关于时间周期的话题,再多说两句: A股中,操作的最小周期为15分 翻看了一下上证指数和个股的图表,发现个股的5分钟基本不能看。由此得出: 市场参与程度越高,使用的周期可以越小。 看一下港股的图表,那些无人问津的股票,别说15分,就是日线你也不敢做。
非美/美元的對抗中,歐元是美元指數中權重最大的。日間的ES行情,包括YM、NQ,即美國收市后的晚上電子盤,一般沒啥波動性,市場大多緊跟著亞盤日經、歐盤美元指數等宏觀方向走。直到美盤開市,才由美國人恢復主導。
投资是一门艺术,而不是一门科学。以前我也深信不疑。但是现在我的理解是: 投资是一门科学,而不是一门艺术。 开仓、平仓、止损,以及头寸管理,那个环节都是建立在科学的基础之上。 我们为何在此处进入市场,因为他满足了我们的开仓条件。开仓条件如何界定,无非是经过大量的实战总结和概率推演,有能力的可以进行量化验证。使用突破也好还是模式也好,当你的系统发出信号时,那就表明此时的获利概率远大于亏损概率。 只有当交易系统还没有定型时,我们才去凭感觉和直觉去下单。此时,我们都会说,交易是一门艺术,我就认为这个地方应该进场。即使这样,你潜意识中也利用了你的规则。只不过你的行为,缺少一致性。
楼主是个真诚的人,喜欢你务实的风格。我看到这条没来得及看下面就迫不及待的要和你讨论下es的5min图了,我个人觉得做日内交易的话使用5min图足够了,偶尔要参考60min和日线上的形态和位置。至于15min我是不用的,确实如你所说使用了止损放大,同时也不一定能使入场更为精确。5min图上的毛刺还是少的,我自己是绝不用1min图的,假信号太多,会过度交易。只有用一个时间框架才能集中精力。 我也说一下我的交易系统吧:我使用的时间框架是5min,在此框架下使用ema20均线顺势交易,k线组合,形态的突破来依据进出场和设置止损。 此外使用Pivot points 来判断日内市场走势的可能结构和构造。 完毕,就这么些。以前我也是花里胡哨一堆指标,最后还是发现最简单有效是最有用的,还是要以k线价格为主,楼主的系统应该对楼主也是适合的,我自己略微知道楼主说的系统,但是从未用过,现在我很少会花时间去研究指标和构造新系统。一个人的系统还需要多年的时间和经验来是系统更加的熟练,才能用好系统。
哈哈,志同道合,我自己也是在做外汇时候用15分图,为什么?因为外汇交易时间太长,波动一个较大幅度需要时间长,所以用15分更清晰,减少了交易次数。我还是不太喜欢做外汇日内,因为它的节奏太慢了,15分一个棒线的信号等待,不如做其他的品种。或许外汇适合做中线。 做es或者spy因为正式的交易时间只有6个半小时,时间短就能带来大波动,所以用5min更加精准,用15分会错过好机会。
确实。从入场和出场讲来说,就必须符合规范和逻辑,尤其是入场要符合你自己交易系统设定的条件才入场,不能靠什么感觉,艺术细胞。所谓的艺术应该指的得是控制自己,控制风险,心理承受能力,比如按照规范严格的进场了,但是能不能严格的执行自己的止损,能不能不过度交易,能不能坚定的持有获利仓位,这方面的素质也比较重要。不过如果有了严格的系统即科学的话,艺术化的执行力应该不成问题,但是没有科学的东东,还不到谈艺术的境界
看了你下面的几个回帖,真实的感觉到你已经走在了通往财富的自由之路。至于其他人如何认为,反正我是信了。 在一个指标、一个体系中花费百倍的努力,要比找寻一百个指标和一百个系统更加切合实际。 关于你我系统的比较: 你采用Pivot points 我采用分形,这两个概念其实是一回事。拉瑞把它叫做“环形”。ROSS把它叫做“洛氏霍克结构”等。 EMA20均线,是成功交易系统普遍采用的参照线。但是,一目均衡与EMA20比较,效果更好。主要体现在支撑和阻力。而且,一目均衡中隐含有“斐波纳契”比例。 研究阴阳线是我们的共同点。 我的系统只比你的多一个DMI。 DMI是一个跟随突破,回避盘整的利器。
我不知道你是怎么操作,当你的交易系统发出买卖信号时,你会不假思索的展开操作吗?我不会,这不是一不一致性的问题。任何一个交易系统都只能反映局部的和某个时段的情况,这是我的认识。我们所需要做的,就是在合适的时间和合适的品种上使用自己的交易系统,这就是我所理解的投资的艺术性。
大师们的书里都说投机是种艺术啊 像索罗斯、巴菲特、斯波朗迪 不是还有本书叫the art of the trade么 艺术家也是通过严格的修炼而成的,只是他们对冲突与痛苦都有超乎常人的敏感,同时对情绪体验也有着更强的感受能力。 我觉得科学是把研究者作为一个旁观者的角度来看,一旦找到了方法,只要环境相同这次发生的下次还会发生。 但是投机的话,无法完全作为一个观察者,因为决策者自己也是交易的一部分,不知道是不是索罗斯说的反身理论,大师们不是都会说到直觉交易么,也许是千锤百炼之后养成的习惯,但也有偶然的成份。 以上只是一些感悟,小弟实战经验还不是很多,正在构建一个系统框架,希望多学点东西。主要以中期趋势为主,这里有研究道氏理论的么? 还有这里只看到技术面,LZ会结合基本面一起管理胜算么?
