一个可实盘交易的系统

谢谢Maharaj
好系统,我马上用TB/TS试一下

 

http://www.baidu.com/s?ct=0&ie=gb23...8&tn=baidu&wd=%22Dual+Thrust%22++%C6%DA%BB%F5

一共五个帖子，三个是这个帖子本身，另外一个是假的（XH），还有是真的。
已经有人写出来了（跟楼主的表达好像有所出入，需要对比）

 

[LegacyColorValue = TRUE];

Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

If CurrentBar > 1 Then Begin
HH = Highest(High,Mday);
HC = Highest(Close,Mday);
LL = Lowest(Low,Mday);
LC = Lowest(Close,Mday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
SellRange = HH - LC;
End Else Begin
SellRange = HC - LL;
End;

HH = Highest(High,Nday);
HC = Highest(Close,Nday);
LL = Lowest(Low,Nday);
LC = Lowest(Close,Nday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
BuyRange = HH - LC;
End Else Begin
BuyRange = HC - LL;
End;

BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;

If MarketPosition = 0 Then Begin
Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

If MarketPosition = -1 Then Begin
Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
End;

If MarketPosition = 1 Then Begin
Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
End;

End;

 

这个白糖的系统用TS写出来就几句话：

Inputs: k(0.7);

if MarketPosition = 0 then begin
buy next bar at open of tomorrow + k*MaxList(H-C, C-L) stop;
sellshort next bar at open of tomorrow - k*MaxList(H-C, C-L) stop;
end;

if MarketPosition = 1 then sellshort next bar at open of tomorrow - k*MaxList(H-C, C-L) stop;
if MarketPosition = -1 then buy next bar at open of tomorrow + k*MaxList(H-C, C-L) stop;

TB的设计思路与TS不一样，没搞通。哪位高手会TB?

 

不会，我在山沟沟里面，没有期货经纪商愿意提供TB。

 

没问题，不过这两天我在为测试程序中建立头寸的K线上引入更新时间周期进行测试，我发现之前对K值的选择以及ATR和THRUST的结果有点变化，等我这两天测完再一并贴上来

我在使用ATR上和THRUST的思路有点像，都是对某个价格的触发，只不过我不是SAR，还是加了止损了

 

嗯，自己搞平台不容易，慢慢来。

 

唉。。咳。。谈不上平台，就是自己写个程序从表里读取行情数据，然后写个程序按照各种策略进行进场、出场罢了，离平台十万八千里

 

请问，如果一天中即穿越了高价又穿越了低价，考虑了吗

 

从5楼往上走。

 

持有多单，先跌，触发多翻空，后涨，触发空翻多， ？

总起来说这是一个非常优秀的系统，至少TS测试结果如此。

 

以下是zzhang朋友编写的TB代码，请参考：

Params
Numeric K1(0.5);
Numeric K2(0.5);
Numeric Mday(1);
Numeric lots(1); //交易手数

Vars
Numeric BuyRange(0);
Numeric SellRange(0);
Numeric BuyTrig(0);
Numeric SellTrig(0);
Numeric HH(0);
Numeric LL(0);
Numeric HC(0);
Numeric LC(0);
Begin
HH = Highest(HighD(1),Mday);
HC = Highest(CloseD(1),Mday);
LL = Lowest(LowD(1),Mday);
LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

If((HH - LC) >= (HC - LL)) BuyRange = HH - LC;
else BuyRange = HC - LL;

SellRange=BuyRange;

BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;

If(MarketPosition !=1 && High>=(OpenD(0)+BuyTrig)) Buy(lots,OpenD(0)+BuyTrig); // 多头建仓
If(MarketPosition !=-1 && Low<=(OpenD(0)-SellTrig)) SellShort(lots,OpenD(0)-SellTrig); // 空头建仓

End

我这儿无法使用TB，没有验证过。

 

从这个帖子可以看出来，海洋确实有一批既精通交易系统又擅长系统交易的高手，由于这些人的努力总能带来新鲜水源

 

这可是金帖 怎么会是水

 

金生水

 

没有水源的海洋，岂不是死海么

 

没有水的海恐怕只有金山寺的法海了

 

如果开盘时持有多单，先跌，遇触发低点翻空，当日不再翻多。