从逻辑上讲,如果存在长期获利的系统,也就等于市场长期存在一个漏洞。这个漏洞可能是制度造成的,也可能是其他因素造成的。长期存在的漏洞有可能是绝大多数无法认识到的漏洞,或者是无法改变的漏洞,它必然与这两个因素其一有关。寻找长期存在的漏洞可能意义并不是很大,寻找中期或者短期存在的漏洞才符合实际!
我认为交易系统模型的设计过程中,很难做到涵盖市场变化的一切因素.本身这个模型就是在假设的条件上建立起来的,然而,我们是否对先前的假设条件的万能性做百分百的保证呢? 所以交易系统建立起来本身就带有运用的局限性.因为在编制系统中它选择的参照物都是历史数据,脱离了当时所处的市场环境面的考虑,同时我也觉得交易模型建立以历史数据做唯一的样本,过与数理化,总觉得选择的参照物太随意,没有做经得起推敲的更深考虑
一个完整的系统必须包括 何时 shut down the system.在长达两年的连续运行之后,今年我有两个系统能够已经 shut down 了。 我们期待着它们的再次 activation, 因为,那必将是另外一段传奇!
我曾經做了研究 資料取自台灣證交所的每一筆交易資料 這個資料有註記是來自哪一個戶頭,亦即其身分 同時比對期交所,新加坡交易所同時間的交易所 組成一個Map 可以得知市場的意圖 正確性約95% 也可以得知一些個股負責控盤的,控的好不好,也可看當他控盤失敗,如何脫身 有興趣在分析市場的人,可以著手自己研究,深入自己體會,知道如何建立交易思想
从2008自动交易锦标赛反思长期稳定盈利的系统 去年第一名:better: http://championship.mql4.com/2007/cn/users/Better/ 以人工神经网络系统,以完美的资金曲线,一举让资金翻了13倍,不到3个月时间,让无数英雄竞折腰。一时间在坊间掀起一股神经网络的热潮。 今年:better:到今天:http://championship.mql4.com/2008/cn/users/Better/ 略有亏损,亏损大概10% 当然,谁笑在最后才笑得最美。。。 关于自动交易,到底存在长期稳定盈利的系统么?让我们试目以待。。。 个人观点:自动交易程序更多是服务于思路,想完全替代人进行长期的操作,反而把风险放在了不可控制的环境中。 我又再次捧起了《专业投机原理》。。。不知道维克多是什么观点?
是的,稳定赚钱的系统不等于暴利。必须要考虑的因素是时间 小资金要加上足够的时间和机会,通过多次积累可以成为暴利, 但是资金变大后,就没法赚小资金能赚的那部分钱了,因为交易的对手在变化 资金越大年收益率就越低,直到回归到基本面(比如gdp增长速度)的层面上。