承接上一个贴子“系统测试究竟是做什么？了解你自己！”，再多说两句。 为什么有这么多人花费如此大的气力，试图通过交易系统测试找到“神奇”（有效）的交易策略呢？因为，许多人凭看盘和感觉交易受到了挫折，不仅有金钱上的损失，还有精神上的煎熬。至少，许多人在这种主观性很强的交易上看不到出路了。他们希望在交易中尽可能排除主观因素。隐含地，在心理上，也减轻了他们对自己交易行为“本应承担”、“不可推卸”的责任。 的确，有不少人在各论坛的帖子中表达了这样一种感受：当他们放弃主观判断、转而采用机械交易系统后，感觉平静了许多。他们什么都不想，只是机械地止损、试错，交易业绩似乎也有所改善。当然，也有一些帖子表达了困惑：难道机械交易系统真的可以完全排除主观判断吗？比方说，交易什么品种（特别是股票），难道不需要主观选择吗？ 这里，没必要讨论那些纯技术问题，只提几句“题外话”： 首先，交易不是为了舒服。如果你真的想要“平静”、舒服的心态，完全可以不和交易沾边。仅仅是“平静”的心态，说明不了什么。麻醉剂（特别是毒品），在这方面比机械交易系统做得更好。机械交易系统之所以在这方面也有些效果，是因为它们往往被当作麻醉剂用了。 其次，你可以找机会观察一下，两个交易员使用完全相同的机械交易系统、交易相同的品种，一年（最好是三年）后，是否取得了相同（至少是接近）的交易业绩？如果机械交易系统可以排除主观因素，他们的交易结果应当是一致。然而，事实并非如此，好交易员还是好交易员，差劲的交易员也依然如故！为什么呢？朋友，建议你自己去观察一下。 最后，也是最重要的，引述弗洛伊德《日常生活的精神病理学》第十一章“双重错失行为”中一个病例： 有位朋友这样告诉我：“几年前我答应参加一个文学协会的委员会，因为我认为那个组织将来可能帮我排演我的剧本。我虽然对他们讨论的问题并没有什么兴趣，却勉强每周五都按时出席例会。几个月前，我的剧本在某剧院演出的事已经完全敲定，此后我便总是忘掉那个协会的会议。当我读了你讨论此问题的专著，我为自己的健忘羞愧难当。我责备自己太差劲了，对自己没有用的东西就一脚踢开，于是下决心星期五一定记住。在那个星期我一直提醒自己，时间终于到了，我来到议事厅，发现门已经锁住，显然会议已经开过了。我这一次居然又弄错了日子，那天是星期六！”你可能觉得这个例子太极端，说明不了什么。那么，就在夜深人静的时候，反省一下你自己的生活，也包括是你在交易中犯的错误。 对此，弗洛伊德的看法是这样的： “我们看到了错失行为虽然屡屡改变其方式，都总是指向同一个效果，这样我们可以相信，“冥冥之中”，一个意愿在追寻它确切的目标时，常具有极大的耐心和弹性。……你看，我的那个朋友终究还是错过了那个文学协会的例会……无意识的力量一旦被意识的决心所阻碍，就马上另寻出路。想用意识的反决心来克服潜在的、不可知的动机，只不过是笑话。“ 套用一下，“想用机械交易克服潜在的、未曾意识到的心理冲动，只不过是笑话。”比方说，如果你的潜在心理冲动是自我毁灭，那么机械交易和自动下单只是帮你把这个自我毁灭的过程“机械化”、“自动化”了而已。 当然，说这些，并不是要否定机械交易和系统测试，而是强调这样一点：真正的核心问题仍然是人，仍然是你的“心”。无论“机械交易”还是“系统测试”都不能使你绕开这个核心问题。你必须面对它！不要让“机械交易”和“系统测试”堕落为心理麻醉剂！ 就像我和好友闲谈时说起的：“如果你想用一个赝品从上帝那里换一个真家伙回来，你得到的也只能是个赝品。” “朋友”，为什么我这样称呼你呢？