hi,fathead兄 想知道,如何判断大盘好坏(进入机制)?系统风险是最难掌控的; 模拟键盘下单怎么确定单子状态?比如成交,部分成交等; 滑价?可能Level2相对会好一些; 自动下单速度?比如同时100支。
想知道,如何判断大盘好坏(进入机制)?系统风险是最难掌控的; 》如果有一个指标,原理上没有问题,而且在牛市中选的股比熊市的多很多,那么就可以设一个界限,选股多于这个门限就可以认为大盘不错。这个需要详尽的历史测试来证明。 模拟键盘下单怎么确定单子状态?比如成交,部分成交等; 》我一律以买二价来卖、以卖二价来买,基本都能成交,不去查结果。在满仓的时候,在收盘前几分钟,将所有未成交的撤单(如果有的话),腾出资金再买。 滑价?可能Level2相对会好一些; 》滑价不可避免,资金越大滑价越大。我每一个股票的资金都是有限的,滑价都是可控的。 自动下单速度?比如同时100支。 》不堵的话,0.5-2秒
因为策略一直都在改,数据可能已经不能准确反映现在这个系统了: 成功率不知道,可能55%多一点吧; 最大回撤5.1%,日最大回撤3.2%,周最大回撤1.6%; 最近一个月交易近180个来回。 目前的行情一天涨一天跌的,其实也不对系统的胃口。系统最喜欢的是有持续的热点。估计下半年都是这个样子,熊市的检验要等到明年了。
谢谢楼主,好贴。 想问几个问题: 1. LZ好像是基于日线分析决定买卖,如果是yes,是否测试过日内数据,如小时线,或其他图表形式,如基于tick, range或volume的charts? 问这问题的原因是我感觉tick chart比时间图趋势性更强,更适合短线。 2. 如果限制持有股票的数目,将仓位相对集中,效果和现在比会如何? 我也有一个简单但很好的思路,但笨笨的手工劳动者,不会自动交易.
自动交易的路不好走 外出了几天,本想搞几天连续的自动交易。孰料新增代码不成熟,周四上午运行了一个小时左右就出错了,周五临时用备用笔记本做了一天。由于周五的数据没有保存好,又导致周一上午的盘中买股策略失效,手忙脚乱补充了数据,下午才开始正常。唉,损失了好多啊。 搞自动交易确实是太复杂了,意外情况不断出现;手工几秒钟搞定的事,用程序实现麻烦无比。近期计划重点再完善程序,希望用半个月的时间使程序的连续性、可靠性上一个台阶。 上周总结一下: 1. 5天有两天出现资金回撤,最大回撤1.0% 2. 上周资金总增长1.5% 3. 大盘忽上忽下,对短线趋势系统带来了很大的考验。 4. 3个停牌股,有两个已经确认了重组,后市看好。 5. 大盘股不断买入,ST也卷土重来
1.主要是基于日线分析和测试。实时数据效果肯定好,但测试起来工作量太大。 2.如果股票数目少,可能会有几个难点:1.个股的仓位较大,资金进出往往不顺畅,会导致大量的部分成交,可能会需要多次买卖,需要不断查询成交结果,需要撤单操作;一些股票流动性较差,较大的资金进入会造成股价异常变动,滑价也大;2.资金的涨跌会更加剧烈,尤其是短线操作,个股几天涨跌百分之几十是很正常的,需要较强的心理承受能力;有时回撤很大,会影响对系统的信心的。 多交流!