惭愧,现在才上来跟大家汇报一下。截至9月30日,净值0.26,国庆节后完全停止交易。 自我总结问题所在: 1. 没有完全准备好,急于实盘,结果今年唯一能小赚的系统出现信号消失问题。 2. 仓位过重,资金管理等于没有,2.5w资金最多时好像做1手TA+2手RB,完全脱离我自己2w做1手RB的计划。如果我真的严格按2w做1手RB的计划做,即使有信号消失问题导致更换系统,最终的结果也只是小亏。 3. 参数有过度优化的嫌疑。TA的系统从我实盘开始就进入大幅长期回撤,是最大的亏损源,后来停用。今年之前的最大回撤7k多,加上今年的数据后最大回撤1.5w多。
这个系统应该是趋势型的,正好遇上震荡盘整行情,所以效果不佳。 如果是在去年和今年这样的单边走势行情中,收益则是惊人的。 简单的程序交易也是靠天吃饭。 我有个建议,把资金分两份,一份正着做,一份反着做,哪个效果好仓位向哪个倾斜。当然这个要把握好系统切换的时机。所以,主观的正确判断行情还是关键。