系统交易的死穴在哪里？

为什么采用系统交易，而不是人为判断？系统交易超越人为判断的优势在哪里？
系统交易的优势在于，从长远来看，系统产生的绩效超越了人为判断产生的绩效。
为什么能够产生这种优势呢，说明市场存在某些相对固定的规律。但是为什么会
产生drawdown或者系统失效呢，说明存在一种阶段性的规律而在下一个阶段就
不适应了。这种阶段性的特征可能就是系统的死穴，系统地优势在统计上是有意义
的。如果人可以判断出市场的阶段性，那么系统就会变活了。那么这种阶段性又是
什么呢？

 

系统交易只是一种方法，更重要的是赌基本面、赌时机、赌品种。这种赌法已经远远超越了现有的各种资金管理办法范围，只有这样才能暴富！

 

弱弱的说一句，没看懂你说什么。系统交易就是系统的赌法，何来后面那些话。。。。？

 

拜讀一些robinxing的帖子,看來robinxing在某一層次很有自己的理解與成就~

似乎知音難尋


不知robinxing兄,可否更清楚明白系統的闡述,以供我等學習學習

 

toelf 兄，过奖了，这是我做系统的自我总结。我的系统还算平稳，但是有些因素无法纳入系统的考虑中，比如说系统呈现出周期性，我可以利用这种周期性在系统向上拐的时候，依靠经验加码，后者某些情况下盘中加码。这样做增加了系统的灵活性，在一定程度上又保持了系统的一致性。

 

不知robinxing兄交易的品種有哪些?

 

toelf兄，我的msn:guobinxing@hotmail.com，有空我们可以交流一下！

 

謝了,感恩r兄願意指正~

 

形态是相对的，波浪是相对的，指标更是相对的！价格运动是绝对的，以相对的手段去衡量绝对的变化等于刻舟求剑。

 

每个人的系统都有不同的难题。像我对2007年2、3月份的行情没信号，那是因为系统监测不到场外源源不断的开户数；这1个多月以来我有信号但不敢买，那是看到大小非正源源不断出来，我的系统无法判断，只能等大小非减持差不多后再进去。

 

系统交易也要有大智慧，几条长期均线一看，就知道价格往哪里走。有的时候你知道价格往哪里走，但是怎么走就是很复杂的问题了，它也许沿着标准的45度上升，也许震荡上升，也许突然爆发上升，一个系统很难描述所有的市场行为。还有牛市加码，熊市减码，很多人都明白这道理，但是没几个人能做到！我领悟到最重要的就是加码技术，加得好可以很快地翻倍，这个需要对市场节奏把握得很好,这个目前看来还没有办法量化。

 

系统的安全性来自哪里呢？或者说为什么要坚持系统？系统地安全性来自它比较准确地描述了市场的运动，如果没有对市场行为比较准确的描述，那么坚持系统就好比站在一条漏水的船上不肯离去！那么市场运动的本质是什么呢？我体会到的本质就是物极必反，涨得多了会跌，跌得多了会涨，震荡多了就会出趋势，趋势多了就会出震荡，其他都不是本质！系统提供的是一种思想，而不是机械的做法！适当的柔性可以改善系统的绩效！

 

说得很好。系统能否成功，机械不是必要条件，或许机械成功率更大，但是谁也无法证明。

 

聯想力

 

类似于R教授那种对于热点的估计和市场未来走向预判，还有闽发上那种高手对市场走向的判断分析，电脑就无法编程。