历史到底会不会重演？

这应该是做研究的基本假设
如果放弃该假设，不研究历史数据，那么金融研究者研究的标的又从何而来？

 

如果假设不成立，你不是白忙了？

 

netf的观点前半部分非常同意，我现在认为用博弈的观点看待市场可能更加适合。
但是后半部分希望不是这样，如果非要复杂的，那我们就很难搞掂了，我还是希望于
简单的方法

 

纵观海友几年前与几年后的对市场的认识，越来越多的人认识越来越深刻，越来越正确。与入门者和那些寻找圣杯者相比，真的超出了好远。

 

个人观点，换个角度来看你的这个问题

前提假设：这个世界不存在胜率为100%的模型

假设A模型在甲情况会出错，那么市场在甲情况就可能存在另外一种方法盈利

B模型在乙情况会出错

同理，在甲乙的交集部分也会存在一种盈利方法

市场是一个生命体，不断有新的生命诞生，也不断有生命死亡，如果按照这个逻辑下去的话，在A模型不断失效的情况下，那么衍生在甲情况盈利的另外一种方法就会不断壮大


如此周而复始

市场永远是对的，错的永远是我们，所以我们在不断的寻找跟随市场的方法

 

社会主义会达到100%的理想的


我坚信，哈哈哈

 

我没有能力反驳此观点，但这样是否能推出EA测试历史数据没有意义呢？意义何在？我不不清楚了

 

这点只有上帝才能评判

 

能告诉你，这个系统在过去有效

 

都是哲学家... 不知道这方面可以研究到这么高深的程度, 是可以用来在市场上赚大钱, 还是跑到大学作讲演. 据我所知, 所有的交易者都会假定历史会重演. 无论他是机器动, 还是他自己动. 他判断价格会向某个方向行进时, 无一例外的都是靠联想起过去某个或几个时段趋势的就是像这样演变的, 区别是到底有多像, 重演不过是看你当时的联想有多凑巧能贴合某个市场的某个时段.

讨论这个问题唠的磕不是是云里雾里, 就是不明所以, 大家在寻找自己的永动机时,互相安慰而已. 当然弄永动机不是坏事, 虽然没研究出来, 但是据说为世界增添了一百多种方便实用的发明.

 

从测量的角度看，股票市场可以是不停地重演。比如说，用一条移动平均线来测量股票价格的运动，并且以均线向上和向下的拐点来定义股票价格的拐点，我们很容易就能看到反复出现的拐点。这不就是在重演股票价格的拐点现象吗？

要想讲“重演”，要先定义清楚，你所说的“重演”是什么意思。

 

请问你这41年的历史数据完整吗? (至少能精确到H1)
目前我能用到的完整数据是从网上下载的M1数据,从测试结果看,感觉还行.

 

重演就是策略的历史有效性（或者无效性)在未来是否真的有绝对的指导价值？

 

所以 Atom 的那个提问应该是这样了：是否存在一个根据历史数据得到的交易策略，这个策略对将来也是有效的。

 

会重演，也不会重演， 难的是你要判断这次会不会重演：）

 

历史到底会不会重演？
历史到底会不会在将来重演？
历史由经当下拓向未来，一样的历史？一样的将来？
将来的结构影响当下的拓展？
抓住当下？寻根？
知己知止。

 

行情再认，还是为了交易吧。所以可以归结到交易策略上去。其实那个问题可以进一步泛化：
是否存在一个交易策略，这个策略对将来也是有效的。