忘了回答Sentto，对于您问的“如果是主观交易，你那个“圣杯”所起的作用，和传统的技术分析、预测又有什么不同？”，在偶看来，这之间没有不同。偶想起来早些年的一种说法。刚开始的时候，看山是山看水是水；再后来，看山不是山看水不是水；再后来，发现，山还是山水还是水。哈哈！
你说：“交易系统只是业绩的必要条件。也就是，好的交易系统并不直接导致高回报。交易的人，最关键”。“对交易系统的相信与否，取决于开发人的信心。这就是偶不赞成使用他人交易系统的原因”。“圣杯的寻找没有太大意义，因为人的个人成长才是终极解决方案”。 不错！真的很不错！ 不过，既然如此，你以下这段话又是什么意思呢？ 既然交易系统只是决定交易业绩的一个方面，既然交易的“人”才是最关键的，何以见得那些不谈“切实”的策略，转而关注你所谓“人性”的家伙，就是为了“充内行”呢？何以让你看不惯，感慨“有水平的还不多”，为此专门开了这个题为“感觉大家都是抽象滴讨论交易，没人对交易策略感兴趣么”的帖子呢？不是很矛盾吗？ 另外，既然你认为“交易没有秘密，秘密都在阳光下。所谓挣了钱的系统不愿公布，这都是不成熟的想法。”为什么不把你的“客观分析连续盈亏次数的独有方法”介绍一下呢？“连续盈亏次数，如果和Profit/Bar、win%、Payoff Ratio联合起来，对于偶的系统来说，几乎就是一个救生套，防击中效果显著”，听起来很有意思，很有独创性，不妨给大家说说？
1：SexyTrader 说的 “线性回归”策略，以前测试过期货，个人觉得不是我要的类型，主要是手续费过高。 2：Sentto 那么多问题，言语犀利，个人觉得他没有测试过 SexyTrader 三种策略的协同操作方法，不明白它的原理所致。 3：我很好奇SexyTrader选择上面3个策略的依据是什么？（可能是我们做的品种不同的原因） 4：为什么不做成永动机呢 ? SexyTrader 明白我说什么吧？我试过制作，效果差强人意。解决问题的思路在哪里？谢谢
仔细研究了一下，没有具体回测。头两个仿写系统，还不错。应该说，盈率应该差不多。但是Profit/Bar，Payoff Ratio，Max DrawDown应该比不上偶提出的线性回归系统。第三个系统有问题。 不过这些系统挺好，可以研究一下越跌越买系统的原理。
回 sentto: 1：单个策略的圣杯不存在（至少我没找到），对于多个策略，难点在于区分他们之间优劣的界限。这也是上面我请教的“选择的依据什么”的意思。 2：顺便提一句您说的“止损大家想”怎么写，有人告诉您答案了，策略无非就是x+y,x-z的问题。 3：SexyTrader回复您了，根据他自己的判断，采用哪个策略胜算大，就用哪个。那还用问资金的分配问题么? 另外： SexyTrader你没有解答我的问题呢。。。。
这个没办法在帖子里讲，内容太多了，几乎要写一本书。简单滴说，就是序列分析。根据序列的排布，与Profit/Bar等参数，进行相关性分析。如果您的统计学知识足够，估计偶写的这句话足够了。如果您想进一步深入，再进行蒙特卡洛分析。 关于偶前面些的话，是给充内行的看的。看山山水水的说法，其实反映的是人成长的阶段。每个阶段都经历了，才懂得每个阶段的事。很多人试图领悟其它阶段个人的体会与成长，而超越自己的现实水平。于是出现啥都懂，但是无知其实终究是无知，领悟既然悟到，其实很多时候是无法用言语表达的。 之所以强调交易系统的具体构建，是因为偶一直相信，没有最好只有更好。希望在知识领域中累积更多。仅此而已。希望与高手交流。 拜托别纠结于偶的个别字句，偶发言常有情绪反应。如果您能提供有建设性的知识，偶再次色色了。
如果您研究一下市场循环，会发现在不同的市场阶段，不同的交易系统表现不同。偶的做法，就是在不同的市场阶段，选择1个表现最好的75%的资金（+资金管理），再选择1个低盈率但有可能带来高回报的系统。比如说现阶段，偶就用逆趋势+趋势系统。
1. ＂对于多个策略，难点在于区分他们之间优劣的界限。＂＂SexyTrader回复您了，根据他自己的判断，采用哪个策略胜算大，就用哪个。＂ 明白你的意思了。你是说，几个系统来回换着用，因此，既不分配资金，也不揉在一块。这就是你说的＂协同操作＂。 可是问题来了。就是你自己说的，你怎么知道＂哪个策略胜算大＂？现在看，系统A不行了，你换成系统B，可是刚一换，原先的系统A又见效了，错过了大行情。绕了一圈，原先系统A赔钱的问题，在＂协同＂后真的解决了吗？还是仅仅在形式上转换成一个选择系统的新问题。 就说你吧，可否把你选择、转换系统的好办法介绍一下？用你的话说，就是“选择的依据什么”？ 2、＂顺便提一句您说的“止损大家想”怎么写，有人告诉您答案了，策略无非就是x+y,x-z的问题。＂ 那是肯定！我帮你补充一点：+y,-z，只要你不断＂优化＂，总能找到那么个在回测中看似完美的＂黄金数字＂，有＂化腐朽为神奇＂的奇效，实际使用就是另一码事了。
Sentto没懂偶的多系统交易的意思。举个例子吧！在牛市中，偶一定用趋势系统+越跌越买系统（有时还有Symbol Rotation）；在熊市底部，偶一定用趋势系统+另外一个系统（取决于市场底部会抬高还是会继续震荡）；在市场震荡时候，偶一定会用逆趋势系统+另外一个系统（取决于牛市的到来预期）；至于资金管理，在对应的资金分配的基础上是一定会使用的。忘了说，熊市趋势下行或者下行途中反弹的时候，偶基本上不交易。 对于止损，止损的方法就那么几种：时间止损、幅度止损、移动止损。如果偶没漏掉其它的话，就这三种了。如果以优化的结果来止损的话，显然有问题。偶一般使用标准止损3ATR做趋势系统的止损，2ATR做短线系统的止损。平均持仓时间超过10天以上的偶会加上移动止损和时间止损。
是的，明白你的意思。我用移动设备，打字慢，所以，对话错开了。刚才的发言是针对bhwhui说的。有资金分配，这靠谱多了。 你整个的思路表述得很清晰。这种开诚布公，让人钦佩。谢谢。 具体问题，回头在说，先让我歇歇手，我这儿打字不便。