一个可实盘交易的系统

jemnbo · Feb 16, 2010

Code:


% function test()
clear all
close

data = xlsread ('continuous.xls','铜','B3:E3878');
[Report Record] = dualstation (data);

Code:

 
function [Report Record] = dualstation (data)
% 
% function dualstation (data)
% 
% purpose:
% dual station for single object
% 
% input: 
% data: open ,high ,low ,close
%
% output:
% statistical report of trading station

% reference:
%{
1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。

2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。
%}

% controls:
K = input('敏感参数：——') ;             % singular  
DeltaP = input('价格最小变动单位：——'); % singular 
fee = input('交易费用：——');            %  singular 
Siz = input('合约规模：——');           %  singular 
StopLossOrNot = input('是否需要止损？1 或者 0：——'); %  singular
StopLoss = input('止损为合约价格的百分比:——'); %  singular
ReOpen = input('止损后是否重新开仓？1或者0:——'); %  singular

out=fopen('Dual Station','at');
fprintf(out,'**************************************************\n');
fprintf(out,'----------策略参数--------------------------------\n');
fprintf(out,'敏感参数:             %6.3f\n',K);
fprintf(out,'价格最小变动单位:     %6.0f\n',DeltaP);
fprintf(out,'交易费用/每手:        %6.0f\n',fee);
fprintf(out,'合约规模/手:          %6.0f\n',Siz);
fprintf(out,'是否止损:             %6.0f\n',StopLossOrNot);
fprintf(out,'止损规模:             %6.3f\n',StopLoss);
fprintf(out,'是否重新开仓:         %6.0f\n',ReOpen);
fprintf(out,'\n');
fclose(out);

fprintf('----------策略参数--------------------------------\n');
fprintf('敏感参数:             %6.3f\n',K);
fprintf('价格最小变动单位:     %6.0f\n',DeltaP);
fprintf('交易费用/每手:        %6.0f\n',fee);
fprintf('合约规模/手:          %6.0f\n',Siz);
fprintf('是否止损:             %6.0f\n',StopLossOrNot);
fprintf('止损规模:             %6.3f\n',StopLoss);
fprintf('是否重新开仓:         %6.0f\n',ReOpen);

Parameters = [fee;Siz];
% procedure begin:
[T, N] = size(data);
if N~=4
    error('input data must be a T*4 matrix')
end

Position = zeros(1,3); % direction ,hold price,point start
Record = [] ;          % direction ,start price , clear price, time beg, time end
N = 1;                 % count num
D = 0;                 % did this period take clear action happened?
for i=2:T
    Art = max([data(i-1,2)- data(i-1,3);data(i-1,4)- data(i-1,3)]) ; % high -low diff
    CriticalValueUp = ceil(K*Art/DeltaP)*DeltaP + data(i,1);          % open buy position and close sell position critical value 
    CriticalValueDown = -ceil(K*Art/DeltaP)*DeltaP + data(i,1);       % open sell potition and close but position critical value
    
    High = data(i,2);
    Low = data(i,3);
    Close = data(i,4);
    % start position 
    if Position (1,1)== 0
        if High >= CriticalValueUp
            Position(1,1) = 1;
            Position(1,2) = CriticalValueUp;
            Position(1,3) = i;
        end
        if Low <= CriticalValueDown
            Position(1,1) = -1;
            Position(1,2) = CriticalValueDown;
            Position(1,3) = i;
        end
    end
    
    % step ahead
    switch StopLossOrNot
        case  1
            if Position (1,1)~= 0
                if Position(1,1) == -1;
                    StopCritical = Position(1,2)*(1-Position(1,1)*StopLoss);
                    if High >= StopCritical && D==0
                        Record(N,1) = Position(1,1);
                        Record(N,2) = Position(1,2);
                        Record(N,3) = High;
                        Record(N,4) = Position(1,3);
                        Record(N,5) = i;
                        N = N+1;
                        D=1;
                        switch ReOpen
                            case 1
                                Position(1,1) = 1;
                                Position(1,2) = High;
                                Position(1,3) = i;
                            case 0
                                Position(1,1) = 0;
                                Position(1,2) = 0;
                                Position(1,3) = 0;
                        end
                    else
                        D=0;
                    end
                end
                
                if Position(1,1) == 1;
                    StopCritical = Position(1,2)*(1-Position(1,1)*StopLoss);
                    if Low <= StopCritical && D==0
                        Record(N,1) = Position(1,1);
                        Record(N,2) = Position(1,2);
                        Record(N,3) = Low;
                        Record(N,4) = Position(1,3);
                        Record(N,5) = i;
                        N = N+1;
                        D=1;
                        switch ReOpen
                            case 1
                                Position(1,1) = -1;
                                Position(1,2) = Low;
                                Position(1,3) = i;
                            case 0
                                Position(1,1) = 0;
                                Position(1,2) = 0;
                                Position(1,3) = 0;
                        end
                    else
                        D=0;
                    end
                end
            end
    end
    
