关于第一个合作项目的建议 小项目，我建议可否先从翻译《Building Winning Trading System with TradeStation》开始，以我个人的看法，这本书大约可以作为系统交易者的中级教材。书中介绍的几个交易系统的案例和思路，虽是退役产品但也还有实用价值。进一步发掘和改造后有希望作为个性化的实战系统（至少可用一部分）使用。所用的TS测试平台，在国内虽不普遍但也有一定的知名度和消费群体；ESL相对其它语言也要好学一些；估计中文译本及其配套材料的需求量会较大。更进一步，通过翻译和消化此书可以聚集一小批有相当系统交易知识和能力的人力资源。通过初步合作增进相互的交流和信任。困难之处是此书国外的版权和配套数据以及国内的书号的获得要花多大的代价是个未知数，这方面长阳似乎有些经验。 关于具体的翻译组织和协调建议由hylt，和amkr1015来搞，我愿意加入这个团队尽一些力。建议邀请思迷思先生加入，他已经翻译了十来页，我看了几段觉得还过得去。当然要出版在文字上还需要花一些功夫修改和润色。建议大地飞鹰加入，他是论坛本书的提供者。海洋高手如云，最后的译文我相信至少应在《通》书之上，如果肯花时间精心雕琢，紧跟在丁先生之后也不是没有可能的。 初步设想这个项目小组的成员由5－10人组成，从中选2－3名担任译审，每人译30页左右。另一人联系出版社和书商。计划2个月拿出初稿，3－4个月完稿交出版社，半年之内定稿付梓，当然这是比较理想的情况，具体安排可由大家商定。 以此作为起点，如果顺利，半年后可酝酿成立股份有限公司，一手搞交易，一手搞系统交易方法的培训，TS,WEALAB入门和应用的培训…等等。设想很多，离现实还较远先说到此。不知大家意下如何？
我认为这才是ＬＰ７７兄的思想精华和初衷． 友谊的确源于交流，信任也的确源于相互的了解． 这本书我会一直译下去，权当一次练习，如果有更多的人加入更好，我先选定第一章与第五章了． ２１纪最重要也的确还是人材．中国正如微软的头讲的，中国最不缺的就是人材． 看来是缺ＢＩＬＬ似的人啊．
这个事情如果要半办的话，我是很高兴的，但光高兴还不够，要有建议，我的建议如下： 一，大地飞赢别请他了，虽然这个朋友的水平相当不错，但他很忙。 二，要利益挂钩，卖完书分利润，多劳多得，按汉字字数计算，校对朋友按平均字数计算。HYLT是搞出版的，另外加奖金。 三，要名誉挂钩，书上有翻译人员的名单。 现在名利都有了，通过工作，水平也提高了。 接下来是这样的： 按小节分割开来（谁会做这个事情？） 每个人领一个小节翻译，像打麻将，依次抓牌，翻好就交给校对朋友，轮番翻译，一人卡死一人，后面小节的朋友不好意思捣江湖。速度不太要求，大家要自觉。 一半人翻，一半人校，我也算小校校，校的目的是尽量“信达雅”、保持风格一致。 总人数不限，后面来的朋友也可以加入。 以上是MACD后的教训经验，大家先开始矫正我！
我同意 amkr1015老大的第一，二，三条，另外一些细节问题还请费心，参加者是否先译一段试一试，也好总体考察一下总体水平，便于组织者协调。 想成大事先从小事做起。 我最近在看第六章，可以译一段看看如何。
版权问题，搞好最好。但不是致命问题，最坏打算以内部交流资料向会员赠送，总可以吧。 seesound先生在上海？有时间搞这个小项目吗？ amkr1015先生好像也在上海，如果这本书能搞成，建议在上海开一次研讨会。
THE SUPER COMBO DAY TRADING STRATEGY So far we have concentrated on longer-term trend-following systems using daily bar analysis. We are now going to work with strategies that deal with intraday bars. Working with intraday bars is the same as working with daily bars. TradeStation doesn’t care what time frame you are working with (tick, minute, daily, or weekly); all built-in indicators and functions work the same. The only time programming gets complex is when you are dealing with more than one time frame at a time. Many systems trade on intraday bars, but use daily bars to calculate their buy and sell signals. The Super Combo strategy falls under this category. This system is designed to day trade the stock indices. We should call this the kitchen sink day trader, because we have thrown a lot of different ideas into this one system. This system is rather complex and, therefore, so is the programming code. If you can understand this code, then we doubt there are too many trading ideas that you couldn’t program. We will program a system in a modular format to make it easier to understand. In addition, the program code will be heavily laden with comments to further aid in digestion. Of all of the day trade systems that Futures Truth monitors and ranks, the systems that feature both break out and failed break out technology always tops the