系统交易的死穴在哪里？

我最近在想，其实最大的问题在于设计系统是建立在一定的市场条件之上的，这些条件可能我们知道也可能不知道，如果这些条件改变了 我们可能能认识到并修改策略，也可能根本认识不到，只能等策略亏损到一定程度才能认识到，但也不见得能找到解决的办法.

 

我不知道您说的平滑策略是什么，我的策略表现一直都很平滑没有大起大落！

 

最近一年以来 ib的服务也比以前差了很多，服务器经常断，太频繁的短线很难搞了。

 

也不全是好的，我现在采用一种新的策略弥补老策略的不足，现在看来效果很好！

 

不是的，我觉得主要和ib服务有关系！

 

大侠你这个策略有点凶哦
初一看都十倍了呢

 

100多w吧

 

可以借鉴

 

我也贴个用以实战的策略收益曲线（伦敦金XAU）

 

重新看这帖子，其中一部分的疑惑已经解决了，还有一部分没有！交易系统是交易品种的衍生物，关键看是否能够把握其中的规律，如果本身无规律也要避免去刻舟求剑！市场是人和人的对抗，作为一个整体，市场并不聪明，所以能够做到这点既可以取得平均利润，如果要获得高额利润，那就要击败那些聪明人，这个难度很大！

 

是在原子的层面。在我们人类感官的层面，牛顿体系还是靠谱的。

 

所以要找最稳定的东西，比如说人性。

 

我个人认为LTCM的缺点是：
1.策略单一
2.持仓时间过长
3.杠杆太大导致市场提高不了足够的流动性

而这几点大奖章都避免了

 

系统的不完全，系统的执行力。

 

翻上来看看4年前的困惑

 

市场的复杂性远远不是简单的系统能量化的，牛顿300年前就领悟了的东西。如此而已