这个倒是真的 现在的行情是模拟行情，纯属胡来，充满着随意操作的大锯齿，实盘没人会这样做 期货自动交易，可以看看我们的网站和博客 http://blog.eastmoney.com/goodyuanzhou http://www.goodjinzo.com/ 或许能够找到一些答案
牛的。看你的发言，好像你的系统能做到同时在多个品种上运行多套策略，想问你一下怎么来处理这个管理的问题，也就是说，你的系统怎样做到多个交易线程能互不干扰？ 我们过去碰到过多次这样的问题，一个交易线程出了点问题，多占了资金，结果把别的线程全打乱了；还有，我们过去一直苦恼的问题，比如我同时用IF1005合约做期现套利，又用它做跨期套利，但是怎么让程序能知道这笔委托或者持仓是做期现的、那笔是做跨期的？像我们过去同时在豆油、菜油、棕榈油上做跨期、跨品种套，结果发现是不可能让程序识别同一个合约上这个持仓是做这个用、那个持仓是做那个用。不知道你是怎么解决这个问题的？ 虽然在期货上可以开多个账户，但是实际上有很多的限制，比如你说的上期综合平台，如果是这样的，我想你十有八九应该是在海通期货开户，因为在别的期货公司开户用这个平台的成本太高了，我是指对我们这样做短线交易的。我就在海通开户，看中的一是他们的徐凌很上路，二就是这上期综合平台。 摩期、国泰安的系统我都看过，不行的，这些系统顶多可以实现自动交易，但是距离职业的程序交易者的要求太远的。国内现有的系统，我指公开出售的，自己开发自己用的不算，最好的应该是上海龙软的DTS系统，售价在百万以上（他们自己说这系统在国外单年维护费一项就在千万以上）。不过我自己不是IT出身，只知道它能实现的功能能满足我需要，不知道技术水平如何，想问elvisxh兄是否考察过这系统，能否帮鉴定一下值不值得花百万去买它？
对于第一个问题，目前为止，我的解决方式是进行统一盘口分配，目前只针对高频交易才用这个功能选项。方法是在设定策略优先序号，按照资金比例和策略优先顺序分配出盘口量，只是这个需要多一层反馈机制，耗0.1毫秒的时间。对于单子管理，则根据策略，已经很显然的知道每笔交易序号和持仓方向，并由哪个策略执行出来的。 至于资金的问题，我们是预扣在线程内，并锁定，直到下单成功或者撤单，退出线程，当然，如果追单的话，可以增加一点滑点预扣资金。 国泰和摩旗的系统估计稍稍有点能力自编系统的都不会用的。上海龙软的系统没有用过，售价百万是有点太贵了吧，给我百万，做的不好的话，起码也比摩旗的好很多。
你这些问题都是可以解决的啊 仓位分类别管理即可，可能你是做交易的，最信息系统不是很在行 既然在海通开户了，那这一切都可以在金字塔平台上得到解决 这完全可以实现，因为我已经在这样做，并且仓位管理方面做的比你所讲要强大的多
系统不是无限大就是好. 就以管理功能而言,经纪公司的系统应当比较全面比较完善和可靠, 你的任何策略都可以单独的用户身份去参与交易,而其上管理的功能非常强悍,涵盖交易的各个方面. 但你个人或一个团队有配备这样一套系统的必要吗? 所以我的看法是,要按需建立,不要贪大而全,大而全的东东要付出相应的管理成本. 从系统的角度,其构成有多种方案,技术上讲,不存在最优这个概念, 从最优角度去看问题,是教条,要从发展的眼光看问题. 一般新的东东,不宜空洞的自上而下,要基于你的基本策略自下而上去搞系统. 在国内建立系统的技术成本很低,只要你的基础系统很扎实, 上面的系统很好建立.假如是想管理功能强一些,就基于数据库而建, 假如是想实时性能好可靠性高,就基于具体策略系统而建.
