似乎应该改成：交易系统的死穴在哪里？ 交易系统的死穴有很多，先天不足的多数，要靠人为辅助策略选择市场或交易品种等等来弥补。 系统交易的死穴应该是joesan说的在遵守信号难，当然前提是要有一个可行的系统交易策略。
巴菲特说，每天一想到有那么多人使用吉列刮胡刀，他就可以安心睡觉了。那么支持系统安全运行的条件是什么？很多人说，系统最重要的在于坚持，我想这只是个必要而不是充分条件，我们每天坚持举重就可以成为世界冠军么，结果不言自明.
系统交易的优势在于，从长远来看，系统产生的绩效超越了人为判断产生的绩效。 ________________________________________________ 这句话很有问题,目前看,人脑管理的基金还是超越数量型基金,巴菲特还是第一名.
从混沌的角度来看世界，世界存在确定和不确定性，这些不确定如何转换成确定或者确定如何向不确定转化，混沌理论本身并没有解释，或者无法解释。然而，所谓的不确定也只是从数学上来讲，从另外的角度来看这种不确定并非是不确定的。比如说这次的次贷，从数学模型上来讲是不确定的，然而做基本面研究的就有人能够前瞻地发现可能的危机。数学高度简化了世界，同时也切断了复杂的因果关系，并认为这种因果关系是不确定的，然而所谓的不确定并不是真的不确定，它已经在一定的条件下生成并将爆发。人类还无法把所有的问题用数学来描述，我们对数学的理解的应用还远远不能得心应手！
静态分析的局限性,时间空间永远不能克隆到历史的那一个时段,程序化交易不是万能的,不用对它顶礼膜拜,推崇的不得了,也不用神话它,但我本人有自己的看家本领驾驭市场行情,交易体系没有根本性的缺陷,唯一的变量就是人性弱点,抗干扰能力的修炼
http://74.54.18.242/~hylt/vb/showthread.php?t=14338&page=2 Ref : fract ..................... 对于近些年来大量出现的研究成果,粗略浏览一下即可根据基本常识作出初步判断.那些故弄玄虚的广告性伎俩一般是可以识别的.那些夸大其准确度或成功率的研究成果也可一笑置之,一般来说,声称其准确度或成功率超过60%的任何理论方法至少是值得存疑的. 中国A股市场的时间序列数据明显具有变结构特征.那些不能识别变结构特征的任何模型理论方法,包括传统的统计分析方法,我们怎么敢放心应用呢!何况还有一个更根本的疑问,如果你能成功地模拟过去,为何就能预测未来呢?在自然科学与工程科学领域内,这样做是有相似理论根据的,因为它们遵循相同的PDE方程组.但是在金融证券领域,还没有这种公认的理论方程组.正因为如此,这可能才是任何交易系统可靠性的死穴!
Ref : joesan 个人以为，在金融市场获得成功，不在于采取高深的策略，而是稳定的心态。交易最高之道，在心。 当然，这不是否认策略的重要性，也不是说最简单的策略最好(我本人的每个策略编程以后都有上千个程序行）。策略是可以很丰富多彩的，只要能够获利，无论是什么方法，从最简单的到最复杂的，都可以用。每个人擅长的也不一样，能够严格执行就OK. 不然的话，辛辛苦苦搞出来的东西，自己都不能充分信赖严格执行，很无奈。 所以其实“大道至简”，和本帖宗旨并无矛盾，只是说，盈利的策略和盈利的账户之间，还存在交易心理的鸿沟需要去跨越。
基本面分析的特点是先发制人，估计对方会怎么反应；而技术分析的特点是后发制人，根据对方动作作出反应。先发制人需要有很多大胆的假设，假设过多就会成为空想。后发制人会有很多假动作，假动作太多会影响反应。如果把先发制人和后发制人两种方法结合，取长补短，那么结果会怎么样呢？
我引述Livermore的話 在你還不懂得時候,想賺500元,比你已經懂了,要賺100萬還難~ 因此首先要對自己處與哪一階段,要有自知之明 在學習的階段,應儘量多吸收,儘量輕倉...... 翅膀長硬了,自然知道該怎飛
可能是对自己的盈利还没有进行总结，因此还没有系统交易的概念。 可以理解。 而且，只要是能盈利就好，有没有什么系统交易的概念是不重要的。 但是长期盈利的话，不管有没有意识到，还是故意不说，还是需要系统的。