浅谈为何说不可能有一套可长期稳定获利的交易系统

基本赞成YZWYQ兄的看法。

 

yzwyq说得好，市场博弈就象一场游戏。市场是有机的，不是无机的，它是会演化的自组织系统，人们妄想用“无机”的交易系统去“自动”地持久地战胜有机的市场，和造出永动机的妄想一样。并非说市场无法战胜，但形成适合自己的有机的系统才是求解之途，是你在做投资和交易，不是机器，机器没有赚钱的欲望，而你本身就是个有机生物，你永远是你的系统的一部分，而且是最重要的部分，欲望和动机的源泉。

 

The market’s job is to derail the systems traders.

 

我对700个交易样本进行了蒙特卡罗试验，发现策略在最极端的情况下依然有5%-10%亏损的可能性，这是否就是小概率事件，无非规避的小概率事件.

 

交易样本的分布和排列和市场运动有内在的联系，打破这种内在联系，纯粹的数字排列组合是否是错误的？

 

YZWYQ兄讲得比较中肯。
johnyj兄的想法非常危险。

 

置信区间是我自选的，也可以选99%。我使用一个商业软件，它以什么方式计算我不清楚？

 

Market system analyzer 不过我觉得测试本身就存在问题，交易的分布和排列是市场状况决定的，现在把这些交易完全打乱重新排列，这等于假定市场状况是随机的,前面的市况对后面的毫无影响，但实际上它们可能存在一定的相关性。如果我把起始资金增大，那么结果也会相应改变。报告的一致性怎么理解？

 

我还使用过neoticker，但不清楚他们的计算方法是否不同？

 

蒙特卡罗试验的前提就是市场是随机运动的，但事实上并非完全如此，前笔交易和后笔交易存在一定程度的相关，或者一段交易和后一段交易存在这样的关系。