    if Position (1,1)~= 0
        if Position(1,1) == -1;
            if High >= CriticalValueUp && D==0
                Record(N,1) = Position(1,1);
                Record(N,2) = Position(1,2);
                Record(N,3) = CriticalValueUp;
                Record(N,4) = Position(1,3);
                Record(N,5) = i;
                N = N+1;
                Position(1,1) = 1;
                Position(1,2) = CriticalValueUp;
                Position(1,3) = i;
                D=1;
            else
                D=0;
            end
        end
        
        if Position(1,1) == 1;
            if Low <= CriticalValueDown && D==0
                Record(N,1) = Position(1,1);
                Record(N,2) = Position(1,2);
                Record(N,3) = CriticalValueDown;
                Record(N,4) = Position(1,3);
                Record(N,5) = i;
                N = N+1;
                Position(1,1) = -1;
                Position(1,2) = CriticalValueDown;
                Position(1,3) = i;
                D=1;
            else
                D=0;
            end
            
        end
    end
end

Report = statereport(data,Position,Record,Parameters);

Code:

 

function [Report] = statereport(data,Position,Record,Parameters)
% 统计报告
% 输入：
% data
% Position = direction ,hold price,point start
% Record =   direction ,start price , clear price, time beg, time end
% please be attention :
% the procedure is designed for future trading ,so all the PL
% calculate is based on the price diff,not the returns series.
%% 统计部分
fee = Parameters(1,1); 
Siz = Parameters(2,1);
close = data(:,4) ; % close price 
if size(Record,1)<1
    disp('no trade happened')
    Report=[];
    return
end
Profit =Siz* Record(:,1).*(Record(:,3)-Record(:,2)); % profit record
winnums = size(find(Profit>0),1);
winprofit = sum(Profit(Profit>0));
lossnums = size(find(Profit<0),1);
lossprofit =  sum(Profit(Profit<0));
if Position(1,1)~=0
    floatprofit = Siz*Position(:,1).*(close(end,1)- Position(1,2));
end
output = [Record(:,1),Profit] ;

Report.tilt={'盈利点数结算报表，现有持仓未计入核算'};

Report.winnums=winnums;
Report.winprofit=winprofit;
Report.lossnums=lossnums;
Report.lossprofit=lossprofit;
Report.totalnums=winnums+lossnums;
Report.totalprofit=(winprofit+lossprofit);
Report.fees=fee*Report.totalnums;
Report.netprofit=Report.totalprofit-Report.fees;
Report.BuyandHold=Siz*(close(end)-close(1));

Report.maxprofit=max(output(:,2));
Report.maxloss=min(output(:,2));
cumsumprofit=cumsum(output(:,2));
if size(output,1)>=2
    output(1,3)=cumsumprofit(1,1);
    for l=2:size(output,1)
        output(l,3)=cumsumprofit(l,1)-max(cumsumprofit(1:l-1,1));
    end
else
    output=zeros(1,3);
end
Report.maxdrawback=min(output(:,3));

Report.meanprofit=mean(output(:,2));
Report.winmeanprofit=mean(output(output(:,2)>0,2));
Report.lossmeanprofit=mean(output(output(:,2)<0,2));

Report.stdprofit=std(output(:,2));
Report.Sharpe=mean(output(:,2))/std(output(:,2));
Report.winprob=Report.winnums/Report.totalnums;
Report.floatprofit=floatprofit;

% 持有周期：
Report.timelength=size(close,1);
durce = Record(:,5)-Record(:,4);
B = durce(Record(:,1)==1);  %买入持有时间
S = durce(Record(:,1)==-1); % 卖出持有时间
Report.buyholdingdurcemean=mean(B);
Report.buyholdingdurcestd=std(B);
Report.buyholdingdurce=sum(B);

