一个可实盘交易的系统

一直做美盘，最近对国内期货有些兴趣，买了些数据来做测试。发现有一个系统在白糖上不错。这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。基本原理很简单，描述出来如下，这样不懂编程的人都可以明白：

1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。

2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。

我用TradeStation测试的结果如下：



测试条件： 一口合约，已减去交易费用50元
时期： 2006-1-6 （白糖开始交易）至 2009-1-8
交易次数： 249
胜率： 48.59%
平均赢利： 223.17元
最大连亏： 5880 元


要求不高的话，这已经是一个可以投入实盘交易的系统了。k是唯一的参数，在大范围内变动(0.5-1.1)时，系统赢利都不错。有兴趣的同好可以试验各种滤网，看哪种滤网能显著提高绩效。如果有时间，我会在其他的品种上都测试一下。

因为交易美盘，我没法人工交易国内期货。哪位朋友可以编出TB的代码，或者有自动交易的建议，请告诉我一下。谢谢。

 

这是资金曲线：

 

是平掉原来一口，再开一口相反的单吗 ？还是双向持仓呢

 

平掉原来一口，再开一口相反的单。

 

在日线上测试的话，有一个问题，如果盘中振荡较大，既满足触发做多的条件，又满足触发做空的条件，则如何处理？

 

支持这种质量越来高，接近实战的帖子

 

数据中白糖的主力合约月份到期时是如何切换的？

 

看当时手上的仓位。
如果有多单，则翻空。
如果有空单，则翻多。
如果是平仓？这是个反转系统，除了最开始（在2006年）的第一单外，是没有平仓的情况了。

 

补充：

因为国内期货中午有休息，日内价格可能不连续，今天用5分钟线测试了，与日线测试的结果偏差在1%以下。

 

有两个过程：
1. 拼接：取交易量最大的合约，将数据拼在一起。
2. 补差：切换时，计算前月合约与后月合约在切换日前一天的差值，将这个差值补到所有切换日之前的数据中。

这是美盘中常说的 back-adjusted continuous data。

把国内期货的数据转换到这种格式确实花了俺好几个钟头。

 

我的意思是在日线上回测的话，无从判断是先出现多头信号还是先出现空头信号，这样就无法确定到收盘应该持有什么方向的仓位。

 

看5分种呗，实在不行看一分钟的，再不行，就看粉笔，呵呵

 

只看开盘时的持仓，开盘时是多则不管日间的多头信号，开盘时是空则不管日间的空头信号

 

对于白糖K取值为1的情况下似乎结果更理想。

如果K取值0.7，
我在文华的白糖指数30分钟上测试，只以30分钟收盘价判断是否满足下单条件并只以收盘价下单，从06年8月份（我的数据最早就那么多）到现在，始终交易1收共盈利26329元，交易费用5960元（考虑滑点假定每手20元），胜率43%，profit factor 1.77

需注意系统的一大段盈利出现在06年的初期，当时是强烈的单边行情。

 

K取1的时候盈利27043元，交易费用3340元，胜率48%，是一个实际交易可考虑的系统。

 

clm，能不能请你把k值0.7和1的测试结果贴出来？这样讨论可以有具体的数据为基础。谢谢！

 

在策略上，Dual Thrust方式的价格触发和ATR方式的价格触发在优劣性上有没有什么可比较的地方呢

 

我想不能一概而论。可以就这个系统，用你说的两种方式都做试验，一定会有收获，这样做出的结论是一手的，对你的交易更有指导意义。

现在有TradeStation了吗？neo_cn 坛友写过TS的用法教程，正好可以上手。

 

hi Maharaj兄， TS是有了，不过还没搞定怎么用，导入30分钟的历史数据总是有问题，老是显示不出来，所以还没去研究TS的CODING，回头我去看看neo_cn坛友写的教程 呵呵。

我还是在我原来用C++写的测试程序上，测试了一下你提到的这个方法，不过我测的是日内交易就是了 呵呵 发现和ATR比，交易次数增加了，成功率增加了1个百分点，优势率差不多，但整体的盈利额增加了，我估计是因为交易次数增加的缘故。至于K值，我的程序同样发现1.1的效果比0.7的好

 

可以把ATR的C++ 程序（只需算法）贴出来看看吗？

怎么选择不同的k值我觉得是有讲究的，是个讨论的好题目。不过，首先要统一数据，慢慢来。clm 坛友也有兴趣。

另外，如果你喜欢C#，可以试试 QuantDeveloper， 我在另一帖给了下载，搜索下新贴就找到了。