介绍个心得，Quantitative Trading Systems by Howard B. Bandy 这本书中介绍的 monte carlo analysis 方法是错误的，书中举的例子SP500 是个案巧合，如果做多品种，多时间架构测试，结论会完全不同。monte carlo 方法如果设计的有缺陷，会严重误导，这本书中介绍的方法对于精通统计分析和时间序列分析的人来说会知道错误在哪里。
不说了么，三个部分，趋势追踪，汰弱留强，资金管理。 汰弱留强是选择个股的主要依据，当然，在细节上还要有很多辅助。 资金管理是应对牛熊转换的，当牛转熊的时候，走熊一个出掉一个，等一只股票也不剩的时候，就是熊市。 熊转牛则相对比较麻烦，基本思路是走强若干个股票的时候轻仓介入，然后根据市场后续的强弱程度或者加仓或者一个个退出，原则上说可以做到不亏损或者略赚，但事实上往往会有轻微的亏损。
请问，弱和强的区分标准是什么？偶一般用两个方法，第一个方法是根据40天内的上涨天数百分比进行排名；第二个方法是价格/指数，主要筛选强于指数的个股。但自己感觉这两种方法都不太理想。不知道您使用的是什么方法来区别强弱。多谢。
中医的确现在衰落了 这跟世界大势此消彼长的气运变化有关 从明朝中叶开始，除欧洲之外的古代文明世界，从工业革命之后，都被远远抛离在后面 现在是西方文明当道的时代 甚至在清朝之前，中医依然是当时最先进的医学之一 否则无法解释，在人类发明避孕工具之前，中国人口为啥一直比欧洲人口总和还高 . 现在中国似乎处于上升势头，先暂时定义成反弹，而不像是新一轮崛起 别说是继承老祖宗的东西之后，进行发扬广大 就算是西医，只要不跟欧美发达国家医学同行学习，照样会停滞不前 中国目前的创新能力还很低下 自卑感强烈，觉得自己的东西啥都不行是正常现象 在国际上300亿美元的中药市场中，中国只占5%，80%的份额被日韩瓜分了 . 中国真有崛起迹象的话，先看中国人对待本国土产的东西是个什么态度 比如，在中国，中国人地位优先，外国人次之 比如，在中国，本国货最好，外国货次之 日本已经是这样，韩国也正在这样，中国不知道什么时候才能进入这个状态 在崛起之前 中国人自己所有的好东西，在没有得到欧美日发达国家的认可之前， 都是没有底气的，都是很容易心虚的，都是很容易被自己人攻击的 就好像在熊市，所有的利好，都会最终被市场转化成利空动作对待
楼上的写得好！尤其是“中国真有崛起迹象的话，先看中国人对待本国土产的东西是个什么态度”。还有，“中国人自己所有的好东西，在没有得到欧美日发达国家的认可之前，都是没有底气的，都是很容易心虚的，都是很容易被自己人攻击的就好像在熊市，所有的利好，都会最终被市场转化成利空动作对待”这句话讲得真实在！ 过去400年西方文明到达其影响力巅峰，而世界范围内流行的就是殖民地价值观。简单滴说，就是西方国家的一切都比自己的好。比如有些人拿着iphone就觉得拉风，拿着华为就觉得档次低了。还有人一提起法国大餐，两眼发光，而一提起印度咖喱鸡，立刻显示出鄙夷的表情。或者更有人赤裸裸滴说，咖啡就是档次，大蒜就是低俗。其实这都是对西方文化盲目莫拜。 比如说吧，量化投资到现在也是有着很多问题的理论，可是到中国用英文印刷的书籍被某些人读了读，立刻觉得自己就是投资高手，从此一切投资问题都彻底消失了。其实不论是投资也好，还是医学也好，结果是硬道理！只有自信（盲目崇拜西方文化，其实是自卑的心理作祟），并且懂得不断学习不断实践，并提高自己心智水平的人，最终才有可能成为行业高手。而一切的一切最终都可以在哲学中找到答案。国力的兴衰，也是如此。没有永远的衰，因为否极泰来！也没有永远的兴，因为物极必反。
其实西方发达国家的奶粉质量问题一点不比中国少。因为奶牛正常情况下分泌的牛奶有限，几乎全部奶粉所使用的牛奶都来自长期食用激素的奶牛。在欧美，已经有证据表明，用奶粉或购买的牛奶替代人奶喂养的婴儿，成年后在免疫系统方面都存在严重的问题。只是因为奶制品行业的巨大利益的存在，欧美政府没有较真而已。偶认识的好几个欧美的营养学工作者，都有一个共性，不买奶粉，也不喝市面上的牛奶。他们告诉偶，没有大批量生产的羊奶或者马奶可以是替代品。 如果我们换个角度看中国的奶粉问题，其实国人对中国奶粉没信心，是对世界范围内的食品行业没有了解。偶曾经听到有人到北美后发出哀叹，都说中国食品不安全，怎么北美的转基因食品这么多呀？ 其实正面的人生观会关注找寻解决方案而非抱怨。优秀的投资者也是如此。难道他们不亏损吗？难道他们没有人性的缺点吗？难道他们的生活环境就比我们一定优越吗？非也非也！因为他们不花时间抱怨，而是努力去找到解决方案，所以他们足够优秀。 生活对正面思考的人们，给予的回报是正面的。反之亦然。
之所以出现这样的情况，是因为争论的双方把观点Take it personally。（抱歉，我实在找不到言简意赅的中文来表达这个意思。这是说，把观点和自己个人联系起来，当被人否定这个观点的时候，就觉得自己被否认，所以为了自己的尊严就要反击。当然，有人直接对发言方直接进行人身攻击导致的还击不是这个意思。）这其实多是年轻人或者个人成长不够的人才会有的现象。大家不要放在心上。大千世界，无奇不有。放下！放下！ 偶们在海洋上，要多提供建设性，参考性的帖子，情绪化的帖子建议大家少发，最好不发。大家一起来，把海洋建设成海内外第一中文交易论坛！
mhzdlm兄，你说的东西我赞同，我也基本是理解和做到的。我有一个疑问望明示。 你的分仓总数假定为N【2，10】，你的信号数量已经多到足够支撑N=10时，每个分仓还有充足的交易信号吗？还是在N更大和总收益更多之间找一个平衡？