因为，动画片《功夫熊猫》里，智者“老乌龟”说：“这世界上没有偶然！”所以，如果你“偶然”读到上面这段文字，并“偶然”地一直读到这一句，那么，我应当称你做朋友了。 朋友，系统测试并不能预测未来、不能消除交易固有的风险、不能让你回避承担风险时经受的心理考验。 朋友，交易不是工程技术。因为，生活不是工程技术。否则，每个程序员都可以成为比尔.盖茨。相信你的心，跟着它走，需要相当的“勇气”。朱德，四十多岁毅然放弃“旅长”（军阀）身份，放弃三个姨太太和大笔家财，提着一个皮箱，先到上海再到巴黎，和一群小年轻混在一起，在毫无希望中寻找未来，这需要相当的“勇气”。毛泽东，中学毕业后，先后从法学院和商学院退学，自己到长沙图书馆看杂书，直到其父得知后与其断绝关系，没了生活费，才考了公费的长沙第一师范，这需要相当的“勇气”。 这让我想起了波涛。在这个论坛上，别的地方也是，不少人把他奉为楷模，称为高手，大概是因为他写了那本《系统交易》。然而，据报道，回国后，他辗转在证监会谋了一个职位。如果，你碰巧也在主管金融的中央国家机关工作过，你会很清楚那样一个职位究竟是什么玩意儿。这丝毫没有贬低波涛其人的意思，他只是选择了自己正确的生活方式。但是，他的生活选择以及选择背后的心态，的确展现了他对“风险”、“不确定性”究竟是什么态度，展现了他对所谓“系统交易”究竟是什么态度。对比上面提到的那三位，不能不说，技术，永远是技术，生活却是要靠“心”赢得的。技术员，并不是立志在交易领域实现自己的人的楷模。 朋友，不要说你知道什么、你会什么、你经历过什么。简单地说，不要告诉我你认为什么是对的，因为那一点儿也不重要。无论那是关于系统测试还是资金管理，“你认为什么是对的”并不重要。重要的是，你究竟怎么做你认为对的事情。做，需要相当的“精神力量”。 朋友，“作为凡人，不应当狂妄。因为，没有神的力量，人什么也做不成。但是，也不必因此而自卑，因为神要借助你实现它的意志”——电影《奥德赛》的一段台词。如果有谁以为有了系统测试、资金管理之类的工具，有了那些数字和加减乘除就够了，那实在是太狂妄了。那是对他作为一个有生命的“人”的亵渎。那是对原本就不可预知的、充满不确定性的“生命”的亵渎。市场会严厉惩罚那些狂妄的亵渎者，就如同海神波塞冬对奥德修斯的惩罚。 朋友，你和你的交易系统原本就是一体，你就是系统、系统就是你！ 朋友，改善交易业绩，必须改变你的生活态度和生活方式。因为，交易原本就是生活的一部分。 朋友，走自己的路，首先要允许别人走他自己的路。接受你自己的本来面目，首先要接受他人的本来面目。别人不得解脱，你即不得解脱。交易上的困境，同生活中其他困境一样，根本上都是在“如何与他人相处”、“如何与这个世界相处”上出了问题。这并不是要求你或我把自己变成可爱的人，而是要求我们在一些重大的“关系问题”上是健康的，至少不是畸形的。
为什么，在这个大家迫切希望在软件或数据方面得到些“干货”的论坛里，我要不知趣地连发两个帖子、说些没用的废话呢？事实上，加上现在这两个，我有生以来总共只发了三个帖子，估计以后也不会多起来。不过，未来的事还是留给未来吧，现在就只有三个。 是不是“好为人师”呢？或者，炫耀一些，希望别人在我的肩膀上拍两下给些“肯定”呢？真的，我没那么狂妄，对“肯定”也没那么渴望。 其实，是因为一个人，我只知道他喜欢用“AMKR1015”这个网名。 虽然和他并没有过接触，但是我的确在网上观察过他很久。“AMKR1015”是个很好的人，也是个让人敬重的人。 