真实波动幅度应用的市场基础的思考—shupengli交易思想随笔

amkr1015兄有道理，不过当这个市场大多数人（大多数资金）认为这个市场是什么的时候，这个市场在某些阶段就会象什么。。。（比如大多数人认为某个形态会形成支撑的时候，这个地方在常态下就会真的形成支撑），我觉得这就是市场特征和市场基础原理之间的差异。

amkr1015兄开始发力，shupengli急迫的等着更多的amkr1015兄思想。。

 

无锋兄，shupengli看不出你的思想，刚看的时候以为是5周期突破、仔细一看不是，又好像跟波动幅度有关，应该是复合的入市规则吧？请无锋兄解惑，谢谢

 

所以，我一直将支撑分为客观支撑和主观支撑。

举例说，均线支撑就属于完全彻底的主观支撑。

 

amkr1015思想、毛泽东思想......呵呵~~

我没有本事，智商一般，所有的正确观念都来自于神灵的关照，所有的错误观念都出于我自己内心深处的愚昧无知。

如果有那么一天的话，我的理想就是写本书，他是克劳塞维茨的“战争论”在股市中的姐妹篇。（附带说说，他将全部成本价销售）。
笑煞人了。

 

太感谢了，我以前也有这书，但缺页，不知道你这个怎么样？

 

也缺页，NONFULL

 

呵呵，认同～～，A兄请继续

 

期盼中。。。：），我的免费行不行？最多我帮你写序好了！

 

印象中好像 金石、一舟 出过一本有关指标在国内股市测试的书，后边的附录就是整本去掉公式计算、推导过程的New Concepts in Technical Trading Systems

 

YOYO2000兄，离市策略我也一种在探索（让利润放大谈何容易啊），你可以试试根据测试分布图使用ATR多重离市规则，在不同的盈利比例的价格阶段调整一下ATR的倍率试试

 

经过大量实证研究，我确认了：主观支撑，其力量和可信度远弱于客观支撑。

 

别期盼，至少要等30年。哈哈！

 

这个方法之前也有考虑过，出场在不同阶段调整符合操作者的心理预期，不过就像初始止损的设定公说公有理，婆说婆有理一样，出场的参数调整，数值上也没有一个很坚实统一的理论基础，也许直接进行优化更方便一些。

shupengli兄平时是用什么软件进行测试的呢？

 

新名词，主观支撑－客观支撑

如何区分，请a兄赐教

 

请amkr1015兄仔细论述。谢谢

 

呵呵，wj兄的解释很精辟啊。关键就在这里，传统的统计技术是基于：
1、样本的独立同分布；
2、样本在一定的分布函数下，从单个角度来说是随机行为；（因此基本上忽略对样本结果的顺序）
但是交易恰恰重视的是样本的顺序，从这个角度来说，一般的统计学技术并不很适合直接在系统的设计上采用。（好像长阳的johny很早就表示对统计技术不感冒了）。我的统计基础不够扎实，统计的视野也不够开阔，不知道wj兄是否知道目前统计技术对这个方面有没有什么修正改进？或者说统计技术如何才能将上述的缺点在一定程度上克服从而较好地应用在系统设计上呢？

PS：wj兄的那个blog ： http://wj2000.blog-city.com/
似乎无法访问？

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