elvis兄： 在海洋潜水日久，发觉海洋高人辈出，获益良多。所以一直不敢吭声。 总算这个问题我大致了解些，能给您和各位整理、汇报些情报，算在海洋学习得益之后给您和海友们的回馈： 1、国内期货能程式化交易的手段极多。平台也不少。 初哥用的比较多的是tb（交易开拓者），适合单机，相对（仅仅是相对）稳定，上手方便，一些个参数自动优化、统计之类的功能都比较全，但效率不高，回报在秒级，基本不适合高频。编程灵活度也不高，设计跨品种、跨周期的策略，编程回测基本不太行。要配合其他软件使用。高手用的基本是自编系统&上期技术平台的接口。稳定性和效率都有提升，但灵活度和回测方面要靠其他软件平台支撑。数理方面需要接口比较多的，比如要跟matlab接，好像有个金钱豹比较牛。 2、国内A股市场程式化交易手段比较少。概因券商的IT系统数据全都大集中，一旦出问题全局瘫痪，而券商赚钱又容易，所以出于安全考虑，对第三方软件接入极其谨慎。也基本没有券商肯对外开放api接口。gx似乎做过fix，但在经纪业务方面也没听说应用。 现在比较常见的根网、魔奇在国内市场基本是从ETF套利软件起步的。 摩奇的系统是一帮令人尊敬的交易员自己搞起来的，跟TB类似，界面比较炫，针对性的功能比较全，但系统底子比较差，最早是按个交易工具定位的，就是实现跨平台交易功能而已。做交易工具很成熟了，但要搞回测、策略、高频都不行。基本没有灵活度。 根网底子、架构还行，据说也是有背景的，在fix引擎领域比较牛，券商给qfii接口的系统很多用他们。etf套利有一定的市占率。但在策略和回测方面也没怎么安排。我看到的系统，目前也基本定位于套利工具实现这个层次。仅仅是实现了期现套利的功能而已。暂时貌似还没打算接入策略和回测平台的开放。比摩奇好在比较早开放远程客户端，不用非得蹲在券商营业部做单。elvis兄用的根网，应该比我了解更多。 国泰安从股指期货套利才出现，我们刚安了试用。我还没看到。完全不了解不敢妄谈。 既能实现跨平台交易和套利，又能有历史数据库、策略服务、回测服务，并且系统开放，可以自行编程的，大概只有龙软的DTS了。龙软的系统脱胎于某国际知名投行名为tiger的交易系统。底层比较牛，速度应该是一流的。策略编程是用lua脚本语言，系统翻译成c++，有自己的策略编译、执行、委托路由甚至包括fix和api支持。已有至少两三家券商的自营和衍生品部门选用了。缺点就是贵。他们主要营收在国外，确实在外资投行基本同样的系统，一年维护费就rmb数以千万计。再就是他的系统是enterprise级别的，虽然可以简化到只用一或两台服务器，但维护还是比较烦，上手比较难。但是灵活度很高，很大程度上，在龙软不忙的时候，可以自由委托开发定制。 3、速度方面，期货方面的瓶颈是金仕达和恒生的柜台。好在后来有了上期技术，上期技术平台的系统底子很好，并且可以就二席给部分vip客户或者全部期货公司客户提供柜台服务。所以现在我所知道最好的方案就是elvis说的，用自己的系统，走期货公司二席，进上期技术的公开接口，用上期技术的平台实现风控和报单。 股票方面的瓶颈就比较多了。我听说大部分券商对外所谓的vip通道，用的还是大集中柜台。只是报盘优先级比较高而已。关键是很难找到券商会开放接口，用不上自己的系统，所以目前速度倒也无所谓。如果仅仅是使用摩奇、根网一类的交易工具，券商给期现套利和etf套利配置的接口，通常还都是优先级比较高的。 但对策略交易者而言，能实现策略和自动交易是第一步，第二步再考虑速度吧。 就我个人而言，在程式化交易、it开发方面都是初哥。经验都不多，都需要学习。但机遇使然，我念的是物理，就业后做了n年期货公司，n年证券公司，且都是做IT进的门，人家哈韩哈日，俺哈电哈IT哈苹果哈西蒙斯老头，呵呵，一直又对交易有浓厚的兴趣，对各种新兴的东西也都有兴趣，目前的工作也大半时间是在整合各种资源，所以恰好对平台和新趋势了解一些。 DTS我这里有的，并且我们衍生产品部已经决定股指期货相关的跨市场操作就用DTS了。摩奇、根网、国泰安的期现套利软件，公司也都在下周开始安排试用。如果elvis、motter、jemnbo、open168等各位老大对平台有兴趣，欢迎到我这里来看看，我负责搞桶下线不超过4小时的正宗青岛原浆啤酒招待各位，保证大家没喝过，嗨嗨嗨 motter，虚拟账户龙软的dts也能实现的。在他们国外的客户那里，据说有上百个交易员在同时交易。不光可以虚拟账户、对应头寸，还可以做各种风控和授权。不过我从来没用过。不知道他们是否移植到国内的系统了。但基本的功能，类似几个套利对的跟踪，计算，对应头寸平仓，我听他们讲应该是实现过的。我是传说中的那种不能做交易的人，很无奈，呵呵。老婆又管钱管的严，用不着那么多账户和策略并行^_^ kuhasu兄弟拿到了dts的一些文档。跟他聊得很开心。并且kuhasu苦口婆心的教育我不要喝酒。还教了我好多躲酒的办法。感动的我眼泪哗哗滴。 不过像这么大的系统文档比较复杂。文档又乱，可能看明白也不大容易。我明天下午开始出差，兄弟们有任何指教，或者在平台、通道、佣金等等方面有啥需求，可以联系我email：zhuangwei@vip.sina.com.