list of best performers. Instead of reinventing the wheel, we will borrow this overall concept and use it as a foundation for our own system. First off, let’s discuss the break out component of the Super Combo. If you look at a daily bar on almost any trading instrument, you will notice that the high price is always greater than or equal to the open and close. On nonlimit days, it is always higher than the low. At some time during the day, there was more demand than there was supply and, therefore, the market moved up above the open. Conversely, when supply was greater than demand, the market moved down. The objective of an open range break out system is to try and capture some of the market movement between the open and high (or close) or the open and low (or close). The key to successful break out systems is finding the “sweet spot” above or below the open that foretells further movement in that direction. The worst feeling in the world for a day trader is buying at or near the high and selling at or near the low. Your buy point must be above the high of the day when the market has no direction and at the same time must be well below the high when the market has a strong directional move. Your sell point must have the same attributes. You are probably thinking to yourself that this is impossible. You would be right. But we all know that trading is not impossible, difficult yes, but not impossible. This is the beauty of the Super Combo; it knows it must stick its neck out and buy/sell break outs, but it also knows that there is a great likelihood that the initial break out will fail. This is where the failed break out logic kicks into high gear. Once a certain price level is achieved (upside or downside), the system switches gears and begins to look for failed break out opportunities. How many times have you seen a bar chart where the open is near the high and the close is near the low or just the opposite? These are perfect examples of failed break out opportunities. These concepts are how the Super Combo enters the market. Once a trade has been initiated, the system uses protective, break-even, and trailing stops to manage the position. The system also utilizes a protective stop reversal. Sometimes a trade is put on and failure occurs within the next couple of hours. This can occur without the system sensing a failed break out. So, under certain conditions, we allow the system to reverse its position at the protective stop level, even when a failed break out isn’t signaled. After the system reaches a certain profit level, the protective stop moves to a break-even level. Later in the afternoon, when the likelihood of profit taking and retracements of the overall trend increases, the protective or break-even stops switch to a trailing stop. It