Report.sellholdingdurcemean=mean(S);
Report.sellholdingdurcestd=std(S);
Report.sellholdingdurce=sum(S);
Report.timeholdingratio=sum(durce)/size(close,1);
%% 增长
creasesign=cumsumprofit;
for i=2:length(cumsumprofit)
    if cumsumprofit(i,1)<max(cumsumprofit(1:i,1))
        creasesign(i,1)=NaN;
    else
    end
end
recoverdurce = max(diff(Record(~isnan(creasesign),5))); % 盈利回复时间
Report.recoverdurce = recoverdurce; 
%%
out=fopen('Dual Station','at');
fprintf(out,'**************************************************\n');
fprintf(out,'\n');
fprintf(out,'----------统计报表--------------------------------\n');
fprintf(out,'盈利次数:         %6.0f\n',Report.winnums );
fprintf(out,'获胜盈利所得 :    %6.0f\n',Report.winprofit );
fprintf(out,'亏损次数:         %6.0f\n', Report.lossnums);
fprintf(out,'亏损总额 :        %6.0f\n', Report.lossprofit);
fprintf(out,'总交易次数 :      %6.0f\n', Report.totalnums);
fprintf(out,'\n');
fprintf(out,'总获利:         %6.0f\n', Report.totalprofit);
fprintf(out,'交易费用:       %6.0f\n', Report.fees);
fprintf(out,'净利润:         %6.0f\n', Report.netprofit);
fprintf(out,'对象买入持有收益:%6.0f\n', Report.BuyandHold);
fprintf(out,'\n');
fprintf(out,'最大资金回撤:    %6.0f\n', Report.maxdrawback);
fprintf(out,'最长不盈利时长:  %6.0f\n', Report.recoverdurce);
fprintf(out,'单次最大获利 :   %6.0f\n', Report.maxprofit);
fprintf(out,'单次最大亏损:    %6.0f\n', Report.maxloss);
fprintf(out,'\n');
fprintf(out,'平均每笔利润:    %6.1f\n', Report.meanprofit);
fprintf(out,'获胜每笔利润:    %6.1f\n', Report.winmeanprofit);
fprintf(out,'亏损每笔利润:    %6.1f\n', Report.lossmeanprofit);
fprintf(out,'每笔交易波动:    %6.1f\n', Report.stdprofit);

fprintf(out,'\n');
fprintf(out,'总样本时间长度:   %6.0f\n',Report.timelength);
fprintf(out,'买入持有时间均值: %6.1f\n',Report.buyholdingdurcemean);
fprintf(out,'买入持有时间方差: %6.1f\n',Report.buyholdingdurcestd);
fprintf(out,'买入持有总长度:   %6.0f\n',Report.buyholdingdurce);
fprintf(out,'\n');
fprintf(out,'卖出持有时间均值: %6.1f\n',Report.sellholdingdurcemean);
fprintf(out,'卖出持有时间方差: %6.1f\n',Report.sellholdingdurcestd);
fprintf(out,'卖出时间总长度:   %6.0f\n',Report.sellholdingdurce);
fprintf(out,'交易占总时长比例: %6.1f\n',Report.timeholdingratio);
fprintf(out,'\n');
fprintf(out,'Sharper比值:      %6.1f\n', Report.Sharpe);
fprintf(out,'获胜比例:         %6.2f\n', Report.winprob);
fprintf(out,'现有持仓浮动收益: %6.0f\n', Report.floatprofit);
fprintf(out,'\n');
fclose(out);

%% print  
fprintf('**************************************************\n');
fprintf('\n');
fprintf('----------统计报表--------------------------------\n');
fprintf('盈利次数:         %6.0f\n',Report.winnums );
fprintf('获胜盈利所得 :    %6.0f\n',Report.winprofit );
fprintf('亏损次数:         %6.0f\n', Report.lossnums);
fprintf('亏损总额 :        %6.0f\n', Report.lossprofit);
fprintf('总交易次数 :      %6.0f\n', Report.totalnums);
fprintf('\n');
fprintf('总获利:         %6.0f\n', Report.totalprofit);
fprintf('交易费用:       %6.0f\n', Report.fees);
fprintf('净利润:         %6.0f\n', Report.netprofit);
fprintf('对象买入持有应该能得收益:%6.0f\n', Report.BuyandHold);
fprintf('\n');
fprintf('最大资金回撤:    %6.0f\n', Report.maxdrawback);
fprintf('最长不盈利时长:  %6.0f\n', Report.recoverdurce);
fprintf('单次最大获利 :   %6.0f\n', Report.maxprofit);
fprintf('单次最大亏损:    %6.0f\n', Report.maxloss);
fprintf('\n');
fprintf('平均每笔利润:    %6.1f\n', Report.meanprofit);
fprintf('获胜每笔利润:%6.1f\n', Report.winmeanprofit);
fprintf('亏损每笔利润:%6.1f\n', Report.lossmeanprofit);
fprintf('每笔交易波动:     %6.1f\n', Report.stdprofit);

fprintf('\n');
fprintf('总样本时间长度:   %6.0f\n',Report.timelength);
fprintf('买入持有时间均值: %6.1f\n',Report.buyholdingdurcemean);
fprintf('买入持有时间方差: %6.1f\n',Report.buyholdingdurcestd);
fprintf('买入持有总长度:   %6.0f\n',Report.buyholdingdurce);
fprintf('\n');
fprintf('卖出持有时间均值: %6.1f\n',Report.sellholdingdurcemean);
fprintf('卖出持有时间方差: %6.1f\n',Report.sellholdingdurcestd);
fprintf('卖出时间总长度:   %6.0f\n',Report.sellholdingdurce);
fprintf('交易占总时长比例: %6.1f\n',Report.timeholdingratio);
fprintf('\n');
fprintf('Sharper比值:      %6.2f\n', Report.Sharpe);
fprintf('获胜比例:         %6.2f\n', Report.winprob);
fprintf('现有持仓浮动收益: %6.0f\n', Report.floatprofit);
fprintf('\n');
%%
figure(1)
subplot(211)
plot(cumsumprofit);
hold on