他应当算是民间最早一批从事海外市场交易的“先驱者”之一。那时候，他无私地、热情地向人们介绍Amibroker软件，提供了与大量交易相关的电子书。他为许多人打开了一扇窗，也包括我。虽然，此前我已在交易上摸索了一些年，业绩好坏参半，但是远没真正“上道”（现在也未必）。通过“AMKR1015”打开的“窗口”，我第一次呼吸到了一些新鲜空气。 那时候，“AMKR1015”满怀热情地号召研究机械交易系统，比现在这个论坛气氛还要热烈、诚挚。但是，我的路子与他不太一样。为此，在“AMKR1015”经常出没的地方，我平生第一次发了一个简短的帖子，大意就是提醒“交易不是工程技术”。事实上，也只有“AMKR1015”注意到了那个“无聊”的帖子，而且谦虚地留言：“在反思中”。随即，我就删除了那个帖子。我希望能给他些许回报。不过，那个时候，“AMKR1015”好象在关注所谓“重建交易心理”，对我那个帖子未必真的“在反思中”。 后来，我发现“AMKR1015”开始阅读哲学书，特别是叔本华的书，对“自由意志”问题颇有心得。我很为他高兴，我知道他领悟到了什么。其实，只要抛开那些玄妙的哲学术语，回到现实中来，他离我认为的答案（当然只是我认为的答案）只有“咫尺之遥”了。他只需要回答“该怎么办”这个问题就行了。然而，他似乎就停在那里了。 再后来，偶尔发现他谈起自己的身世，有一些悲观的味道，对交易的热情似乎也消退了许多。“自由意志”，仍然被他提起。但是，那些玄虚的哲学问题，有谁真正感兴趣呢？人们要的是成功，想知道是股票、期货、期权……“AMKR1015”似乎也确实无法说清他真正想说的。 几年过去了，我自己的生活从终点又回到了起点。我这么说，并没有悲观的意味，只是说生活状态与那时很相似。我忽然想起了“AMKR1015”。有件事，我没有做完。 也许可以帮助他完成那“最后一步”；也许可以帮他表达一下那个想法，既然他想让人们知道那个想法，就由他去吧，即便原本大可不必。 终于，机会来了，我在这个论坛的这个分区里发现了一篇题为“放弃Wealth-lab”的帖子，那是很典型、也很真实的感受。于是，就有了前面两个帖子。 还是那句话，“这世界上没有偶然”。AMKR1015能否看到这两个帖子，听听我的想法（当然也未必对），要看“偶然”背后的“必然”是否已经准备好了。这两个帖子最终被谁看到，同样要看“偶然”背后的“必然”。无论如何，该做完的一件事，我做了。 当然，我并没有说出全部的想法，也没有提供任何答案。相反，仅仅是开启了一个小小的口子，好让新鲜空气吹进来。这倒不是为了保密，因为原本没有秘密可保。对每个人都一样，“答案”只有在你准备好了以后，才成其为“答案”。否则，就是近在咫尺，也视而不见。比如，如果你心中没有那么个“东西”，就根本不会打开这两个帖子，偶然打开了也不会读，偶然读了也无动于衷。 从AMKR1015对自己身世的只言片语，我看到了一个可敬的人。一个有心力、有勇气的人，而且还是个大好人。无论他现在的状况如何（我希望很好），即便他最终没有成为一个“好样的”交易商，他也一定会找到对他而言正确的、健康的生活方式。我相信，我祝愿。 当然，我并没有藉此广交朋友的意思（包括AMKR1015）。我的朋友就在我身边，只要我准备好了。