may seem to you that the exit techniques are much more complex and thought out than the entry techniques. Many traders don’t realize that trade management determines the success of the entry technique and, therefore, they spend all their time trying to figure out the best way to get into the market. Research time should be split between entries and exits. If all goes well with our entry, the position will be closed at the end of trading. There is one more important point concerning this system: no trade can be taken within 30 minutes of the open time. This filter (a technique to help pick out good trades) allows the market to digest any reports that come out before and slightly after the stock indices open. If you take a look at the first 30 minutes of a stock index, especially on report days, you will discover an extreme level of volatility. This volatility will play havoc with any break out-based trading strategy. So, let’s just skip it. 花时间译了一段，请各位审阅，不妥之处 amkr1015 不要客气。 超级组合交易系统 (p134-135) 迄今为止，我们讨论的都是基于日线分析的长期趋势跟踪系统。现在我们着眼于日内价格分析的交易系统。采用日内价格数据的系统与日线系统的工作原理相同。TS交易平台并不限定你采用那一种时间框架来进行分析（如分笔数据，分钟数据，日线或周线）；所有已设的指标和函数在不同的时间框架下都可以运行。唯一要说明的是当你在同一时间内需要处理多种时间框架的数据时程序的编制就会变得复杂起来。许多系统依据日内数据做交易，但却采用日线数据来给出买卖信号。超级组合交易系统就属于这一类。它设计来做股票指数的日内交易。我们可以把它叫做"仓厨"式的交易系统，它由许多不同的思路和理念融合而成。这个系统相当复杂，因而它的程序也很复杂。如果你能够彻底了解这些代码，我们相信在你面前就不会有太多的交易思路而无法用程序来表达。我们将用一种标准模式来编写这一系统，使它更容易被理解。另外还会加入大量的注释以进一步帮助读者对内容加以消化。 在期货真理（杂志?）跟踪和评级的所有日内交易系统中，以突破和假突破为技术特征的系统表现总是名列前矛。无须重复他人的发明创造，我们只需借用这些原理和概念来构建我们的交易系统。 下面我们就来讨论"超级组合系统"的突破部分。无论用哪种交易软件来观察日线图表，你都会注意到最高价总是大于等于开盘价和收盘价。在非限价（即非停板）交易日，它也总是高于最低价。在日内交易的某一时刻，当需求大于供给时，价格就会上涨而超过开盘价。反之当供给大于需求时，价格就会下跌。 开盘区间突破型交易系统的目标是尽量捕捉那些开盘价和最高价（或收盘价）之间或者开盘价和最低价（或收盘价）之间的市场价差。成功的突破型交易系统的关键在于发现那些"美妙的部位"， 就是那些预示在原方向上将进一步移动的高于或低于开盘价的出击点位。 对于当日交易者来说，天底下最糟糕的感觉就是在高价圈买而在低价圈卖。你的买点设定必须满足这样的条件：在市场盘整期，它设在当日的高点之上；而强烈的单边行情出现时，这个买点又明显低于全日的最高点。卖点的设定也应该满足这样的要求。 你也许会想这是不可能的事。你或许没错。但众所周知，交易就是抓住可能性。有难度但绝不是不可能做到。"超级组合系统"的美妙之处在于，他知道必须有耐心等待买卖点的突破，但同时也知道这个最初的突破很可能会归于失败。这种对假突破的逻辑判断可以变换系统的工作模式。一旦达到上沿或下沿的某个价位水平，系统就转换工作模式开始寻找假突破的机会。就你所见过的图表而言，有多少次开盘在最高价附近而收盘在最低价附近，或刚好相反？这种情况就是理想的假突破利用机会。超级组合系统就是依据这样的原理入市交易。 一旦入市交易，系统就使用保护性的，保本离市的和跟踪式的止损来管理头寸。同时还把保护性止损用作反向头寸的信号。有时我们被市场所捉弄，入市头寸在随后的两小时内止损出局。这时候系统可能尚未发出假突破的识别信号。因此在某些条件下，即使没有这种识别信号，系统也会在保护性止损的位置上反转头寸。在获利达到一定水平之后，系统的保护性止损位就移到保本离场的点位。下午交易的尾段，当获利平仓和趋势回撤的可能性增大时，保护性止损和保本离场式止损就让位于跟踪式止损的方式。很显然，离市与入市相比，前者在技术上要复杂很多，也更需要我们去深思熟虑。许多交易者并不理解正是交易管理决定了入市技术的成效。为了寻找最佳的入市方法他们耗尽了所有的时间和精力。入市和离市机会的探求应在不同的时间段上进行。如果入市操作顺利的话应在交易结束时平掉所有头寸。还有更重要的一条规则，那就是在开盘的30分钟内不作任何交易。这种过滤技术让市场有时间去消化在股票指数开盘之前和开盘稍后一段时间内公布的所有报告信息，它有助于捕获良好的交易机会。如果你花点时间观察一下股票指数开盘最初的30分钟，尤其是有报告公布的日子，你会看到价格呈现剧烈波动。这种波动将给所有突破型的交易系统造成严重的破坏。因而我们该离它远点。
77朋友，看了你佳作的第一段，你翻译得真好，相信其他人也会这么看的，如果不吹毛求疵的话，你的译文可以直接出版了。如果一定要挑挑骨头，那就是“超级组合交易系统 ”这句话让我有点不安，“超级”究竟是量上的“大”还是性质上的“跨越”，还有，真好对应于“系统 ”，是否“策略”更妥当。 我向你学习还来不及，却还要瞎说一通。