plot(creasesign,'ro','LineWidth',1,...
    'MarkerEdgeColor','k',...
    'MarkerFaceColor','r',...
    'MarkerSize',4);
title('收益走势')
grid on

subplot(212)
bar(output(:,2));
title('分笔收益')
grid on

jemnbo · Feb 16, 2010

----------策略参数--------------------------------
敏感参数: 0.700
价格最小变动单位: 10
交易费用/每手: 60
合约规模/手: 5
是否止损: 1
止损规模: 0.060
是否重新开仓: 1
**************************************************

----------统计报表--------------------------------
盈利次数: 598
获胜盈利所得 : 2463225
亏损次数: 572
亏损总额 : -1585975
总交易次数 : 1170

总获利: 877250
交易费用: 70200
净利润: 807050
对象买入持有应该能得收益:186700

最大资金回撤: -161100
最长不盈利时长: 278
单次最大获利 : 62700
单次最大亏损: -38900

平均每笔利润: 740.9
获胜每笔利润:4119.1
亏损每笔利润:-2772.7
每笔交易波动: 6763.1

总样本时间长度: 3876
买入持有时间均值: 3.2
买入持有时间方差: 2.4
买入持有总长度: 1882

卖出持有时间均值: 3.4
卖出持有时间方差: 2.4
卖出时间总长度: 1992
交易占总时长比例: 1.0

Sharper比值: 0.11
获胜比例: 0.51
现有持仓浮动收益: -2150

jemnbo · Feb 16, 2010

只测试了铜，图贴不上来。以上为matlab程序。

jemnbo · Feb 17, 2010

Art = max([data(i-1,2)- data(i-1,3);data(i-1,4)- data(i-1,3)]) ; % high -low diff
应该为：
Art = max([data(i-1,2)- data(i-1,4);data(i-1,4)- data(i-1,3)]) ; % high-close,close-low

----------策略参数--------------------------------
敏感参数: 0.700
价格最小变动单位: 10
交易费用/每手: 60
合约规模/手: 5
是否止损: 1
止损规模: 0.060
是否重新开仓: 1
**************************************************

----------统计报表--------------------------------
盈利次数: 759
获胜盈利所得 : 2595775
亏损次数: 690
亏损总额 : -1805125
总交易次数 : 1449

总获利: 790650
交易费用: 86940
净利润: 703710
对象买入持有应该能得收益:186700

最大资金回撤: -132000
最长不盈利时长: 404
单次最大获利 : 62700
单次最大亏损: -38900

平均每笔利润: 536.4
获胜每笔利润: 3420.0
亏损每笔利润: -2616.1
每笔交易波动: 6008.2

总样本时间长度: 3876
买入持有时间均值: 2.6
买入持有时间方差: 1.8
买入持有总长度: 1888

卖出持有时间均值: 2.7
卖出持有时间方差: 1.9
卖出时间总长度: 1986
交易占总时长比例: 1.0

Sharper比值: 0.09
获胜比例: 0.52
现有持仓浮动收益: -1150

从原策略结果来看，好像还不如用H-L大波动区间来的好。

Damaged_Rose · Feb 17, 2010

但是如何处理价格反复触发买卖数值呢？你说的这个系统我知道。我用白糖，螺纹都测试过，效果都不错。但是满足条件的真正理想的交易日其实很少。只有大波动的单边市最理想。

jemnbo · Feb 17, 2010

经过优化，参数数值如下：
K DeltaP C Stop V Re Siz
1.05 10 60 1 0.1 1 5
1.05 10 60 1 0.1 1 5
1.05 10 60 1 0.09 1 5
1.05 10 60 1 0.09 1 5
1 10 60 1 0.1 1 5
1 10 60 1 0.1 1 5
1.05 10 60 1 0.08 1 5
1.05 10 60 1 0.08 1 5
1 10 60 1 0.09 1 5
1 10 60 1 0.09 1 5
1.1 10 60 1 0.1 1 5
1.1 10 60 1 0.1 1 5
1.05 10 60 1 0.07 1 5
1.05 10 60 1 0.07 1 5
0.95 10 60 1 0.1 1 5
0.95 10 60 1 0.1 1 5
1.1 10 60 1 0.09 1 5
1.1 10 60 1 0.09 1 5
0.95 10 60 1 0.09 1 5
0.95 10 60 1 0.09 1 5
1.15 10 60 1 0.1 1 5
1.15 10 60 1 0.1 1 5
0.85 10 60 1 0.1 1 5
0.85 10 60 1 0.1 1 5
1.3 10 60 1 0.1 1 5
1.3 10 60 1 0.1 1 5
1 10 60 1 0.08 1 5
1 10 60 1 0.08 1 5
0.8 10 60 1 0.1 1 5
0.8 10 60 1 0.1 1 5
1.3 10 60 0 0.01 0 5
意味着，保留止损和重新开仓，效果更好。
优化程序如下：
Code:
clear all
close
clc
data = xlsread ('continuous.xls','铜','B3:E3878');
P(1,1) = 0 ;    % K
P(2,1) =  10;   % DeltaP = P(2,1);
P(3,1) = 60;    % fee = P(3,1) ;
StopLossOrNot = [0;1]; % 
P(5,1) = 0   ;   % StopLoss   ;
ReOpen = [0;1];  % 
P(7,1) = 5;
OUT =[];
for i=1:2
    for j=1:2
        for StopLoss = 0.01:0.01:0.1
            for K= 0.5:0.05:1.5
                P(1,1) = K;
                P(5,1) = StopLoss ;
                P(4,1) = StopLossOrNot(i,1);
                P(6,1) = ReOpen(j,1);
                [Report Record] = dualstation (data,P);
                a = struct2cell(Report);
                b = cell2mat(a(2:end));
                OUT = [OUT, [P;b]];
            end
        end
    end
end

