我也是突破,反转交易的不会。 不过你这么一说我到想到点啥 先求出H-L 然后求均值 ,这么就有点类似ATR的样子了 然后界定今日开盘价运动方向,如果超过均值一边则开始反向交易。 恩,具体这么考虑如何 假设一个数均值是10 , 今日开盘 90 ,现在他到了100 以上,显然这是上涨的多头,于是我开空 ,等均值再次回归90的时候平。 那么问题在于我不知道101还是102开单呢,或者说我开在101接着价格去110 ! 我止损在哪里呢? 在就又衍生一个问题,假设价格在95,那么是不是开多95,等到100平多。 可咱开95后掉到85咋办呢。 哦,这么一思考似乎有点苗头,关键是止损放哪儿。
应该会有很多不做回测就敢实盘的,不然大家去赚谁的钱呢? 其实我不是要了解具体数值,只是想交流一下,楼主认为需要从哪几个方面考察系统实盘表现是否符合自己回测的预期。我觉得最必须的几个是:月均收益、月均交易次数、盈亏比例、年内最大回撤、年内最长回撤期