关于招募交易策略开发团队

在我开始交易期货的时候，影影绰绰有一个目标，就是要逐渐做成一个迷你对冲基金，乃至上规模的基金。我始终采用程序化交易的方法，随着账户的复利增长，当初看似遥远的目标，现在已经在不远的前方浮现了。于是，我开始严肃考虑全职交易和组建交易策略开发团队的问题。

在我设想中，对于想要招募的开发人员最重要的要求是要具有数据挖掘和智能计算方面的开发能力（是否需要硕士以上的学历？）。工作经验和交易经验则不是必须的，因为我相信我可以为他们提供开发交易策略所需的背景知识和方向指引。

现在能考虑到的一些问题和挑战是：

1）从哪里能招募到这样的开发人员，现在的大学有这些相关专业吗？
2）大概的薪酬标准应该如何设定？
3）关于交易算法的保密问题。

希望有识之士能够提供建议或参与讨论。

 

应用数学、金融工程、计量经济、统计等等专业，应该都和问题1相关。
薪酬、招募之类的，可以到矿工社区http://quanthr.com了解一下。
保密问题，可以咨询一下jemnbo、kuhasu之类的坛内大牛。
回答完毕

 

说到矿工社区，我也插几句。

我偶尔也到那里的论坛去逛逛，感觉那里基本上是一群书呆子，满心想着学成文武艺，货与帝王家，却缺乏真正的创新和学以致用的精神和舍我其谁的霸气，很少有人认真考虑过用自己的知识和创新去亲手打开金融市场的密码。

对于大多数学金融工程的，我觉得他们那些照本宣科的金融知识对我要做的开发工作无甚帮助，甚或有害。我宁可找在其他的工程或自然科学方面的开发者。

 

LZ所指的“程序化交易”是指按系统生成的信号人工执行，还是系统也负责执行交易指令？

 

我的现在都是人工执行的。我的办法基本上是土法炼钢式的，怎么实用怎么来。

但是我也需要开发更高交易频率的策略，在那种情况下系统执行将成为必然。

 

LZ不是以正式公司出面，那么要考慮到求職者因缺乏足夠的信息了解，擔心就業的穩定性，在意向上可能不會很主動。
以掛靠、加盟、或合伙某個公司，來展開自己的事業，這樣在形式上有個正式的身份，師出有名，才能更容易招募到合適的人才。
若只是單打獨斗，偶能看到的，一般需要在圈內打出個名聲，然后以傳統師徒方式拉伙組隊，靠領頭者的影響力，在時間成本和操作規范上，還不如前者來得容易。

 

我是计划要开办公司做这个事的。打算就注册为一个软件公司。

 

其实Konit说到了另一个问题，就是一个名不见经传的start up，怎么能吸引高素质的人才。

我想起一个笑话。孙正义创业的时候，站在椅子上（孙的个子比较矮）对他新招的员工宣讲他的宏伟计划。第二天，一半的人辞职了，认为他是一个疯子。

 

就上海地区的纯粹程序员来说，每月3k-5k是初级， 5k-7k是中级, 7k以上是高级。分析和编程都可以的估计应该在5k以上。现在国内还没有计算金融的专业，当然个别的研究生有做这个的。不要找quant，他们多在衍生物定价上钻牛角尖。学习数据挖掘的学生多出生于计算机系，信息工程系或者数学统计系。elitetrader上有一个thread讨论如何对开发人员保密自己的交易策略，我记得大家也没有讨论出特别好的方法，一个建议是告诉开发人员很多参数，但是实际上没有用到这么多；另外就是每个开发人员只开发一个模块。

 

谢谢楼上的建议。你对于quant的看法与我不谋而合。

上海高级程序员的行情才7K以上？怎么社会通货膨胀，技术人员的报酬反而紧缩了？呵呵

 

7k是底线，平均肯定高于这个数。如果你真想做的话，你还是最好学习一下编程，事实上，编程很容易的，语法都是死的，不会像市场价格那样是动态的。这样你就可以让程序员为你准备好佐料，然后到你这里集成为一个系统，这是保护自己系统的最好办法。这就好像可口可乐配方一样，只是最后的一步是关键。根据你说你的交易主要是手动的叙述，我估计你的系统依赖于价格或者衍生价格（比如正则化以后的价格）形态，聚类分析，模式识别，规则提取等方法就会对你的策略自动化有帮助。如果这样的话，你可以招聘图像处理的人员，相对来讲，做图像处理的人多一些。如果你的系统是依赖于统计学的量化分析，那么招聘数学统计的人可能比较合适。

 

如果你要自动交易的话，人马估计还得增加，自动系统的开发也是一个持续的工作（需要不断的改进），但是另一方面，日常的运营维护才是最重要的，比如监测系统是否正常运行，对于不能提交的指令的人工干预，紧急情况下的系统重置等等。这个是日常性的，长期性的工作。这就变成你的公司里面至少有3个部分：

R&D
Development/Testing
Operation

 

荀子曰，君子善假于物也。要善于使用外部的工具和资源。

clmtw曰，学习是最好的投资，雇人也是最后的投资。知道什么时候该学习，什么时候该雇人，则庶几乎。

况且，到达一定规模后，如果要继续追求充分的交易市场和策略的diversification，没有团队几乎是不可能做到的。

 

回mg_mg，我也算是学计算机科班出身的。尽管一直没有做软件开发的工作基本荒废了（自己捣鼓的几个交易策略除外），编程的基本原理还是略知一二的。

你的建议也值得考虑。不过我倾向于给开发人员足够的发挥创造的空间和足够的激励。这本质上是个哲学问题。要允许，鼓励有变异，有意外，有surprise，这样才有可能实现充分的多元化和总体的迅速进化。对于系统交易者，只要进化地比市场更快，基本就无所畏惧了。

 

谢谢。我还考虑找数学专业的。一般数学系毕业的都出来干什么工作？至于法律和历史学背景，那是以后阶段再考虑的事情。目前我没打算吸收外部投资，应该不会涉及太多法律问题。

 

是的，数据接口，数据的管理和预处理，开发测试平台的建立，交易订单的自动执行，也将会是开发工作的一部分（原则是尽可能使用现有的工具和平台）。这些开发工作的优先度稍低于策略的开发工作。

 

国内有没有machine learning专业？我觉得这个专业的应该很适合你的要求。