OUT = OUT'; 

goodxiaoyong · Feb 17, 2010

功夫好深！能否用外汇测试一下，比如欧元美元。

jemnbo · Feb 17, 2010

拿数据来，可以代劳：）

oldwain · Feb 17, 2010

在A股上简单试了一下，非常奇怪，在指数上效果出奇的好，但个股上几乎全部亏损。

jemnbo · Feb 18, 2010

受于假期取数据限制，针对可得美元指数做了一个简单优化测试：报告如下：
是否需要优化？0，1——0
----------策略参数--------------------------------
敏感参数: 0.300
价格最小变动单位: 0
交易费用/每手: 0
合约规模/手: 1
是否止损: 0
止损规模: 0.000
是否重新开仓: 0
**************************************************

----------统计报表--------------------------------
盈利次数: 1733
获胜盈利所得 : 1016.53
亏损次数: 1465
亏损总额 : -694.84
总交易次数 : 3198

总获利: 321.69
交易费用: 959
净利润: -637.71
对象买入持有应该能得收益:-65.01

最大资金回撤: -15.80
最大资金回撤比例:-0.088
最长不盈利时长: 1010
单次最大获利 : 6.15
单次最大亏损: -4.87

平均每笔利润: 0.10
获胜每笔利润: 0.59
亏损每笔利润: -0.47
每笔交易波动: 0.77

总样本时间长度: 6401
买入持有时间均值: 1.5
买入持有时间方差: 0.9
买入持有总长度: 2415

卖出持有时间均值: 2.5
卖出持有时间方差: 0.8
卖出时间总长度: 3983
交易占总时长比例: 1.0

Sharper比值: 0.13
获胜比例: 0.54
现有持仓浮动收益: -0.69

最优参数有明显聚类现象（取前三十最高打分）：
K DeltaP fee Stoplossornot stoploss ReOpen Siz winnums winprofit lossnums
0.3 0.01 0 0 0.01 0 1 1639 952.32 1347
0.3 0.01 0 0 0.03 0 1 1639 952.32 1347
0.3 0.01 0 0 0.05 0 1 1639 952.32 1347
0.3 0.01 0 0 0.07 0 1 1639 952.32 1347
0.3 0.01 0 0 0.09 0 1 1639 952.32 1347
0.42 0.01 0 0 0.01 0 1 1402 883.06 1285
0.42 0.01 0 0 0.03 0 1 1402 883.06 1285
0.42 0.01 0 0 0.05 0 1 1402 883.06 1285
0.42 0.01 0 0 0.07 0 1 1402 883.06 1285
0.42 0.01 0 0 0.09 0 1 1402 883.06 1285
0.32 0.01 0 0 0.01 0 1 1584 928.84 1344
0.32 0.01 0 0 0.03 0 1 1584 928.84 1344
0.32 0.01 0 0 0.05 0 1 1584 928.84 1344
0.32 0.01 0 0 0.07 0 1 1584 928.84 1344
0.32 0.01 0 0 0.09 0 1 1584 928.84 1344
0.36 0.01 0 0 0.01 0 1 1515 906.16 1329
0.36 0.01 0 0 0.03 0 1 1515 906.16 1329
0.36 0.01 0 0 0.05 0 1 1515 906.16 1329
0.36 0.01 0 0 0.07 0 1 1515 906.16 1329
0.36 0.01 0 0 0.09 0 1 1515 906.16 1329
0.34 0.01 0 0 0.01 0 1 1548 915.22 1334
0.34 0.01 0 0 0.03 0 1 1548 915.22 1334
0.34 0.01 0 0 0.05 0 1 1548 915.22 1334
0.34 0.01 0 0 0.07 0 1 1548 915.22 1334
0.34 0.01 0 0 0.09 0 1 1548 915.22 1334
0.4 0.01 0 0 0.01 0 1 1435 889.84 1313
0.4 0.01 0 0 0.03 0 1 1435 889.84 1313
0.4 0.01 0 0 0.05 0 1 1435 889.84 1313
0.4 0.01 0 0 0.07 0 1 1435 889.84 1313
0.4 0.01 0 0 0.09 0 1 1435 889.84 1313

