--------------------------------------------------------- AlgoTrader 不是 mgt2008请大家学习AlgoTrader 前辈的数量思路吧 ------------我只是系统交易自动下单的爱好者--------------
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分享交易系統是想要結交更多的同好作者 藍色投機客 或許有人自己開發一套賺錢的交易系統以後, 就把這套系統當成寶一樣. 到處跟別人炫燿, 但是又不跟別人講系統的細節是什麼. 深怕太多人知道系統的細節以後, 會變成自己的競爭者. 分散掉自己可以賺得的利潤. 其實我認為交易市場中, 所缺乏的是可以互相討論的朋友, 而不是缺乏可以賺錢的系統. 可以賺錢的系統我現在手上就有一堆, 分享一些出來又不會讓我少賺錢. 但是可以互相討論的朋友真的不多. 自己每天在國外的網站上讀文章還蠻無聊的. 有人可以mail mail, msn talk talk應該還蠻有趣的. 其實一個人如果夠認真的話, 都可以在網路上找到一堆書, 每本書上都有幾十個現成的交易系統, 很多都還直接寫成TradeStation的easy language. 我們只要直接copy paste到自己的電腦中就可以產生一套交易系統. 今天把自己在操作的交易系統分享出來, 其實心態是有好東西要跟大家分享. 也希望能夠拋磚引玉, 吸引一些同好互相交流一些好的系統. S&P500指數可以說是隨機性很強的一種商品, 趨勢形成之後常常又反轉向下. 每天的波動幅度也很大. 我測試了許多的趨勢系統效果都還不如我自己寫的一個四行程式的系統. 這個系統不像趨勢系統, 是比較像是一種投機性較強的擺盪系統. 所以我現在也是用這個系統交易. 也是提出來跟大家分享. ---------------------------------------------------------------------- S&P500指數的交易系統 操作的市場是e-mini S&P500, 代號是 ES, 30min chart. 只操作day session, 也就是紐約時間早上9:30-下午NYSE收盤的時間. 紐約收盤以後到隔天開盤之間不操作, 原因是流動性不好, 會損失的滑價也會變多. 找出過去12根K 線的最高價和最低價 進場點: 如果現在這根K線是紅K線, 則在K線結束的時候在過去12根K線最低價設buy limit order. 如果現在這根K線是黑K線, 則在K線結束的時候在過去12根K線最高價設sell limit order. 出場點: 當有多頭部位在手上的話, 則在過去12根K線最高價設sell limit order 當有空頭部位在手上的話, 則在過去12根K線最低價設buy limit order 平均每個月可以賺USD450,- 最大連續虧損是 USD12000.- 因為這個系統是低買高賣, 所以情形常常是價格還在往下走的情形中, 會觸發賣出的單子, 然後趨勢繼續往下走. 如果趨勢很強勁的話, 並沒有反彈回來 12根 K棒的高點, 則會眼睜睜的看著虧損一直擴大. 所以心臟要很強. 這也是我一直強調資金管理/風險管理重要性的原因.你必須能遵循這些法則： 記住理查德.丹尼斯說過的話：「我總是說你們可以在報紙上發表我的交易法則，沒有人會遵循它們。關鍵在於連續性和紀律。幾乎任何人都能夠羅列一張交易法則的清單，其中的80%與我們教授給我們的學員的一樣。他們所不能做的是帶給他們自信，甚至在情況惡化時仍堅持那些法則。」----摘自《華爾街點金人》，約翰.施瓦格。 