自己是一个程序员，主要是做企业信息化项目 。现在软件的都一般都是使用 Java 与 Net 两大平台， 使用C++ 多数情况是需要直接与硬件做接口时使用。不知hyltng如何定义一个真正的real programmer 。 自己个人觉得软件使用什么技术实现 并不是很重要，关键是要有自己的想法，通过软件来满足用户的需求，具有商业价值就是好的软件。 自己做交易也快有十年的时间了，资本市场与软件技术都已经发生了很大的变化，可是交易软件基本没有什么大的变化 ，最基本都基于过去钱龙、飞狐的内核，软件仅仅停留在行情显示层面，所谓的技术分析只是一些最为基本的指标，没有更深层次数据分析；而前几年的超赢大单数据也随着交易所终止了数据发布而暂停 。很多时候，在交易时，有想法总想通过软件来检验，可是软件都不满足，自己也很相信在软件与金融结合的道路上，未来还有许多事情可以做，也希望 lz 能找到合适的人员，开创自己的事业； 自己的邮箱：peisheng1981@gmail.com 也希望与各位多多交流
保密是一个问题，尤其是新兴行业的员工，流动性根本控制不住，可能要靠期权、干股的激励了！ 但是这个事情不能怪员工，我曾经受命一个月内遣散过150名员工，也曾组建新事业部因受制于公司政策而招不到高手、留不住高手。公司的目标、前途须和员工高度一致。 具体策略方面到不用担心，这方面人才的价值是对算法的掌握和高频策略开发的经验。 别看国内现在金融工程、计量经济学专业学生一大堆，像国外流行的算法“VWAP”、“TWAP”、“Sniper”有几个人实际开发过，顶多是看过一些论文。假如你成功地组建了团队，搞了一两年算法研究和策略开发，恭喜你：你为行业培训了一批人才。 话又说回来，在国内期货市场，有可能简单的策略很快效果不彰显，必须向国外看齐搞高频交易了。
我哪里什么高手~ 其实算法不算法，都不重要，不见得手动的就比算法的差的。 即便是国外，其实大部分还是手动加算法，或者用算法实现手动的而已，别看鼓吹自动，市场中性，阿尔法贝塔，套利，算法，真正赚钱的，还是只有三大类：西蒙老头类，这类别看红红火火，其实在走下坡路；巴老头类，很多人嚷嚷，真正懂的其实根本没有；索老头类，很多大机构和咱们国内的大机构，有些主动性策略，我一直纳闷证监会怎么不查，很多都特明显操作痕迹，当然国内的不敢在国外跟人家玩儿，这类倒是能赚到不少钱，相应的操作人员水平要求也不那么高，也没上升到索老头那边理论化模型化的境界。 简单规则不一定没用，复杂规则不一定有效的，所以不用太上心。
不知我的策略可否入得楼主法眼！其中有两个方案，两个方案在正常行情下可以单独执行，在极限行情下可以互补（用单一一个策略管理两个策略的订单）。还有一个方案三还在研发测试中，方案三测试对机器要求特别高，所以占时搁置中，有好点的机器在进行精确的测试并修改，方案一和方案二已经可以使用。 方案一测试周期 11年1月1日起（已实盘）： 方案二测试周期 11年1月1日起（已实盘） 方案三（现不能实盘） 本周真实账户交易现状 另 ：方案一和方案二 也可以用于人工操盘信号参考
好了 图好了 无论方案一和方案二都是有风险性策略，并非无风险策略，方案三理论上是无风险策略，但是实盘交易从理论上和复盘测试存在差异性，而十年的数据精确测试是家用电脑所不能满足的，所以占时搁置。 另：无论方案一、二、三 均从理论上适用于任何金融及其滋生品种，但是由于金融品种的差异性，交易的收益和风险也存在着不同的差异性。