lossprofit totalnums totalprofit floatprofit fees netprofit BuyandHold maxprofit maxloss
-638.65 2986 313.67 0.02 0 313.67 -72.64 5 -4.87
-638.65 2986 313.67 0.02 0 313.67 -72.64 5 -4.87
-638.65 2986 313.67 0.02 0 313.67 -72.64 5 -4.87
-638.65 2986 313.67 0.02 0 313.67 -72.64 5 -4.87
-638.65 2986 313.67 0.02 0 313.67 -72.64 5 -4.87
-599.82 2687 283.24 0.21 0 283.24 -72.64 5.64 -4.87
-599.82 2687 283.24 0.21 0 283.24 -72.64 5.64 -4.87
-599.82 2687 283.24 0.21 0 283.24 -72.64 5.64 -4.87
-599.82 2687 283.24 0.21 0 283.24 -72.64 5.64 -4.87
-599.82 2687 283.24 0.21 0 283.24 -72.64 5.64 -4.87
-645.66 2928 283.18 0.97 0 283.18 -72.64 5 -4.87
-645.66 2928 283.18 0.97 0 283.18 -72.64 5 -4.87
-645.66 2928 283.18 0.97 0 283.18 -72.64 5 -4.87
-645.66 2928 283.18 0.97 0 283.18 -72.64 5 -4.87
-645.66 2928 283.18 0.97 0 283.18 -72.64 5 -4.87
-623.39 2844 282.77 0.96 0 282.77 -72.64 5 -4.87
-623.39 2844 282.77 0.96 0 282.77 -72.64 5 -4.87
-623.39 2844 282.77 0.96 0 282.77 -72.64 5 -4.87
-623.39 2844 282.77 0.96 0 282.77 -72.64 5 -4.87
-623.39 2844 282.77 0.96 0 282.77 -72.64 5 -4.87
-638.02 2882 277.2 0.97 0 277.2 -72.64 5 -4.87
-638.02 2882 277.2 0.97 0 277.2 -72.64 5 -4.87
-638.02 2882 277.2 0.97 0 277.2 -72.64 5 -4.87
-638.02 2882 277.2 0.97 0 277.2 -72.64 5 -4.87
-638.02 2882 277.2 0.97 0 277.2 -72.64 5 -4.87
-614.29 2748 275.55 0.22 0 275.55 -72.64 5.64 -4.87
-614.29 2748 275.55 0.22 0 275.55 -72.64 5.64 -4.87
-614.29 2748 275.55 0.22 0 275.55 -72.64 5.64 -4.87
-614.29 2748 275.55 0.22 0 275.55 -72.64 5.64 -4.87
-614.29 2748 275.55 0.22 0 275.55 -72.64 5.64 -4.87

