关于策略的量化问题： 我的策略几乎无法被量化，至少目前我自己无法完成。举个例子： 国际象棋计算机已经战胜了特级大师，因为国际象棋中，车和马走法和子力都不同，计算机可以发挥它的统计和计算的超长能力，最佳走法就会出现。 围棋中，没有线性算法，它是混沌和非线性的。每个子位置不同，排列组合不同，效力也不同，现在的计算机还无法完成。 高手下棋看一眼棋形，就知道黑白优劣。 高手炒股看一眼图表，就能判断近期的走势。
闲话：我的围棋之路 80年代大学毕业后，被发配到一个大专去当教书匠，研究生没考上，出国也泡汤。于是乎，开始接触围棋。神奇的是，学棋一年后，竟然获得这个学校的冠军。代表学校参加当地的锦标赛，竟然进入前十。次年，段位测试赛得到业余三段。个人感觉飘飘然。至于你信不信，反正我是信了。 九十年代接触股票，感觉像赌博一样，有了金钱的刺激，围棋就疏忽了。 2000年辞职后，炒股就成为了一项事业。 04年撞入海洋，立时被系统交易的大海淹没了，围棋也就不下了。估计我现在的水平，连业余初段都达不到。 在海洋中泡久了，游泳技术始终没有提高，坐到岸边回头一想，发现下围棋的路程，才是自己最应珍惜的。 拿围棋比喻炒股，绝没有提倡学习围棋的意思。只是强调，炒股要像下棋，没有捷径可走。
老兄其实忽略了一个事实，大部分人其实并没有分辨高手，低手的能力，西蒙斯不出名前，就连华尔街都很少希望把自己的资金投资给他们，而带头大哥007，却有众多粉丝。 那么你的第一条路，就已经在一开始筛去了大部分人，之后就是最难的，找到高手，并且高手愿意传授一点儿。之后你就会发现，学习巴菲特，索罗斯的，相当多，都好像得到真传，可是一实战，基本没有可以“出师”的，这是第二个问题。 就算出师了，有了些许盈利。这里面还有问题，这时候能到这个阶段的人相当少了，就算是当初学习的老师，也大有阴沟翻船的，海龟的那个，还有很多前大师，诺奖获得者，包括文艺复兴和高盛。这个就是所谓的策略失效和系统性风险。更关键的，与围棋不同，金融市场其实更为复杂，因为围棋不过是简单的二人博弈，当参与者比牛毛还要多不知道多少倍的时候，就算本因坊再世，也搞不定，跟别提吴清源，李昊，李昌浩，超过人力太多了。 --------------------------------- 对于电脑下围棋的问题，这个源于国内一些计算机出身如开复兄的宣传，这里面其实是有误解的，之所以没有世界知名的系统，并不是计算机和算法无法实现，是因为大部分在上述领域及博弈论方面擅长的，其实并不清晰围棋规则，并精通玩儿法。有个朋友在中科院，专门研究算法，围棋有段位，而且不低。不过为人技术派，不喜欢跟人合作。结果这么多年下来，我的模型反而建得比他好。这也是个有意思的事情。 另外，楼主披露的信息来看，其实本身已经在系统化交易方法进行交易了，当然这里面具体情况不知，所以对于系统体系完备性，风险管理，资金效率等方面无法评价。但是从描述上，还是可以肯定一点的，那个策略量化是属于比较简单的那个层级的，所采用的交易策略其实并不复杂，按现在实战的来说，比较普遍。因为这里面可能跟楼主的背景有关，其实线形非线性，本身对于盈利不是必然相关，还是要看使用。而且，其量化方法，并不是像楼主想象的，人工描述，找规则那么简单和无效，因为其实经常有相当复杂的算法，在投行自营被复制出的，那个复杂程度，相当复杂~ ----------------------------------- 这次有火花儿没？
这个其实跟固有思想有关，往往固有思想根深蒂固，新认识无从立足，或者理解的只是一厢情愿的理解。 客观地讲，我自己在海洋里都是觉得很有收获的，有很多方面的交流同时也在弥补我的不足。 首先我不觉得一个功利的角度是好的，太过功利会丧失很多发现的机会，很多功课和能力其实并不能靠任何论坛解决，但是一些经验思想交流可以，也就是说，如果在某一个阶段没有进一步的思想交流，像今天楼主发的帖子这样，自身很难自我完善，因为如果自身认识到了已经，基本上已经进行自我完善了。 而功利的讲，如果不具有盈利能力的，跟过论坛里几个帖子，现在的收益是肯定能超过绝大部分公募和交易者的，这方面我稍微估算过。 另外，我觉得把围棋比炒股，其实不太恰当。原因如下： 1、虽说都涉及博弈，但是围棋是完全博弈，二人，非输即赢；但是二级市场交易不是，博弈只是其中比重不太大的一个部分，参与者水平，层次，不计其数，这其中的变化，相当复杂，因为你不知道无用和无用和无用，最后的结果是有用还是无用，而且与比赛不同的是，二级市场大多数不是非输即赢的情况，即便你可以认为某笔交易是你赚他赔，但是这种理解其实相当狭隘，你宏观地看的话，是不是你赚他赔那么简单？这个我觉得是对市场的理解的问题，我接触的操盘手，喜欢用各种比喻，但是只要是比喻，就是一种基于自己认识的理解，那么就是不反映真实市场状况的，这样时间长了，就会交易在自己设想的市场里。这个毛病，很多系统交易者也有，尤其国外最早那批进行交易系统化过程阶段的时候，你会发现很多人的策略，是建立在他们对市场的价格模型基础上，而不是真实的价格基础上，那么当他们建立的价格模型出现模型风险的时候，他们就会吃很大亏，这个几年前已经有报道。国内很多发展没到那个阶段，很多操盘手不做非同质交流，所以都没有认识到这个问题。 2、如果职业做手只限于股票市场的话，其实并不能称为职业做手。很多情况，其实还不如小散和小菜鸟。如果是成熟的交易者，对待市场风险认识深刻，绝对不会只搞国内A股，因为这个市场选择的问题，本身就反映有素质的交易者的水平。市场选择问题，这个其实是基本功。
午休回来，发现部落里著名的几大高人前来围观。着实令人兴奋不已。 关于只做A股就不能称作职业做手这一命题，本人不敢苟同。 如果说，一个只会德州扑克，并取得世界冠军的不能算作职业赌徒，你同意吗？ 如果说，一个只会21点，并屡战屡胜不能算作职业赌徒，你同意吗？ 如果说，一个只会麻将不会扑克，整日赌来赌去，不算职业赌徒，你同意吗？ 赌博的标的在精，不在多。衡量你是否是一个成功的赌徒不是看你会多少种把戏。关键看MONEY. 至于我是否只做A股，我在关于交易标的一帖中已经说的非常清楚。
又是比喻。 这个不是玩儿游戏，不一样的。 举个例子，你如何选择市场？ 一般人会随便选一个，或者听从别人的建议。 但是这里面真的没问题？ 通常情况下，对于所谓的职业做手，要优先选择自己能盈利最多的市场，即对自己最有利的市场，在目前国内现况来看，光A股，是不符合的。