高频交易---华尔街在制造的下一次危机

看了一圈，大概明白了，他的不公平不在于计算速度、不在于高频、不在于比别人快0.03s，而在于他偷看了别人的单子，偷看了被人的底牌。

 

想起前段时间，大智慧的大户动向数据，散户看了可以跟着买卖，可惜后来取消了，呵呵。

 

看着今年连续上涨，就知道，怕散户看到他们建仓哦。
再想想去年12月末的连续阴跌，就是在持仓数据上造假呢。

 

我本都不想再回你了, 我看你省省劲吧, 不要动不动拿杀人来做什么比喻? 还说让我给你刀去杀人. 你要坚持你的观点跟我没关系, 但是你也没那知识和能耐让我去相信你的观点, 一句话, 个人相信个人的, 在资本市场赚到钱就是老大.

 

很好的理解, 看来大部分人都不懂这些背景知识, 可是还是不明白,
如何在1秒钟内交易百万次, 是经济危机市场波动性大幅增大? 是很多交易品种特别是衍生产品流动性不足带来的点差大餐? 是不同市场不同产品间联动性保持的有效性的相对降低?餐日益兴盛的非主板电子交易池的相互之间的激烈竞争?

再有, 有些HFT恰恰就喜欢高流动性的品种?

 

在投行里, trading desk前一般用的比较多的是reuters和bloomberg,
当然他们不是用网站, 而是terminal. 网站的好话我没什么概念, 我自己用CNBC, 其他的一概不看.

 

这个帖子对得起“堕落”两个字

SEC的介入，国会的介入，某些程序员的曝光，新闻界的好奇，以及投资者的不平，高频交易的大幕终于撕开了一角。好难得啊！高频交易毫无疑问是系统交易、机械交易、可计算指令交易、计算机自动交易、等等的一种，海洋作为国内系统交易方面领先的论坛，如果眼光只限于鸡毛蒜皮，那真得令人极端乐观——这意味着国内这面实在太差！

 

总算还有个人能睁着眼睛看世界，不容易，不容易

 

你也别动不动就“高频交易逼着你用$100.05买入,“这样很业余甚至很愚蠢的话了。

你老被逼着$100.05买入，肯定发不了财的。

 

同样的感觉，至少我从这个帖子中没有得到任何我来之前不知道的新东西。

如果关注的重点不是我如何能提高我的交易技术交易策略，能够在市场中验证自己，交易成功。反倒去关注的我的观点是对的，你的是错的，道德上我战胜了，哈哈，真是丢了西瓜，芝麻粒都没碰到。

国内市场有效性很低，这方面的策略其实真的大有可为。

 

应该是高频率交易吧

 

使用计算机进行高频交易的一点提示：

任何一个古老交易市场的黄金法则：热门商品必然有热门交易显示。

简单的来说，就是一个时间段的交易数量密度。密度越高，相应短期趋势越明显。进入电子撮合交易时代，计算机交易单位时间内数量是有一个限制的，通常处于饱和交易状态的商品就是热门货。使用计算机扫描很容易发现这些商品，而且获利非凡。

但是，专家们开始仿制这种交易状态。最简单是对敲，有水平的是成立一个网站（正反向引导）。。。方法很多。。。。。。

 

快0.03秒的优势就不言而喻了