maxdrawback maxdrawbackratio winmeanprofit lossmeanprofit recoverdurce meanprofit stdprofit Sharpe winprob
-15.8 -0.088113936 0.581037218 -0.474127691 502 0.104661328 0.759145042 0.137867367 0.548894843
-15.8 -0.088113936 0.581037218 -0.474127691 502 0.104661328 0.759145042 0.137867367 0.548894843
-15.8 -0.088113936 0.581037218 -0.474127691 502 0.104661328 0.759145042 0.137867367 0.548894843
-15.8 -0.088113936 0.581037218 -0.474127691 502 0.104661328 0.759145042 0.137867367 0.548894843
-15.8 -0.088113936 0.581037218 -0.474127691 502 0.104661328 0.759145042 0.137867367 0.548894843
-13.36 -0.088113936 0.629857347 -0.466785992 649 0.104787273 0.800280403 0.130938197 0.521771492
-13.36 -0.088113936 0.629857347 -0.466785992 649 0.104787273 0.800280403 0.130938197 0.521771492
-13.36 -0.088113936 0.629857347 -0.466785992 649 0.104787273 0.800280403 0.130938197 0.521771492
-13.36 -0.088113936 0.629857347 -0.466785992 649 0.104787273 0.800280403 0.130938197 0.521771492
-13.36 -0.088113936 0.629857347 -0.466785992 649 0.104787273 0.800280403 0.130938197 0.521771492
-16.61 -0.088113936 0.586388889 -0.480401786 670 0.096221543 0.769583037 0.125030748 0.540983607
-16.61 -0.088113936 0.586388889 -0.480401786 670 0.096221543 0.769583037 0.125030748 0.540983607
-16.61 -0.088113936 0.586388889 -0.480401786 670 0.096221543 0.769583037 0.125030748 0.540983607
-16.61 -0.088113936 0.586388889 -0.480401786 670 0.096221543 0.769583037 0.125030748 0.540983607
-16.61 -0.088113936 0.586388889 -0.480401786 670 0.096221543 0.769583037 0.125030748 0.540983607
-15.34 -0.088113936 0.598125413 -0.469066968 649 0.098905212 0.774836689 0.127646526 0.532700422
-15.34 -0.088113936 0.598125413 -0.469066968 649 0.098905212 0.774836689 0.127646526 0.532700422
-15.34 -0.088113936 0.598125413 -0.469066968 649 0.098905212 0.774836689 0.127646526 0.532700422
-15.34 -0.088113936 0.598125413 -0.469066968 649 0.098905212 0.774836689 0.127646526 0.532700422
-15.34 -0.088113936 0.598125413 -0.469066968 649 0.098905212 0.774836689 0.127646526 0.532700422
-16.87 -0.088113936 0.59122739 -0.478275862 654 0.095487427 0.77337845 0.123467918 0.537126995
-16.87 -0.088113936 0.59122739 -0.478275862 654 0.095487427 0.77337845 0.123467918 0.537126995
-16.87 -0.088113936 0.59122739 -0.478275862 654 0.095487427 0.77337845 0.123467918 0.537126995
-16.87 -0.088113936 0.59122739 -0.478275862 654 0.095487427 0.77337845 0.123467918 0.537126995
-16.87 -0.088113936 0.59122739 -0.478275862 654 0.095487427 0.77337845 0.123467918 0.537126995
-21.21 -0.088113936 0.620097561 -0.467852247 679 0.09965642 0.792181397 0.1258 0.522197962
-21.21 -0.088113936 0.620097561 -0.467852247 679 0.09965642 0.792181397 0.1258 0.522197962
-21.21 -0.088113936 0.620097561 -0.467852247 679 0.09965642 0.792181397 0.1258 0.522197962
-21.21 -0.088113936 0.620097561 -0.467852247 679 0.09965642 0.792181397 0.1258 0.522197962
-21.21 -0.088113936 0.620097561 -0.467852247 679 0.09965642 0.792181397 0.1258 0.522197962

timelength buyholdingdurcemean buyholdingdurcestd buyholdingdurce sellholdingdurcemean sellholdingdurcestd sellholdingdurce timeholdingratio
5998 1.510680908 0.864318709 2263 2.490326885 0.850904545 3733 0.999666556
5998 1.510680908 0.864318709 2263 2.490326885 0.850904545 3733 0.999666556
5998 1.510680908 0.864318709 2263 2.490326885 0.850904545 3733 0.999666556
5998 1.510680908 0.864318709 2263 2.490326885 0.850904545 3733 0.999666556
5998 1.510680908 0.864318709 2263 2.490326885 0.850904545 3733 0.999666556
5998 1.710584752 1.109500601 2311 2.724852071 1.133451059 3684 0.999499833
5998 1.710584752 1.109500601 2311 2.724852071 1.133451059 3684 0.999499833
5998 1.710584752 1.109500601 2311 2.724852071 1.133451059 3684 0.999499833
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5998 1.710584752 1.109500601 2311 2.724852071 1.133451059 3684 0.999499833
5998 1.541128484 0.901722361 2267 2.531929348 0.900373561 3727 0.999333111
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5998 1.590622813 0.97428935 2273 2.602097902 0.982916963 3721 0.999333111
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5998 1.55685734 0.92924117 2259 2.57231405 0.942673524 3735 0.999333111
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5998 1.662083936 1.055036264 2297 2.673897325 1.084000101 3698 0.999499833
5998 1.662083936 1.055036264 2297 2.673897325 1.084000101 3698 0.999499833
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blackguard · Feb 18, 2010

受教了

Giga · Feb 20, 2010

jemnbo, 辛苦了，请不要使用ATR过滤。

Giga · Feb 20, 2010

amy0_li said: ↑

请教楼主一个问题。假设T日触发多头，如果整一天都没有空头信号，那多头一直持有。T+1日，跳空低开很多，但是由于空头的信号是（当日开盘价-触发值），这个值如果没有达到，则继续持有多头，如果连续都是跳空低开，岂不是T日开的那个多头一直拿着，亏得一塌糊涂？新人，多谢指教
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您的提问很有道理，我喜欢“新人”，我喜欢异想天开的问题，我认为天是可以开的。

