非常棒的系统，楼主可以进行如下调整，来达到更有说服力的效果， 第一，如果测试橡胶，将每个橡胶合约都进行测试，去掉每个合约之间不同年份之间的跳空，去除成交量小于一个定值的日期，这些都可以在程序中实现，这样你就有了一个可以有说服力的连续的数据，在这个系统上，用收盘价进行测试的话，即使是文化这么垃圾的软件，也有测试价值。同时你是把一个品种的所有合约都测试了，保证你的系统不是通过优化单个品种的某个合约来优化出来的。 第二，测试数据一定要用有全部的可以得到的数据，一个好系统，一定是自动适应行情，不是适应某个品种的一个固定时期，不是适应一个固定品种，是通吃的系统，唯一差别就是获利大获利小的问题，为什么这么说，因为系统体现的是你的思想，交易思想，这是获胜的根本。 第三，如果你有文化的指令价进行测试，这样测试结果就非常的华丽了，因为文化会自己想想出一些数据来，这些数据在你的实际效益过程中是不出现的。但是不是就是没有办法了，我有一个比较粗的办法来就来解决，可以做一个辅助的指标，统计一下你开仓那个日期有没有跳空，跳空的幅度有多大，这个是可以用计算机统计出来的，count(ma(c,5),c) && c<ma5 && H<ma5....;gap:=c-ma5;这样就是计算出在没有相交的那一根k线，我们在收盘的时候平仓，也就是收盘价的点位，这种跳空统计，可以大致了解到底有多少价格是假的，区间是多少；同时统计出盘中可能出现的假突破，比如是空头，那就统计最高价突破均线的次数。这样就可以估算出一个值。我们假设一天在临界点假突破10次，每次我们都做，这是损失，所有这些都打入手续费。这样够严格了吧。我用文化测试 外盘和内盘，内盘是收盘价测试，而且内盘的波段明显，所以能符合实际；但是外盘我用收盘价就死定了，没有办法度过80年代，但是利用文化的指令价加上cbot大豆130每手 原油30每手的情况，就能度过80年代了，呵呵，关键是观察资金曲线的回撤等。 这是在进行测试交易过程中的一点体会，献丑了，希望高手也多多撇砖头，小弟不胜感激
最新研究结果：系统在同一品种的某些和约是亏损的，初一看，好像是系统的局限造成的，仔细看看，原来该和约有很多时间段是低持仓和低成交量时期，也就是，很可能当时不是主力和约，不知道这算不算系统的局限？找不到好的真正的主力和约连续数据（自然换月、保留跳空），没办法准确测试。
市场中是由趋势与震荡组成的，也可以说是由规律性与随机性组成的。规律性可由数学的方法预测，而随机性则不可能由数学的方法预测。越是短周期，随机性的因素越大，趋势性因素几乎为0;越是长周期，趋势性非常明显，随机性因素占的比重很小。因此，在长周期上测试，任何趋势性系统全部都会有较好的表现。