交易员处在不同的阶段，会有不同的体会。 老手们会同意贴主的意见： 心理因素是交易中最重要的部分。 新手们可能有不同的观点，那是因为他们还在寻找有效的交易策略的旅途中。在你找到有一个 consistent strategy 之前，你无法做到 be disciplined. 另外根据我记忆，AMKR1015的策略drawdown比较大，平心而论我个人不敢在实战中使用这样的系统。这样的策略需要更多的心理面建设。有一次电话中他说正在开发自动化交易程序，希望他已经完成了。
把系统交易极端化,然后把一个引向极端的论断作为批判的对象. 交易不是工程技术,因为生活不是工程技术.这是第一阶段的理解 交易原来就是工程技术,因为生活不过是工程技术而已.这是更高层面的理解. 在马克思韦伯那里,现代社会不过是一个技术的牢笼而已. 交易涉及知识与知识的应用.仅此而已.正如战争的本质是一致的. 而一个能够自我更新的技术就是可以把科学发现的知识技术化,并把执行同样加以技术化. 你知道为什么交易,以及战争,以及所有的博奕运动都可以技术化吗? 原因很简单:因为这些都不需要价值判断. 交易的目的就是赚钱.不需要在赚钱与人生的意义上进行价值判断. 在这一个设定好目的的游戏中,一切都可以技术化.
朋友，谢谢你给我提供了一个机会，讲清楚一些观点。 语言这东西是有局限性的。比方说，我女儿问我“天为什么是蓝的？”，我真不知道该怎样回答她。无论我说什么，事实上，都不能让她真的弄明白。也许不强求说明白，才是明智的选择。所以我告诉她：天是我每天早晨染蓝的。我打这个比方，丝毫没有居高临下的意思，不是把你比作晚辈，不要误解，我只是想说明：用语言传递思想真的很难。 所以，我不喜欢辩论。不是不屑，而是不愿。我只借你的回帖，澄清自己的几点意思。不辩论。 1、我并没有批判“系统交易”（机械交易），并不否定系统测试的作用。我只是在说明如何运用这些工具，特别是防止滥用。 2、你写道：“交易涉及知识与知识的应用.仅此而已.正如战争的本质是一致的.” 其实，我也很喜欢把交易和战争做对比。我记得当初给AMKR1050的帖子，就是将交易同战争、和政治做对比，以此说明交易不是工程技术。 碰巧，前不久，我研究了罗马同迦太基的三次“布匿战争”。汉尼拔放弃从海上登陆意大利这条捷径，反而由西班牙出发，翻越阿尔卑斯山，从背后攻击罗马。这是个被奉为经典的战例。 但是，我在想，难道这个战略本身真得那么高明，以致于旁人根本想不到吗？不是，翻开地图，谁都能想到这一招。朋友，我相信，如果你生活在那个时代，凭你的才智，你一定能想到这一点。但是，为什么罗马人不在这个方向设防呢？原因，很简单。无论能否想到这招，没人能做得到它。 朋友，设身处地的想一下，你用几年的时间，带着祖国已经所剩不多的那一点点军队，穿越充满敌意的蛮族区域，来到高不可攀的阿尔卑斯山下，用最原始的方法，在高山上炸开石头，开出一条道路来。更困难的是，你身边都是一些自视很高的“聪明人”，他们未必都同意你的想法，随时都可能打退堂鼓，更且每次都能说出听起来很好的理由。朋友，设身处地地想一下，你能带着这支部队绕到罗马背后发起攻击吗？其实，最后汉尼拔带到意大利的部队，还不及出发时的一半。还没开战呢，已经折损了一大半。 所以，朋友，不要告诉我你知道什么，你认为什么是对的，那一点儿也不重要。重要的是，你怎样做哪些你认为对的事情。这需要足够的“心力”。 汉尼拔在他那个时代是个“技术迷”，是个技术领先者。他把从希腊人那里学来的作战艺术发扬光大，用在了相对保守落后的罗马人身上。这其间的差异，决不逊色于“计算机交易”与传统“主观交易”之间的区别。 但是，当汉尼拔和西庇阿（战胜汉尼拔的罗马将领）在小亚细亚见面讨论“将道”的时候。两个人对古今将领的排名，只有一个标准：那就是“勇气”。