或許，最能證明這個觀點的正確性的是海龜們自己的成績；他們中的許多人並沒有賺錢。這並非因為法則不起作用；這是因為他們不能也沒有遵循法則。由於這同一個事實，讀這本小冊子的人中只有很少的人將用海龜交易法則在交易中取得成功。再說一遍，這並非是因為法則不起作用。這是因為讀者簡直不會擁有遵循它們的信心。 遵循海龜法則是非常困難的，因為海龜法則依賴於捕捉相對罕見的大級別趨勢。結果是，兩次贏利之間可能會經過許多個月份，有時甚至要經過一兩年。在這期間，很容易找到理由來懷疑這套系統，進而停止遵循法則。 如果法則不再起作用可怎麼辦？ 如果市場已經改變了可怎麼辦？ 如果法則錯過某些重要的東西可怎麼辦？ 我怎樣才能真正地確信這些法則會起作用？ 第一期海龜培訓班中有一位學員（該學員在第一學年結束前從培訓班中除名）早就懷疑有些知識有意不傳授給培訓班，最終他相信有些隱藏的秘訣裡克是不會披露的。這位特別的交易員無法面對一個簡單的事實，即，他的拙劣表現歸因於他自己的疑慮和不安全感，是這些導致了他無力遵循法則。 另一個問題是想要改變法則的傾向。海龜中有很多人努力降低交易系統的風險，他們用巧妙的方法改變法則，有時卻適得其反。 舉個例子：沒有按照法則的明確規定盡可能快地建立頭寸（每1/2N一個單位）。雖然這似乎可能是更為保守的方法，但對於海龜所使用那種入市系統，實際情況可能是，緩慢地增加頭寸可能會增加回撤觸及離市止損價（導致虧損）的機會，而更快的方法可能會容許頭寸經受得住不觸及止損的回撤。這種巧妙的改變可能對系統在某些市場條件下的贏利性具有較大的影響。 為了提高信心，你需要遵循交易系統的法則，不管它是海龜系統、某些類似的系統或者是完全不同的系統，你必須自己用交易的歷史數據進行研究。光聽別人說某個系統能起作用是不夠的；光看別人所做研究的結果摘要是不夠的。你必須親自去做。 別讓你的手閒著，立刻開始研究。鑽研交易，考慮每天的淨值日誌，對系統交易方法要非常熟悉，對虧損的程度和頻率要非常熟悉。 如果你知道在過去的20年中已有很多同樣長度的時間期間，那麼，要經受住8個月的虧損期就會容易得多。如果你知道迅速增倉是系統贏利的關鍵部分，那麼，要迅速增加頭寸就會容易得多。 （附）謝普交易法則（The Shep’s Trading Rule）：「你可以違背法則，廢除法則。最終，法則會因你不尊重它們而違背你。」----摘自《市場中的禪》，愛德華.A.坦普爾 第八章 進一步的學習 你從這裡去向何方？經驗是無可替代的。 幽默大師巴瑞.勒普拉特納說：「優異的判斷來自於經驗，而經驗來自於拙劣的判斷。」 如果你想成為交易員，你就必須開始交易。這無可替代。你還必須犯錯誤。 犯錯誤是交易的一部分。如果你不用真實的金錢（而且是足夠使盈虧對你造成影響的金錢）開始交易，你就不會學到交易的所有課程。 紙上談兵無法替代用真錢進行的交易。如果你不用真錢，你就不會認識到希望、恐懼和貪婪是如何影響你自己的。 同時，徹底理解交易的基本原則是很重要的。具備了這種知識，你就會少犯錯誤，你就會更加迅速地從你實際所犯的錯誤中學到東西。 在此，建議一些進一步學習的範圍。 交易心理學 交易心理學是交易最重要的方面，而理解你自己和你自己的個性（因為它與你的交易有關）是至關重要的。這段旅程是關於一種真實而不帶偏見的嘗試使你理解自己的個人心理的，而不是關於找到一本帶有所有答案的魔術心理學書本的。 資金管理 資金管理是機械交易系統最重要的方面。控制風險使你能夠在不可避免的不利時期繼續交易，並生存下來實現良好系統的贏利潛力是基本的問題。然而，入市信號、離市和資金管理之間的相互影響通常是非直觀的。學習和研究最先進的資金管理技術將帶給你巨大的回報。 交易研究 在開發機械交易系統時，統計根據的歷史研究是無可替代的。