我现在是暂时没时间，只能外购软件，搁在上期所托管机房，做股指期货套利，以后打算做期货的高频交易。 等以后慢慢腾出时间后，自己写程序，写接口来做，感觉效率会比商业软件高些，尤其是核心的交易策略不容易泄漏。
呵呵，我所指的高频交易只是高频率的转手交易，就一天行情来说，转手在20笔左右，关于核心的交易策略，如果是自用的话，就不会存在泄漏不泄漏的问题，还有，如果是老练的交易员，你只要给出策略激发图，他就存在解释策略的可能，防不胜防
TimeFrame不要太小，跟“A股自动交易实录”的Fathead一样，应该还是可以自动化的吧？国内的自动化交易的实现，让我觉得最困难的是：券商都不提供API，也没有FIX，自己搞接口很辛苦。 open兄怎么解决这个问题？
用几台机子无所谓, 不差那几平米. 如果专业做指数期货和现货对冲, 必须去浦东, 最起码要租一个蜗居. 通过远程网络或者卫星下蛋, 高频基本上作废, 不用试了. back test 用excel不如matlab, matlab的表达能力更强一些, 而且拥有广泛的工具箱以及网络资源. 我个人认为, 最好的个人时间窗口是5分钟K线上的长线, 这大概是机构和散户之间的缺口, 比高频慢, 比短线快, 策略制胜, 三两天有一两个机会即可.
open兄，实战这里估计没几个人比我多了，呵呵，我这几年交的手续费印花税都近千万了，应该不算少了吧 尽管如此，我还是比较醉心于程序化交易，98年就开始的一个梦，呵呵 还是那句话，我跟你所要实现的目标一致，但是手段不一样，希望你能有机会到大券商，基金，和境外对冲基金看看他们是如何做的。 很欣赏你对程序化交易的痴迷，和我当年一样，从软件，策略研究，建模全部都是一个人单挑，真的很高兴遇见你，发现了还有象我这样的人，：）
to eeGee，Giga 兄 这是a股现行交易制度的原因，所有order必须走你的borker的柜台验资验券后才能报盘到沪深交易所，所以要做a股只能走券商的接口了，如果要求快，而且你资金量大，可以拉专线到券商那，走券商专有的vip柜台报盘，我现在的期现套利就是这么做的 期货也是一样，必须走期货公司的柜台，我现在是用某期货公司的席位，从上期所综合平台走，程序化交易用的机器托管在上期所的托管机房中 从系统架构上来看，这是我目前能想到和得到的最快的了，大家是否还有好的方案？
从信息架构上看, 你就是borker, 不可能在这个方面更快了. 你的佣金和税就几千万, 拿个1/10出来, 至少请两个人, 一个是网络数据库专家维护数据系统, 另一个是策略分析专家专门做back test.
嘿嘿 ，怎么都在走相同的路子啊。目前为止，我认为小资金和高频交易还是这种方法还是可行的。但是，如果是大资金，涉及到分仓的话，就会有麻烦，毕竟，用别人的席位，资金核算和安全对方要求还是很高的，除非......
to Giga 兄 我这是做投资，不需要请那么多it和做策略的人的，浪费，再说找到了也不一定比我强，跟open兄一样，习惯了单挑了，所以才想用程序化交易来替代交易环节。自己只做策略，做后验，相对轻松许多了，象大奖章基金那样，靠概率赚钱。
to jemnbo 兄 高频交易大资金也一样可以的，看你对大资金如何定义，和资金如何管理了，我认识一个美国过来的hedge，是中国人，数10亿资金，也是准备在a股和期货做高频，我至今没明白他怎么做，他死活不说，呵呵。因为我觉得1个亿左右我还能配置出来，那么大就远远超出我的能力范围了