汉尼拔认为，“勇气”是将道中首要的一点。出处在阿庇安《罗马史》。 所以，虽然汉尼拔是个疯狂的“技术迷”，一等一的"技术高手",但是，他不同意你的观点——“交易涉及知识与知识的应用.仅此而已.正如战争的本质是一致的.” 而且，有意思的是，最后技术先进的迦太基败给了相对落后的罗马。因为，迦太基这个国家的精神力量已经衰落了，一两个英雄拯救不了它。 3、你写道：“这些都不需要价值判断。交易的目的就是赚钱。不需要在赚钱与人生的意义上进行价值判断。在这一个设定好目的的游戏中,一切都可以技术化.” 是的，朋友，我也不主张“价值判断”，甚至不主张“判断”。我只是说，交易是生活的一部分，改善交易业绩（用你的话说就是：“赚更多的钱”），必须改变生活态度和生活方式。而且，正确的生活方式，是因人而异的。 朋友，如果你有足够的“心力”，你可以带着哪怕是一点点资本，借助机械交易、借助计算机这些工具，用几年的时间穿越充满敌意的“蛮族区域”，来到高不可攀的“阿尔卑斯山”下，用即便是最原始的方法，在高山上炸开石头，开出一条道路来。你可以在自己身边建立起支持前进而不是拖你后退的关系圈子。你可以带着哪怕是一点点资本，而且即便已经折损了大半，绕到“罗马”背后发起致命一击。剩下的事就交给神来决定了。 如果你没有足够的“心力”，你的身边是一个拖你后退而不是支持你前进的关系圈子，那么，为了安全起见，最好把机械交易和计算机这些工具放在家里作为玩具。成为一个玩具发明家，也可以实现自己，而且对于一些人来说，的确是正确的生活方式。其实，玩具发明家和军事将领之间并没有高低贵贱之分，只有适合，没有高低。
我见楼主第一贴观点有些极端,也就给你抬个小小的杠.呵呵. 以一个标准进行分类:工程技术可以分为两种,一种是具有危险性的工程技术;另一种是不具危险性的工程技术.所谓危险性,即指涉及性命与财产的丧失.前者为战争,后者为交易或做生意. 从上述分类可知:从事具有危险性的工程技术,本身就是以从事者必须事先具有勇敢这一virtu为前提的. 因此,在挑选交易员时,凡不具有勇敢品质的人一概不得入交易之门. 呵呵,如果我和你继续抬一个杠,就是:我们谈的是如何进行交易,而并非是:什么样的人适合去交易. 就交易本身而言就涉及知识与知识的应用. 前者的知识即指:对交易规律的科学洞见以及由此基础上的交易规则的技术构建 后者的知识应用又分为:执行交易规则的自我管理.即对自我的管理技术. 两者所涉及的都是技术. 楼主谈了许多罗马史方面的,呵呵,顺便说一下,我的兴趣之一就在于罗马史.为了探究罗马的兴衰,差不多阅读了所有的中文罗马史著作,从波里比阿,李维史(第一卷),塔西佗,蒙森等 关于勇气及其重要性,没啥好讲的,伟大的培根同志就说的很到位:政治的首要品质是什么,勇气,勇气,还是勇气.在马基雅维利关于君王的见解中,君王应具有的唯一品质就是:审慎,prudentia,审慎的组成部分正是狮子的勇敢与狐狸的狡猾. 人类的事业说到底也无非是两种:有危险的事业,以及没有危险;主人与奴隶的区分也概在于此. 最后说一句: 胆敢从事交易的人,最后拼的压根不是什么勇敢.不是什么交易人的道德修为.那都是忽悠新人或是一些不知所谓的人写的,交易最后拼的就是技术. 东方诸国被西方蛮夷征服,是泰西蛮夷更勇敢吗?更人道吗?更民主化吗?更自由化吗?缺的是什么?就是技术.一种集权技术(指政治动员技术,金融融资技术).以及科学技术 忽视技术的人,无论个人或一个民族多么勇敢,若非机运照顾你,最终难免失败与被奴役的命运.
