俺就直言了。 您有几个问题：一是自大，因为您对交易系统了解甚少，实际尚未真正完成一个交易系统的研发全程，就以为自己是在玩交易系统了。二是小气，因为别人问您的情况时您立即本能地把自己裹起来，让人感觉不出您的交流诚意。三是缺乏自信，这是因为您尚未付出长期的、艰苦的劳动，当然信心也无从而来。四是缺乏自知，因为搞交易系统的前提是编程，前提条件尚不具备就盲目上马当然成功更难。 做国内期货成功的不多，其中靠交易系统成功的更少，用日线交易系统成功的少之又少，在海洋部落的可能不超过10个，我听说的比较稳定的也就年均200%，风控要非常严格。
我建议楼主放弃交易 建议的原因在于:第一,楼主对交易的认识连入门都没有;第二,楼主的性格对交易而言存在很大缺陷. 一个在寻找偶像的交易者,只会造就一个交易场上的人生悲剧,甚至悲剧都不是,只是小丑. 支撑一个人人生选择的最重要根基,不是什么茫目的自信,而是对所从事领域的深刻认识与强大的兴趣. 前者支撑起自我认识与客观规律上的信心.后者使你的深刻认识具有事业行动的持续性
楼上有几位说的有道理，你可能已经入了门，有了自己的经验累计，但是缺乏手段对经验进行全方位的分析，以至于在面临亏损的时候，完全不知道损失是你那还未上升到系统的经验本身不能避免的正常loss%，还是自己的经验本身就是一个（统计）上错误的经验
Excel功能很强大，尤其2007。用得好的人真的不多。 你可以回忆自己的感觉，模拟操作的记录进行记录，然后用excel进行分析，总结成功经验，失败经验，看看为什么成功，为什么失败，当时怎么想的。然后再进行记录。之后再对成功失败经验的总结的分析进行分析，看看总结的成功经验和失败经验的原因是不是都有效，如果不是，为什么，或者什么时候无效了。对于实在不知道什么原因的，看看因为这样的不知道的原因损失有多少，每次都要记录，然后，看平均的损失，最大的损失，把这些用excel做个频率图，用损失的次数和相对应的损失额或百分比。把这些总结成为一个原则，如果超出那个频率图的范围，就立即止损，在那个频率图范围内损失超过最高频率也要进行重点关注。尽管你依靠的是自己的感觉，实际上也是在做系统交易了。尽管编程对于算法交易比较重要，但是实际上跟盈利没有直接关系，你不用放在心上。 5%什么的盈利，应该没这么夸张，分母应该是连股票大厅里的农民都算上了的。黄版说的200%，你最好不用拘泥于此。另外海洋里深藏若虚的人不少，盈利率高的应该有的是。 很多人好面子，容易吃亏。你大大方方的问了问题，就已经比不少人要强了。但是鉴于你是靠自己来进行交易，会容易受到性格和情绪的影响，所以，乐观和悲观都是危险信号，心里有这根弦儿就行了。
如果你的系统在短期内赢得了不可想象的利润，一定是你的系统不稳定。 推荐帝国兄的市场不会创造“交易怪物” http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=1093515&highlight=%2B%BD%F0%C8%DA%B5%DB%B9%FA 假设1，每一位交易者都是追求长期交易利润，而不是由单次交易利润而带来的心理满足。简单的说，我们要的是长期必然出现的复利效应，而不是某次很大的利润。长期的交易结果是我们唯一的目的。 假设2，市场不会创造“交易怪物”。我是说，市场不会让某一个交易者赢得整个国家，甚至整个世界！ 这两个假设是我在股市上谈论短线交易而提出的，目的就是论证短线交易的利润来源及其不稳定。如果某交易者能够以很快的频率进行交易，并且这种交易的利润达到一种值得炫耀的地步的话。那么这种利润具有不稳定的特性！因为如果短线交易如果存在着一点点的期望收益优势的话，那么长期下来所能产生的利润将是难以想象的。如果难以想象的利润不可能发生，那么短线的利润就是具有绝对的偶然性。
刚刚外出休假回来。因为没有带着笔记本，所以到今天才拜读各位的“指教”，抱歉。 无论是直接的“一语中的”，还是耐心的分析指点，都让我觉得非常的感激。大家所语，有些让我清楚了自己现在的状况，有些让我觉得非常汗颜，有些也是我正在反省中的。原来独自想不明白的，不自知的问题，现在有了很大启发。 遇到挫折后一直鸵鸟似的把头埋起来，因为自尊的原因不给任何人知道。现在在高手如云的海洋里，敢把自己亮出来让大家剖解，觉得自己真的做对了。 再次感谢LS各位的耐心帮助，每位的指点我都会认真反思。
事实上 我也走过程序化交易的弯路 但是没有走通 想了很久 比如10日死叉20日均线 有些时候明明错了 人的判断也已经正确了 可是偏偏要咬死遵守系统 好像遵守系统亏损 就是正常的 其实是认知的一种错误 是从完全相信人自己 过渡到 完全不相信自己 100%过渡到100% 其实这世界上哪有确定的事 在高级的系统 也算不出 明天来操盘的路上出车祸的概率吧 我想这个这个概率只要发生一次 足够严重 多优秀的系统 也都没有用 有点偏激 但是事实确实如此 做自己正确的事 你认为程序交易对 赚到钱 是你的运气 仅此而已 不能凭这个成功 就证明程序化交易是一条通道大道 这是不对的
我个人认为这个没有什么可以争执的， 首先不论是直觉交易还是程序交易，都可以属于系统交易。 直觉交易属于主观交易，程序交易属于客观交易。这个是一个事物的2个方面，我个人理解不存在一方对了，另一方就错了的观点（难道只有手心能代表手，手背就不能代表手）。只要2者都可以真实地反映事物，那2者就都是对的。
同情楼主，既然选择了就要坚持，你的目标也许距离你只有一寸也许10KM，就看你如何选择了。另外你最好把精力用在剖析市场的本质上，而不是编程和测试上，带给你利润的永远是价格而不是那些代码。圣杯是有的，就是一层窗户纸，等待你去戳破它。 弯路是一定要走的，走完弯路是否能走入正途，看个人了。
交易的实现应该用程序化的交易, 我们不能因为没有发现能够赢利的交易策略而否认程序化的交易思想 如爱笛生发明电灯, 需要寻找符合要求的灯丝. 不能因为几千次没有找到符合要求的灯丝,就判断人类使用电灯是不会成功梦想.
系统程序化交易在你理念正确的基础上就是如虎添翼！别单纯的把人脑和电脑来比较，那样没有任何意义.既然你手动交易也能盈利，那么系统化自动交易也毫无疑问会盈利。很多人总爱说人脑是最聪明的，的确没错。但是人脑没有电脑的那些不用我再说的优势，那些优势是人无法比拟的。它只是现代文明产生的一个伟大工具。也是很好的交易工具，成功的关键不在于电脑，是你的思想，把你的思想传达给它让自己解脱，他会根除人性劣势，就这么简单。我很不明白有些人为什么总是讨论关于系统自动交易有没有用的问题。