从逻辑上讲，如果存在长期获利的系统，也就等于市场长期存在一个漏洞。这个漏洞可能是制度造成的，也可能是其他因素造成的。长期存在的漏洞有可能是绝大多数无法认识到的漏洞，或者是无法改变的漏洞，它必然与这两个因素其一有关。寻找长期存在的漏洞可能意义并不是很大，寻找中期或者短期存在的漏洞才符合实际！
我认为交易系统模型的设计过程中,很难做到涵盖市场变化的一切因素.本身这个模型就是在假设的条件上建立起来的,然而,我们是否对先前的假设条件的万能性做百分百的保证呢? 所以交易系统建立起来本身就带有运用的局限性.因为在编制系统中它选择的参照物都是历史数据,脱离了当时所处的市场环境面的考虑,同时我也觉得交易模型建立以历史数据做唯一的样本,过与数理化,总觉得选择的参照物太随意,没有做经得起推敲的更深考虑
一个完整的系统必须包括 何时 shut down the system.在长达两年的连续运行之后，今年我有两个系统能够已经 shut down 了。 我们期待着它们的再次 activation, 因为，那必将是另外一段传奇！
我曾經做了研究 資料取自台灣證交所的每一筆交易資料 這個資料有註記是來自哪一個戶頭,亦即其身分 同時比對期交所,新加坡交易所同時間的交易所 組成一個Map 可以得知市場的意圖 正確性約95% 也可以得知一些個股負責控盤的，控的好不好，也可看當他控盤失敗，如何脫身 有興趣在分析市場的人，可以著手自己研究，深入自己體會，知道如何建立交易思想
从2008自动交易锦标赛反思长期稳定盈利的系统 去年第一名：better: http://championship.mql4.com/2007/cn/users/Better/ 以人工神经网络系统，以完美的资金曲线，一举让资金翻了13倍，不到3个月时间，让无数英雄竞折腰。一时间在坊间掀起一股神经网络的热潮。 今年:better:到今天：http://championship.mql4.com/2008/cn/users/Better/ 略有亏损，亏损大概10% 当然，谁笑在最后才笑得最美。。。 关于自动交易，到底存在长期稳定盈利的系统么？让我们试目以待。。。 个人观点：自动交易程序更多是服务于思路，想完全替代人进行长期的操作，反而把风险放在了不可控制的环境中。 我又再次捧起了《专业投机原理》。。。不知道维克多是什么观点？
是的，稳定赚钱的系统不等于暴利。必须要考虑的因素是时间 小资金要加上足够的时间和机会，通过多次积累可以成为暴利， 但是资金变大后，就没法赚小资金能赚的那部分钱了，因为交易的对手在变化 资金越大年收益率就越低，直到回归到基本面(比如gdp增长速度)的层面上。