短期总结了一下，FG日内亏了1800，这个已经停掉了，是我自己太贪心，反省一下。 TA从实盘开始到现在共操作6次，前5次全亏，共计亏损2280，目前第6次浮赢中但不乐观。这个一直坚持系统自动交易，不改参数不改系统，历史回测最大连亏9次，其次就是4次，也就是说刚开始实盘就遇到至少是历史上第二多的连亏，这也太背了点。。。 RB亏了1130，看似不多，但实在是点儿背。。。RB起初用的1号系统实盘中发现信号消失，于是用2号系统替换之，替换后检查1号系统并修正了bug，但没有再用修正后的系统替换掉2号系统。若实盘以来一直用2号系统，到目前为止是持平，不亏不赚；若实盘以来一直用修正bug后的1号系统，能赚2k；但偏偏我这样替换之后没再替换回来的组合结果是亏了1k多。。。 无语问苍天，天理何在啊！
品种关系，好策略未必适合所有品种，假设符合是0-1，那么某商品符合度超过0.5基本算最优拟合度。 因此可以考虑对0.6以上系统实现1.5倍仓位，对0.4之下实行0.5倍仓位。 TA波动率高，而且是单方向波动，一旦判断失败基本是大败的。 还是多考虑适应RB，FG这两个好，而这两个可以用期指做标，期指可以用HS300标。
连亏次数仅仅具有参考意义，回测结果仅仅是参考，这一点一定要牢记在心。 很多人做的策略有大量的拟合而不自知，很显然的结果就是回测很好，实盘很糟。老兄你自己检查下自己的策略，看看里面用了多少个自定义的参数，改几个参数看看绩效变了多少。