真实波动幅度应用的市场基础的思考—shupengli交易思想随笔

我做过这个方面的研究，但为了数据的方便获得，我用相同的原理在日线上做了研究，如果有成绩，那么，基于原理，在高频数据上就会更精确，后来我用了高频数据验证，发现的确如此。

指南针刚有破解的时候我就开始用了，但我对他的成交量堆积算法有意见，我认为他在主观臆测大众的心理习惯方面太马虎，由主观臆测所导致的累积误差会越来越大，最后会面目全非。

我一直认为你HYLT对ZIGZAG有较多的体会和研究，不知道我想的对不对。

 

继续，继续，SHUPENGLI挖宝中。。。。

 

放量，不放量其实都道理，关键是变化，比如一直放量，开始缩了，比如一直缩量，开始放了，所谓突破点放量，是价量同时发生变化，我们寻找的是变化。。。。

 

呵呵，对，其实如果我们只是把量看做一个趋势改变的条件，而不是把他当成提高效率的指标，很多问题就不是问题了

还是老方法，试错！

我觉得我们的问题在于总想追求精确，实际上从工程学的角度说，越复杂越精确的东西就越不稳定。而且成本越高，单位效率提高并不意味着总体效率的上升。

 

指南针的筹码分布算法一直秘而不宣?
我记不得是从什么地方知道的，我知道的大概意思是：将历史筹码按数量比例，按时间从一个按什么比例计算得到的位置上移动叠加到当前位置上。是我搞错了？

 

h老大也出场了 :lol:

关于价量关系，我说说我的观点：

1.价比量重要

2.量的连续性和放量位置是关键

3.量的分析必须和形态K线组合搭配才有效


这些是我多年实战经验和做选股系统的时候得出来的结论。

 

同意，可惜这样就很难量化，量的关键还是在变化上，变化本身很难量化

 

呵呵呵呵，白话文，一句话就说清楚了！
下一步您做的就是风险评估模型了吧？您用哪一个?例如VAR=WO(u-r*)?

 

看来是我稀里糊涂搞错了。

资金管理这样对人们说：人，你的方法和大家的方法都没有触及市场的神经，除非运气好，否则是不可能盈利的，如果你还要挣扎，那你就用我的下注法，如果你还是没有盈利，那你还要继续用下注法，因为这可以实现你们的愿望---在市场上活得更久（资金管理自言自语对自己说：只要时间足够长，交易次数足够多，这些人的钱也一样要输光的，下注法只救眼前，不救永远），说完，一阵青烟，他渐渐消失在虚无中。

 

出差几天，刚刚消化完这贴子。我也把初浅的想法献上：
1.ATR用在入市规则时是用它当过滤器.
2.ATR用在离市(止赢\止损)规则时是用于控制风险.
3.我系统优化测试过,BOLL比ATR效率高20%(指PF),甚至ATR不如每天涨跌幅方差好.
4.在资金管理上,我没试过效果,因为在分析家上新头寸函数公式无法做全部股票的历史测试.
5.另外BOLL系数我是统一用一个,这样便于以后在其它市场上优化测试.

 

BOLL和ATR的统计出发点是不一样的. 我举一个例子, 比如说最近20天的收盘价完全一样, 但是每天的振幅都是1.0, 则ATR(20)=1.0, 而STD(20)=0. BOLL表达的是趋势和相对趋势的波动, 是一个过程. ATR表示的最近一段时间内某一个时间周期(比如,天)上的波动的平均幅度, 是状态.

至于用于系统的优劣并不能说明问题, 我想可能你用的系统更适合于采用过程参数来表达.

 

来论坛就是好，大地飞鹰兄的观察点我以前就没有留意，能否请大地飞鹰兄再说说体现状态的量和体现过程的量，他们的异同，指标们如何按这个标准分类，如何知道一个市场，用两者中的哪一个用起来效果比较好？

多谢～

 

TO：大地飞鹰，谢谢分析。或许系统是用在股票市场的缘故，期货市场没试过日内波动比较大的说不定用ATR指标更好，但是ATR指标有缺陷，至少要换成相对值。

 

你能不能传一份Market Logic让我们学习学习?