请问谁有更好的股指期货程序化交易系统的解决方案

摩旗和根网公司给我的方案是要4，5台机器，要有计算服务器，数据库，期货，现货报盘机，level2行情接收机，太多了，怕不好管理。
诸位朋友，是否有更好的能跨期货和现货的自动化交易软件？
还有你们做组合，做策略，back test用什么工具？前几天我考察了一家国泰安的软件公司，用excel做的策略工具。望指教，谢谢！

 

现在还没有，因为你还不知道现货与近月合约的分时关联度是否能满足实战的需要（关联度是否接近1），如果是像3月份的仿真交易那样的话，那什么交易都是没有多大的作用。
理论上，两台电脑就可以了，因为关联度可以实现指标化来跟踪，我现在就是这样做的，一台服务器，一台关联度跟踪机，服务器搭建虚拟机，数据计算在后台，行情信号交易在前台。
以后随着交易策略的增加，就增加一台电脑或直接就放在虚拟机里运行就可以了

 

虚拟机对这种大数据量的计算和实时交易不是特别合适吧
还有你的现货组合是怎么构建的？为啥要实时计算关联度？

 

虚拟机对这种大数据量的计算和实时交易，在我快两年的测试里，是完全没有问题的，可以跟单机一样的稳定。
理论上，现货决定期货，所以我现在大多数的组合就是跟踪现货，所以就产生了关联度放在首位的问题。

 

很高兴遇到同道，想请问一下，股指期货出来，你打算做么，主要做什么？套利，alpha，还是高频？

 

高频，套利，都做，我已经开了三个户号啦

 

请问你是基金，券商，投资公司，还是自己做？

 

现在的仿真交易数据根本就没有多大的作用，你作回试的作用是非常的不真实的，

 

自己做

 

现在只能做的是，等待真式上线作关联度的回测

 

我的系统的back test只是一个功能，为日后做准备，我有沪深股票06年来的历史数据，更多的是为以后的高频交易做的，我的高频交易不仅仅是期货，可能还包括现货

 

你的交易系统是自己编的还是外购的？

 

你一说，我就明白你是怎样做的，只时，可能，你现在要走的路，我已经都走过，并做好了战前的准备，只是在这说说

 

全部为自已编

 

你跟券商，期货端的接口都是自己写的？

 

用现成的，外挂脚本实现自动化

 

上2周跑了好几个地方，为股指期货的事情，很多私募也在做这块，很多人还真不大明白，你是我知道研究比较深的一位了，今天很高兴认识你，希望有机会可以合作

 

外挂脚本实现自动化？怎么个外挂法，什么交易软件？

 

我觉得这是最高效率的，无论是策略，还是交易，都可以分别的作优化改做。当然，我这只适合做T+0的高频交易平台

 

呵呵，合作就不用了，我从来都是喜欢单打独斗的，