一个可实盘交易的系统

这段TB代码可以解决日内重复开仓的问题了。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Params
numeric K(0.7);

Vars
numeric Spreadvalue;
numeric IsTradedThisDay;
Begin

spreadvalue=max(closed(1)-LowD(1),highd(1)-closed(1));

IsTradedThisDay = GetGlobalVar(1);

if(day!=day[1])
{
IsTradedThisDay = 0;
}


if(IsTradedThisDay != 1 and high>opend(0)+K*spreadvalue)
{
buy(0,min(opend(0)+K*spreadvalue+2*minmove*pricescale,high));
IsTradedThisDay = 1;
SetGlobalVar(1, IsTradedThisDay);
}

if(IsTradedThisDay != 1 and low<opend(0)-K*spreadvalue)
{
sellshort(0,max(opend(0)-k*spreadvalue-2*minmove*pricescale,low));
IsTradedThisDay = 1;
SetGlobalVar(1, IsTradedThisDay);
}
end

 

感觉DT在国内期货市场上有个问题：各品种的相关性很高，而且受股市的影响很大。很有可能你手里要么有一堆多单，要么有一堆空单。

也许应该用期指对冲？

 

这里有一个陷阱，各位应该注意：
1、按日线回测只有一个信号，但真实交易会出现两个信号，比如日内先出现信号平空开多，后又出现信号平多开空，这个损失在回测里是忽略不计的，但是真实交易一定会出现，
请各位高手，能给个接近真实情况的回测结果，谢谢 期待ING

 

maharaj，当天只操做一个信号，是不是有些风险陷阱没考虑进去

 

这个可以按1分钟来测。。。就很真实了。毕竟1分钟内又出现多又出现空的机会很少~

 

个人感觉，这个系统不适合像外汇这样连续交易的品种。

它选日开盘价作为上下突破的基点，就是用来消化非交易时段的各类消息。对于不利方向的跳空缺口，它只能硬抗着。

 

是啊，能变的地方多了。

但变了后就不是那个久经时间和多品种考验的原版系统了。

 

在国内期货实证了一下这个系统，最大的感觉就是对隔夜跳空缺口无能为力，绝对只能听天由命。

受外盘影响少的橡胶，是我的几个品种里盈利最多最稳定的品种。

对美国这样的领头羊市场，这不是问题。但现在国内期货受外盘的影响太大了。

 

大胆地变吧。做交易不需要原教旨主义。

 

应该还可以改进的....

 

请参考以前的帖子，提到用5分钟线Look-inside-bar做的回测，等同于在5分线上的回测，所以这种情况是已经计算在内的。

M

 

按日线回测，只做一次，也是可以的。
比如持有多头，第二天均出现做多和做空的信号，只做空的信号，忽略做多的信号。
这样更加简单，效果不差的。

 

大哥，你是对的！

我现在能深深体会到这句话的含义了。

请允许我叫你一声偶像！

 

任何只要不是普适性的系统都是特别有局限性和不可持续性的！

 

学习了R以后，对这个模型有更深刻的理解。

根据我的理解，它应该是抓住了金融时间序列里最常见的“波动集群”特征，所以能历经那么多年还长盛不衰。

突破就说明有大波到来，永远持仓就是为了抓住第一个大波后很可能出现的其他大波。

我用《时间序列分析及应用》P202里的方法对EUR/USD日线进行了分析，特征十分明显。

 

还有一个很明显的特征：测试结果越好的品种，它的收益率平方序列的偏自相关特性越明显，阶数越高。

也就是说，第一个大波后，可能跟着更多的大波。

 

好帖子实效性好像总是能持续相当久的时间。