一个可实盘交易的系统

rypan说的很有道理，我也是这么看的。而且，推广的时候可以通过放到模型中进行扩展。

 

不错的系统，学习了。

 

請問這個系統跟突破昨天的最高買入或最低賣出的分別有多大?有那位同時做過對比?強弱評估。

 

我的解决方法：
1. 加一个跳空参数GapLimit，比如今天开盘比昨天收盘（本来应该用结算价但TB历史数据里没有）跳空高开2%以上，如果昨天持空单则以今天开盘价立刻止损，这样处理后即使遇到开盘一字板，至少也有止损的动作，能否成功就另说了。
2. 用小周期来操作，比如用5M周期，这样在一根K线里能同时达到两条线的机会就小很多了，而日内如果有反复来回，那就有几次就操作几次。

下面是我写的TB代码，用5M周期测试的效果不错。

Params
Numeric KBuy(0.7); //做多的K值
Numeric KSell(0.7); //做空的K值
Numeric GapLimit(2); //第二天开盘如果与持仓方向相反跳空超过此百分点立刻止损
Vars
Numeric StartValue; //触发值
Numeric BuyPrice; //开多价
Numeric SellPrice; //开空价
Begin
StartValue = Max(HighD(1)-CloseD(1), CloseD(1)-LowD(1));
BuyPrice = OpenD(0)+StartValue*KBuy;
SellPrice = OpenD(0)-StartValue*KSell;
PlotNumeric("BuyLine", BuyPrice, 0, Red);
PlotNumeric("SellLine", SellPrice, 0, Green);
If(BarsSinceToday == 1)
{
If(MarketPosition == 1 And (Open/Close[1] < 1-GapLimit/100)) //跳空低开止损多单
{
Sell(0, Open);
}
Else If(MarketPosition == -1 And (Open/Close[1] > 1+GapLimit/100)) //跳空高开止损空单
{
BuyToCover(0, Open);
}
}
If(High > BuyPrice And MarketPosition <= 0)
{
Buy(0, BuyPrice);
Return;
}
Else If(Low < SellPrice And MarketPosition >= 0)
{
SellShort(0, SellPrice);
Return;
}
End

 

TB是说的 TradeBlazer 开拓者吗？ 还是 Matlab

 

前者

 

牛逼，几个钟头就搞定了，数据这么多

 

为什么你们翻这么沉的老帖子！楼上的