1、关于系统的自动的实现问题。(获取数据,处理数据(交易策略),自动下单) 如果券商能够提供数据软件的借口的话,问题就简单多了。 2、关于交易策略,似乎没有听说短线的(高频数据处理交易)有很成功的案例,也许是成功的人大多不透露出来吧。呵呵 就怕10次交易,9次成功,1次失败。 但是1次失败 大过9次成功的 金额。
下半周策略会有较大的变化,主要是牛市和满仓的判断。 原来是单独判断大盘,决定是否满仓。 准备用更自然的方法。 简单的说,在牛市中假设一天能选出10个股票,而在熊市中同样的方法只能选出2、3个,这样仓位自然减低到20%。况且熊市的股还不一定就亏损。
1. 首先判断大盘好坏,决定全仓还是轻仓 2. 如果全仓,盘中买入、盘中卖出,卖出后立即买入 3. 如果轻仓,盘中买入、临近收盘时卖出 4. 使用level2数据,只操作上海的 5. 短线操作,短的只有1天,长的看情况,平均每只持有不到3天 ========================================= 卖出的策略是?
卖出的策略有4种: 1. 涨停打开时卖:大约有1/3的涨停打开是要卖出的; 2. 跌停时卖:大部分跌停都是要卖地 3. 临近收盘卖,这种情况占大多数 4. 全仓的时候,盘中如果有其它股要买入,要先卖掉最弱的一只股。 是否卖出是依据近几日的K线走势和当天的盘中数据,这个是系统的核心指标。
仓位从5月份以来一直不高,软件对大盘的看法很谨慎。估计原因有二: 1. 大盘是震荡上行,热点每天都在变,今天你涨一下,明天它涨一下,不是短线趋势系统所长 2. 从历史测试来看,系统防范熊市的能力是比较强的。这也可能是比较谨慎地原因。 系统的设计指标之一就是,无论是什么仓位,每天这个仓位地涨幅要好于大盘0.5个百分点。