A股自动交易实录

这个有点难度吧？

 

盘中实时选的

 

hi,fathead兄
想知道，如何判断大盘好坏(进入机制)？系统风险是最难掌控的；
模拟键盘下单怎么确定单子状态？比如成交，部分成交等；
滑价？可能Level2相对会好一些；
自动下单速度？比如同时100支。

 

我这里也有一套系统，也是基于L2的，功能很强大 只是不是专业搞编程开发的 大多要分几步才能完成 很是头疼啊！！

 

想知道，如何判断大盘好坏(进入机制)？系统风险是最难掌控的；
》如果有一个指标，原理上没有问题，而且在牛市中选的股比熊市的多很多，那么就可以设一个界限，选股多于这个门限就可以认为大盘不错。这个需要详尽的历史测试来证明。

模拟键盘下单怎么确定单子状态？比如成交，部分成交等；
》我一律以买二价来卖、以卖二价来买，基本都能成交，不去查结果。在满仓的时候，在收盘前几分钟，将所有未成交的撤单（如果有的话），腾出资金再买。

滑价？可能Level2相对会好一些；
》滑价不可避免，资金越大滑价越大。我每一个股票的资金都是有限的，滑价都是可控的。

自动下单速度？比如同时100支。
》不堵的话，0.5-2秒

 

能说说看怎么强大吗？

 

谢谢回复。
这个指标会决定系统的成功率，体现系统顺应市场的能力，明显牛熊市会有好的表现。
不知道成功率有多高？最大回撤？出手频次？3月份来还是牛市，可能还需要经历熊市的实际检验。

 

因为策略一直都在改，数据可能已经不能准确反映现在这个系统了：
成功率不知道，可能55%多一点吧；
最大回撤5.1%，日最大回撤3.2%，周最大回撤1.6%；
最近一个月交易近180个来回。

目前的行情一天涨一天跌的，其实也不对系统的胃口。系统最喜欢的是有持续的热点。估计下半年都是这个样子，熊市的检验要等到明年了。

 

收盘前几分钟，无需撤单，收市后系统会自动撤单，不耽误您第二天再买

 

终于告别了老白干

 

当天收盘前用撤单出来的钱赶紧再买

 

您这样的交易 券商高兴得不得了

 

谢谢楼主，好贴。

想问几个问题：
1. LZ好像是基于日线分析决定买卖，如果是yes,是否测试过日内数据，如小时线，或其他图表形式，如基于tick, range或volume的charts? 问这问题的原因是我感觉tick chart比时间图趋势性更强，更适合短线。
2. 如果限制持有股票的数目，将仓位相对集中，效果和现在比会如何？

我也有一个简单但很好的思路，但笨笨的手工劳动者，不会自动交易.

 

自动交易不好搞

不错

 

自动交易的路不好走

外出了几天，本想搞几天连续的自动交易。孰料新增代码不成熟，周四上午运行了一个小时左右就出错了，周五临时用备用笔记本做了一天。由于周五的数据没有保存好，又导致周一上午的盘中买股策略失效，手忙脚乱补充了数据，下午才开始正常。唉，损失了好多啊。

搞自动交易确实是太复杂了，意外情况不断出现；手工几秒钟搞定的事，用程序实现麻烦无比。近期计划重点再完善程序，希望用半个月的时间使程序的连续性、可靠性上一个台阶。

上周总结一下：
1. 5天有两天出现资金回撤，最大回撤1.0%
2. 上周资金总增长1.5%
3. 大盘忽上忽下，对短线趋势系统带来了很大的考验。
4. 3个停牌股，有两个已经确认了重组，后市看好。
5. 大盘股不断买入，ST也卷土重来

 

今天的操作

 

券商对做短线的人都是比较欢迎的。上周五刚和券商谈了一次，佣金谈到了万58。关键就是自己能盈利，券商赚一点是应该的

 

1.主要是基于日线分析和测试。实时数据效果肯定好，但测试起来工作量太大。
2.如果股票数目少，可能会有几个难点：1.个股的仓位较大，资金进出往往不顺畅，会导致大量的部分成交，可能会需要多次买卖，需要不断查询成交结果，需要撤单操作；一些股票流动性较差，较大的资金进入会造成股价异常变动，滑价也大；2.资金的涨跌会更加剧烈，尤其是短线操作，个股几天涨跌百分之几十是很正常的，需要较强的心理承受能力；有时回撤很大，会影响对系统的信心的。
多交流！