另現在流行的算法交易!! 可以利用非線性科學來反破解,記得是"最前沿的科學", 3年前我和一位美國院士合作,可以做到金融市場的"元素週期表",對於了解金融市場的本質大有幫助 有興趣的人,可以自行研究. 核心我不能透漏 也不用去參考期刊,因為一切都是原創的 但是可以給有興趣的人一個方向!!! 至少人類有人做出來~
如果把一个交易系统比作一个公司，那么好的公司不断地积累资源，也就是过去的努力能够反映到未来，如果这种努力不能反映到将来，这样的公司就不是一个好公司；同样一个策略，如果过去的交易和未来的交易是独立的关系，那么过去的历史就不能说明什么，如果它们存在较强的相关性，那么就可以通过策略本身来预测未来。
....若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不得見如來...... 有時候,推論是非常危險! 嘗試以譬喻來解釋某一現象或規律,常常畫虎不成反類犬. A就是A,不是其它所能組合. 菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹 塵埃! 我們所受的西方教育,很擅長"推論"以及辯證,但是推論是有前提. 前述所提"非線性科學來反破解",並不代表就可以賺大錢,就是聖杯!!!而是可以提高思路,打下基礎. 我很佩服我這位朋友,他的idea實在是前所未見.
前述 -- 金融市場的"元素週期表" ---- 這個譬喻只是比較接近,但仍然不是其本質,而金融市場的本質是活的,不是死硬的~ 我們嘗試流力,量力....等等,來描述金融市場,何以功效不彰? 究其原因,是其本質並不相同! 誠如 fract 教授曾提及,運用分形........統計的目的,仍是要去尋求其控制方程....
http://academic.udayton.edu/GregElvers/psy216/ppt/zscores.ppt http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Score_Financial_Analysis_Tool 哪个？
kuhasu,两个都不是。 在牛市的时候，人们的预期会变得越来越高，正反馈效应变得越来越强，熊市的过程会相反，在振荡的时候，预期会变得混乱，随机成分也越来越多，那么用什么方法能够比较准确地判断各个阶段的起始点和中止点呢？