實際上，這意味著你要學會計算機編程以便模擬交易系統的性能。 在曲線擬合、過度優化、交易統計以及在網絡上或書本中進行方法檢驗時，你可以得到大量有價值的信息，但是要從言過其實的宣傳和荒誕不經的吹噓中發現信息有點困難。抱持懷疑的心態，但保持開放的心胸，你的研究就會成功。 最後的提醒 有大量的個人試圖推銷他們自己或他們的「專家」建議。不要盲目接受這些自我表白的專家的建議。最好的建議來自於那些不出售建議的人，以及那些做交易賺錢的人。有很多書籍和自傳深刻地剖析了成功的（或者曾經成功的）交易員的習慣。 學會成為好的交易員（甚至出色的交易員）是有可能的，但是，你需要付出大量艱苦的工作並具有一種健康的懷疑主義精神。對於我們這些選擇了這條道路的人，這段旅程永遠沒有盡頭。那些繼續保持成功的人將永遠不會達到目的地，但是，他們將在旅程中學會找到樂趣。
核心的問題 不在於是否存在長期穩定獲利的交易系統!!!! 市場是一個競爭體系,關鍵在於是否能取得較多的優勢,而自己的劣勢盡量少曝露! 不能只引用,只學習前人 需要參透每一本書籍的核心,並且要超越作者的思維,實際去驗證!! 最重要的是,是否一直維持優勢???
非常赞同。交易这行的一个好处是给人很多的空间自创体系，比工程有趣多了。当然，自创不是瞎创，是吸收前人思想的精髓，结合自己的特点创造。这是一种进化。长期稳定的利润是通过这种进化取得，不是由某个交易系统取得。
交易就像在拳擊場上,你的下巴隨時會被揍到爛,要防守,並且要懂得見好就收! 分享影片 : 當還在研發時就像 Rocky IV - Training Montage (3 in 1) [HQ] HD http://tw.youtube.com/watch?v=a0KmkrMIQRc 當在實盤交易就像 ROCKY 4 (1985) - FIGHT SCENE - Part 2 http://tw.youtube.com/watch?v=B_5qJoYQNiE&feature=related ROCKY 4 (1985) - FIGHT SCENE - Part 3 http://tw.youtube.com/watch?v=cNDC2QCiwtA&feature=related
我有一个观点：如果自己能通过期货赚钱，根本不需要去找客户操作，就是1万元的本金，也可以上百万、千万、亿、十亿...所以对鼓吹自己如何如何能赚钱，但到处拉客户的人嗤之以鼻。 我所说的这套系统属于价格触发型趋势日内交易系统。 在我检验历史数据时候，发现一个很有意思的现象，就是检验股票指数如道琼斯、日经225等全球指数时候（从上世纪50年代、80年代开始），效果比期货数据要好，对此解释是：期货市场更有效率，因此其获利比股市要困难。 但不管用于股价指数还是期货，我检验了全球所有知名股票指数，美元指数，CRB指数，国内期货品种，美国期货品种，伦敦期货品种，结果均稳定的获利，期货品种有的是利用文华指数，加权平均算法我认为比连一、二等可靠性要好。 开始应用这套系统是从20081128日开始的，目前收益率为97％，全是日内交易。 还需要完善，不仅仅是系统，还有心态、情绪、心理等等。 还需要时间和实践来检验，至少今年一年吧。 谢谢！
恭喜toelf找到了可以长期获利的交易系统, 直接投资海洋的股权即可. by TTL 不是我自吹自磊 與其追求天邊的彩虹 我真心的感覺海洋部落實在是華人交易界的瑰寶!!!!! 這裡有許多實戰的高手,也願意即時解惑指點後進! 這裡有許多真實智慧,極少有吹噓之言 很感恩hylt兄提供一個這樣的園地!!!! 我相信許多人在海洋部落獲得成長!!! 至少省下3~4年的學習成長期,而且這裡有各式分類好的技術解決方案!!!