Giga · Feb 20, 2010

这个帖子是在2009年给我启发最大的帖子之一。M兄是个人物，给您拜年了！还没过元宵节，不算晚吧？

我研究这个系统已经一年多了，要想用好这个系统，至少要解决两个问题，一个是跳空问题，另一个是长K线问题。

第一个问题就是amy0_li的问题。这个系统用在豆子麦子上那是很差的。豆麦的K线，像<神话〉里面的天梯，只见横板，不见护栏。豆麦的问题很容易解决，这个系统是宝剑，收割麦子和豆子另找镰刀。问题出在有色金属和指数期货上，这些地方一般有护栏，这个系统很好用，偶尔有跳空，这才是问题。能放弃，再难的问题也不是问题。不能放弃的问题才是问题。风险管理是必须的。

其次，要跟RTS系统结合。长K线出现以后面临着很大的风险敞口。假若，T日持有多头，T日是一根长K线，T+1日正常开盘，T+1日“多－空”反转点相对T日的收盘价会拉得很远。长K线的出现一定是有原因的，不管什么原因，一石激起千层浪，浪已经起来了，就不可能很快平息下去。我的探索结果是，可以借鉴RTS。dual thrust, RTS, swing trading(Larry)，一脉同源。

jemnbo · Feb 20, 2010

Giga said: ↑

jemnbo, 辛苦了，请不要使用ATR过滤。
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没有用ATR过滤啊
我只是加入止损阀值以及止损后是否立即开仓而已。
跳空缺口，我考虑是否可用open(i)- close(i-1)，经过一些统计算法，调整出一个参数，放入到 max( high(i)- close(i), close(i)- low(i) , adjusted(open(i)- close(i-1)) )中？

maharaj · Feb 23, 2010

Giga said: ↑

这个帖子是在2009年给我启发最大的帖子之一。M兄是个人物，给您拜年了！还没过元宵节，不算晚吧？

我研究这个系统已经一年多了，要想用好这个系统，至少要解决两个问题，一个是跳空问题，另一个是长K线问题。

第一个问题就是amy0_li的问题。这个系统用在豆子麦子上那是很差的。豆麦的K线，像<神话〉里面的天梯，只见横板，不见护栏。豆麦的问题很容易解决，这个系统是宝剑，收割麦子和豆子另找镰刀。问题出在有色金属和指数期货上，这些地方一般有护栏，这个系统很好用，偶尔有跳空，这才是问题。能放弃，再难的问题也不是问题。不能放弃的问题才是问题。风险管理是必须的。

其次，要跟RTS系统结合。长K线出现以后面临着很大的风险敞口。假若，T日持有多头，T日是一根长K线，T+1日正常开盘，T+1日“多－空”反转点相对T日的收盘价会拉得很远。长K线的出现一定是有原因的，不管什么原因，一石激起千层浪，浪已经起来了，就不可能很快平息下去。我的探索结果是，可以借鉴RTS。dual thrust, RTS, swing trading(Larry)，一脉同源。
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Giga你好，也祝你新年好运。

如果我没有理解错的话，你的研究重点怎样提高单个品种的绩效。我想对于一个逻辑简单的策略来说，更重要的是如何通过多品种分散风险。建议把重点放在组合上－－选取适当的组合和风险搭配。

滤网要考虑停板。停板的K线如果把它按一般意义来解释，会迷惑电脑程序。

国内期货我感觉有很多品种是跟外盘走的。这些品种没有独立性，主要趋势在隔夜走完了，国内盘只能喝点剩汤。品种的选择要考虑这一点。

M

thjyqr · Apr 1, 2010

maharaj said: ↑

一直做美盘，最近对国内期货有些兴趣，买了些数据来做测试。发现有一个系统在白糖上不错。这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。基本原理很简单，描述出来如下，这样不懂编程的人都可以明白：

1. 在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。

2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。

我用TradeStation测试的结果如下：

测试条件：一口合约，已减去交易费用50元
时期： 2006-1-6 （白糖开始交易）至 2009-1-8
交易次数： 249
胜率： 48.59%
平均赢利： 223.17元
最大连亏： 5880 元

要求不高的话，这已经是一个可以投入实盘交易的系统了。k是唯一的参数，在大范围内变动(0.5-1.1)时，系统赢利都不错。有兴趣的同好可以试验各种滤网，看哪种滤网能显著提高绩效。如果有时间，我会在其他的品种上都测试一下。

因为交易美盘，我没法人工交易国内期货。哪位朋友可以编出TB的代码，或者有自动交易的建议，请告诉我一下。谢谢。
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TB代码这个编程倒是比较简单，但是楼主这个系统恐怕不适合日内交易啊，国内期货隔夜风险很大。

prolog2006 · Apr 6, 2010

非常棒的系统！

是轴心交易的延伸！

开盘的触发条件很棒！

原来在国内股票上测试用轴心阻力做开盘封停测试，发现阻力位不好确定是第一阻力还是第二阻力，后来加了突破周线第一阻力轴心过滤，效果好了一点，但是，最好的还是这个公式，神了！

Elijah · Apr 6, 2010

恩，不错

rypan · Aug 17, 2010

两个TB的代码都没有解决日内重复开仓平仓的问题