请问谁有更好的股指期货程序化交易系统的解决方案

投资就是赚钱, 可以开源, 也可以节流, 还可以节省时间.我现在最缺的两样东西, 第一是时间, 第二是创意. 西蒙斯请了100多个博士, 这是必然之路.

当然, 你也不用太着急, 我肯定不会去应聘,

 

这个如果是个人用的话，成本要多少呢？我现在只有是提高一个价位来填补交易效率的不足

 

既然做对冲, 期货/现货应当五五开, 期货的保证金按照20%计算(含备用资金), 10亿资金的期/现比例大约3/7开. 7亿现货, ETF容纳不下, 分散到300只股票上不算多. 3亿期货, 按照目前的政策, 有点大了, 需要多账户

 

这只是理论上的，但实际上，期/现关联度是一个大的问题，因为现在还没有上线，现在所有的期/现套利都是理论上的假设，大陆资本市场有其自身制度上的问题

 

to Giga 兄
这些道理我也明白，可是钱要花在刀刃上，见过一些人，其实水平一般，觉得不值得。所以才一直选择单干的。我现在也是缺时间，呵呵，idea我倒不少，如果目前的交易体系架构合适，不需要我操心的话，我一个人应该能够打理的。
to open168 兄，
看你用啥系统了，我用的是根网，软件大概几十万，硬件几十，大概100不到一点，一次性投入，其它的期货公司出钱了

 

我现在准备了多种备案，如果期/现关联度低，那就只能走期货传统技术指标分析的旧路了，不知道你们还有什么更好的办法来应对没有呢？

 

呵呵，投入真不少啊，不过对高频交易来说，还是值得的啊

 

说得好! 还有一点，股指期货的门槛, 进来的全是有段位的，这是前所未有的。没有渔夫，也没有鱼。如果我有10亿，如果你想到了我怎么出牌，我已经输了。

 

诸位说的不错，流动性，对套利而言这是个非常大的问题。估计要等证监会把券商基金放进来后才好些，现在他们都是看客
个人感觉，股指期货刚开张后，趋势交易，利用对大盘的涨跌预判进行博弈将会是主流交易模式
套利机会应该不会很多的

 

期现关联度我倒不觉得是问题的，看etf就知道了，真要存在足够大的基差，大把机构和资金会做套利来抹平的。
我还巴不得不关联呢，这样机会就多了，大不了持有到期。

 

还是那个问题，如果大家都是这样的套路，还是像GIga兄所说的一样，那参与交易的对手将会是谁，不会到时没有了对手吧，呵呵

 

我发现我该去卖电脑

 

你要明白的是，ETF套利是机构与散户在博弈，机构决定了定价权，但由于股指期货的高门槛，一开始只能是机构与机构的博弈，这就必然存在不按常理出牌的行为，又因为现货存在成本不合理的大非筹码，这更使得套利效率的不稳定。

 

呵呵，

 

to kuhasu 兄，
X10就有些多了，我的这套配置和国内许多券商衍生品部门交易系统的配置比都差不多了，都是一个数量级的，千万级别的交易系统国内我没见过，国外的我见过，但都是贵在软件上，硬件配置都差不多的

 

嗯，硬件配置都差不多的，级别就差在软件，后期维护，管理，安保的细分

 

算是高投入了，如果不需要后续维持费用的话。

 

老大 ，他自定义为单挑型的，且有券商给出基础设施。一个人管理，差不多了。如果*10,估计占到其启动资金的10%了，GIGa转行的第一笔业务可不小。