这个问题在我研究这两个指标的初期,的确困扰了我一段时间。不过现在已经基本有了解决的方案。今日举个例子,权当抛砖引玉。 我们以 ES 的15分周期为例。如果价格连拉几根大阳,此时K线必然远离一目均衡的转换线和基准线。如果教条和机械的等待价格下穿转换线或基准线在平仓的话。盈利将大打折扣。 当K线强力上涨以后,未来的走势只有两种可能。一是,K线波幅收窄,在高位盘整,等待转换线和基准线跟上来。二是,快速下跌。如何避免快速下跌时,我们坐以待毙哪。这时有两个方法可以解决。 方法一,参考比尔的混沌II中的手法------第一智者 其实说白了,就是阴阳线的应用。 方法二,观察+DMI是否下穿40. 还有一些其他的一些标准和条件加以限定,在此也不便一一点明。 总之,一目和DMI是我认为最好的两个指标。 一目均衡,包含均线、ROC、MACD、支撑、阻力、斐波纳契比例于一身。实是不可多得的交易利器。 DMI将盘整和突破,何时应该交易,何时应该休息,十分明确的告诉交易者。我真的找不到比他更好的指南针了。 进场、出场并不是单纯的依据一个指标信号来操作,它是综合许多知识点才能得出的结论。这就是为什么我说,我的交易手法目前很难被计算机量化的原因。 提醒一下,我基本不使用一目均衡和DMI两个指标目前公认的信号,我有自己的乾坤九式和独孤九剑。说白了,就是用别人还没有公开的手法。 越琢磨,越有味道。
关于科学与艺术的话题,我再谈谈我的理解,顺便也回答一下“幽灵”的质疑。 当交易系统发出信号后,会毫不犹豫的执行吗?以前我不会,现在答案是----会。 以前不执行的原因是,信号出现后,价格已经脱离了你能接受的区域,因此才会犹豫。结果会怎样,常常后悔的只想抽自己一个耳光。 通过多次的量化总结,下次出现这样的信号你就会毫不犹豫。 这就是为什么,以前我认为是艺术,现在是科学的原因。以前错失良机后,常常以艺术当借口。现在按信号入场后,如果出现亏损,也能泰然处之。 世界上的投资大师,多数把“投机”当作艺术。这点我也赞同。 这里我想把“投机”和“交易”区分开来。 投机是艺术,交易是科学。 投机是金融大鳄的专利,而交易才是我们生存的武器。 金融大鳄依仗资金、信息、人才和资源等优势,可以将投机当作艺术。就像巴菲特近期购买“美银”一样,他不会计较一时一地的得失。他可以在认为该买的时候进场,这确实像艺术。 我们能像巴菲特一样吗? 如果能,我可能至少也得有几个亿。
进场、出场并不是单纯的依据一个指标信号来操作,它是综合许多知识点才能得出的结论。这就是为什么我说,我的交易手法目前很难被计算机量化的原因。 只要是你能想到的,电脑就可以实现.如果实现不了,并不是说你想的有多复杂,而是是否有条理(即系统化),并且你是否愿意花更多的时间和精力去实现它. 可以说, 我的EA已经基本把我的想法都实现了.