呵呵。 人工交易:我想所谓的人工交易99%都是靠盘感和视觉进行交易的吧,能够不被“心魔”所扰,时刻保持好的盘感,这样的人确实厉害,我做不到,对于盘感交易我确实没那个能力。另外,我想这些交易者也不是不想做算法交易,只因不会写程序,或者是无法将其“盘感”和“视觉”用程序进行表达罢了。另外,对于人工交易,交易100万和交易1亿、10亿或更多,在心里承受力上能一样吗? 算法交易:靠的不是盘感和视觉,纯粹的就是一数学算法模型,为此需要计算机进行复杂的运算才能得出交易信号,人脑可能完成这样的任务吗?
呵呵,是可以看指标、模板、数学模型,既然都有这些鸟,为何还要手工交易多此一举?说来说去,要么就是不会写程序,要么就是掺杂了杂盘感等因素而无法量化成程序,否则让机器去交易不就得了,将自己解脱出来去干其他事情不好么? 另外,如果要同时跟踪n个品种,比如数百只股票,一个人能行吗?
我觉得机器能够做好,那就让机器去做,这样多省心啊。人脑适合模糊处理,机器适合计算处理。比如被刮花的车牌,只要不是面目全非,人很容易识别出车牌号码,但要研发识别程序,就比较麻烦鸟。对于数学运算,尤其是海量计算任务,人就不适合鸟,这应该交给机器去做。
呵呵,打击你一下吧,世界上不存在无须人工干预而能永远产生稳定赢利的交易系统,除了印钞机。顶天了,有可能存在在某段特定历史时间能赢利的交易系统,但无法复制。因为如果有的话,早就被人做出来了,你不会是第一个。最终的赢利的系统可能是数学模型,指标再加上人对所使用的模型和指标的深入理解和磨合并历经长期的交易实践,才可能产生一个胜算比较高的系统。并且仍然需要人工不断的监控。那种企图一劳永逸做个印钞机一样的交易系统的人,跟一百年前做永动机的人一样的幼稚。
算法交易,只有在需要用到海量或快速计算能力的情况下才是缺之不可的。譬如高频交易或单人管理多品种多策略。但是在大多数情况下,如果只是追踪少数几个市场,人工操作也可以做得不错。而且自动交易不能解决交易心理方面的问题,这点和很多人的直觉大相径庭。
呵呵,我没说我做的系统是一劳永逸的,也没说我的系统无须人工干预,况且人工干预与人工交易是两个概念,机器、通讯挂了或者是出现程序设计bug,这才需要人工干预。算法模型也不是一成不变,会不断的演化更新。欧美大型基金用得最多的就是算法交易,这样可以避免决策者一时的主观偏见而造成损失,一套好的算法决策系统是其核心所在。你打击不到我,我接触市场也有9个年头了,我的模型自有过人之处。
所以你承认,最终决定权还是由人脑来做呗,因为你的“算法模型”不是一成不变,那怎么变呢,还不是人脑决定吗,除非你还能写个象黑客帝国那样的自动进化程序,我相信你还没到这个程度。 既然这个系统最终休要人脑来不停的修正,那跟人工交易实际上是一样的。人工交易我也可以写个程序来代我下单,并没有说我一定要每一单都要在终端前面敲进去啊,如果市场符合了某种状况,我也可以让程序自动下单,那这个跟你的所谓自动交易系统有什么区别?换句话说,这还能叫“自动交易系统”吗?
这话不错,哪怕是机构的交易策略也是与时俱进的。不一定换用更精妙的策略,而是更适合市场的策略。You always have to adapt. 这是一次晚宴中邻座一个大型做市商交易部老大不经意的一句。我当时听了心中一种悟道得证似的释然。在策略能够赚钱的时候泰然处之,在策略走下坡的时候也无须惶恐,及时调整市场策略对。对于一个足够分散化的投资组合,出现万马齐喑的情景概率不会太高。