"traderworld"，感谢你的提醒，我会尽力在交易技术上提高自己。 顺便提一下，你似乎有一种强烈的心理冲动，“希望自己的对的”。如果你使用趋势跟踪交易系统，这确实是个障碍。 另外，对罗马史，我知道的并不多，只是碰巧研究过三次“布匿战争” 。你提到曾阅读过“李维史”，能否告诉我，在哪里才能找到“李维史”，我一直找不到。提前谢了！
至于心理冲动,呵呵,其一,抬个小杠而已;其二,"希望自己的对的"作为一种思维模式,是一种猜想与反驳,不断试错与证伪的基本的科学探索思维方式.在交易中,只要做好预案与风控,没什么不妥的.其三,你没发现你也在希望自己是对的吗?呵呵 另,趋势跟踪交易系统?交易系统??隔日趋势跟随,还是day trading?无所谓.我应用市面上的任何交易系统.但又与此不同. 李维:建城以来史.前言.卷一（中英文对照）——日知古典丛书 以下为当当网http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=8996660 关于李维的罗马史的最NB评论有:马基雅维利的<李维史论>,国内有两个译本 关于马基雅维利李维史论的更NB评论有:leo strauss,<关于马基雅维里的思考>,国内有译本
"在你找到有一个 consistent strategy 之前，你无法做到 be disciplined." 我很赞成！ “另外根据我记忆，AMKR1015的策略drawdown比较大，平心而论我个人不敢在实战中使用这样的系统。这样的策略需要更多的心理面建设。有一次电话中他说正在开发自动化交易程序，希望他已经完成了。” 其实，从AMKR1015谈起自己的只言片语，可以看出，他的生活道路本身就“drawdown比较大”。同样，平心而论，没有几个人敢走这样的生活道路。 还是那句话，对生活是什么态度，对交易就是什么态度，两者原本是一回事。 因此，如果drawdown太大对他确实构成问题，那么，可以考虑先使自己生活的drawdown平缓一些，相应地，他的交易自然就“软着陆了”。相反，继续开发新的交易系统，并不是解决办法。 当然，drawdown是否太大，因人而异。如果这对他不算问题，就不必刻意去平缓它，否则，反而带来真正的大风险。 传说中，凤凰每五百年，浴火重生一次，所谓“凤凰涅槃”。那其实是最好的系统，只要他做得来，受得了！ 该说的都已经说了，一发不可收，既不符合我的本意，也是不遵守纪律。再见了，朋友们！
非常感谢niming的这个帖子，让人感受良多。交易本是人的生活态度、理念、习惯和状态等等的延伸。其他的都是工具。手头没有工具时，工具自然重要；但工具不难得，难得的还是“心力”。 另外，也感谢TraderWorld的讨论。
海洋上有很多有思想的人，我很幸运来到这个论坛。不过我很反对把简单问题复杂化。我一向喜欢把复杂问题简单化，但是毕竟很多问题并不简单，所以需要各种工具来加强理解。交易系统肯定不是一个绝对的致胜武器，但是我认为一定是在一定程度上验证你的思想并且可以改善你的思想的一种工具。人类就是不停的借助各种工具来认识并且适应世界，这是人的特点。 注意，工具只是提高效率的，至于结果如何，只有上帝知道！ 以马内利！！！
好贴，险些错过了。值得思考 上面里面提到的两个贴，也去看了。 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=18023 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=19442 AMKR1015兄能知道楼主的好意，因为我告诉AMKR1015兄了