模型名称：00000 合约名称：沪胶指数 测试时间：1997-04-18 -- 2008-03-28 测试周期：周线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：10% 单位：5吨/手 手续费：20圆/手 日内交易手续费减半：否 综述 测试天数： 3997 测试周期数： 548 指令总数： 110 初始资金： 10000 最终权益： 174309 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 1643.09% 扣除最大盈利后利润率： 1362.82% 扣除最大亏损后利润率： 1719.30% 总手续费： 4080 交易统计 统计系数 总交易次数： 110 盈利系数： 47.27% 平均交易周期： 4 风险系数： 44.55% 平均利润率： 14.94% 胜率： 48.18% 盈利交易 亏损交易 交易次数： 52 交易次数： 49 总盈利： 2822.78% 总亏损： -1138.89% 平均盈利率： 12.05% 平均亏损率： -4.18% 最大盈利率： 108.16% 最大亏损率：-61.41% 最大盈利额： 28027.19 最大亏损额：-7621.31 平均周期： 7 平均周期： 2 最大周期： 22 最大周期： 8 最大连续盈利次数： 5 最大连续亏损次数：6 多头交易 空头交易 交易次数： 55 交易次数： 54 盈利次数： 26 盈利次数： 26 空仓时间 空仓总时间： 0 空仓时间/总时间： 0.00% 最长空仓时间： 0
模型名称：00000 合约名称：玉米指数 测试时间：2004-09-24 -- 2008-03-28 测试周期：周线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：10% 单位：10吨/手 手续费：20圆/手 日内交易手续费减半：否 综述 测试天数： 1281 测试周期数： 176 指令总数： 36 初始资金： 10000 最终权益： 14286 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 42.86% 扣除最大盈利后利润率： 20.02% 扣除最大亏损后利润率： 51.82% 总手续费： 1440 交易统计 统计系数 总交易次数： 36 盈利系数： 47.22% 平均交易周期： 4 风险系数： 50.00% 平均利润率： 1.19% 胜率： 47.22% 盈利交易 亏损交易 交易次数： 17 交易次数： 18 总盈利： 105.79% 总亏损： -48.53% 平均盈利率： 5.48% 平均亏损率： -2.22% 最大盈利率： 20.01% 最大亏损率：-6.06% 最大盈利额： 2284.30 最大亏损额：-896.21 平均周期： 7 平均周期： 2 最大周期： 16 最大周期： 7 最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数：3 多头交易 空头交易 交易次数： 18 交易次数： 17 盈利次数： 10 盈利次数： 7 空仓时间 空仓总时间： 0 空仓时间/总时间： 0.00% 最长空仓时间： 0
模型名称：00000 合约名称：豆一指数 测试时间：1994-09-16 -- 2008-03-28 测试周期：周线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：10% 单位：10吨/手 手续费：20圆/手 日内交易手续费减半：否 综述 测试天数： 4942 测试周期数： 671 指令总数： 158 初始资金： 10000 最终权益： 48190 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 381.90% 扣除最大盈利后利润率： 286.53% 扣除最大亏损后利润率： 409.15% 总手续费： 6320 交易统计 统计系数 总交易次数： 158 盈利系数： 33.54% 平均交易周期： 4 风险系数： 65.82% 平均利润率： 2.42% 胜率： 33.54% 盈利交易 亏损交易 交易次数： 53 交易次数： 104 总盈利： 1010.89% 总亏损： -565.79% 平均盈利率： 9.02% 平均亏损率： -2.33% 最大盈利率： 53.99% 最大亏损率：-17.75% 最大盈利额： 9537.04 最大亏损额：-2725.25 平均周期： 8 平均周期： 2 最大周期： 20 最大周期： 7 最大连续盈利次数： 5 最大连续亏损次数：10 多头交易 空头交易 交易次数： 79 交易次数： 78 盈利次数： 30 盈利次数： 23 空仓时间 空仓总时间： 0 空仓时间/总时间： 0.00% 最长空仓时间： 0
模型名称：00000 合约名称：强麦指数 测试时间：2003-03-28 -- 2008-03-28 测试周期：周线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：10% 单位：10吨/手 手续费：20圆/手 日内交易手续费减半：否 综述 测试天数： 1827 测试周期数： 251 指令总数： 54 初始资金： 10000 最终权益： 19743 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 97.43% 扣除最大盈利后利润率： 65.94% 扣除最大亏损后利润率： 105.68% 总手续费： 2160 交易统计 统计系数 总交易次数： 54 盈利系数： 42.59% 平均交易周期： 4 风险系数： 55.56% 平均利润率： 1.80% 胜率： 42.59% 盈利交易 亏损交易 交易次数： 23 交易次数： 30 总盈利： 218.97% 总亏损： -99.94% 平均盈利率： 6.48% 平均亏损率： -1.96% 最大盈利率： 23.33% 最大亏损率：-4.94% 最大盈利额： 3149.06 最大亏损额：-824.30 平均周期： 8 平均周期： 2 最大周期： 13 最大周期： 5 最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数：4 多头交易 空头交易 交易次数： 27 交易次数： 26 盈利次数： 13 盈利次数： 10 空仓时间 空仓总时间： 0 空仓时间/总时间： 0.00% 最长空仓时间： 0
模型名称：00000 合约名称：沪铜指数 测试时间：1996-04-05 -- 2008-03-28 测试周期：周线 测试模式：实战模式 开仓时固定交易：1手 保证金比率：10% 单位：5吨/手 手续费：200圆/手 日内交易手续费减半：否 综述 测试天数： 4375 测试周期数： 584 指令总数： 144 初始资金： 100000 最终权益： 419360 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 319.36% 扣除最大盈利后利润率： 203.80% 扣除最大亏损后利润率： 345.41% 总手续费： 57600 交易统计 统计系数 总交易次数： 144 盈利系数： 38.89% 平均交易周期： 4 风险系数： 60.42% 平均利润率： 2.22% 胜率： 38.89% 盈利交易 亏损交易 交易次数： 56 交易次数： 87 总盈利： 656.24% 总亏损： -279.28% 平均盈利率： 6.71% 平均亏损率： -1.77% 最大盈利率： 69.89% 最大亏损率：-9.12% 最大盈利额： 115557.09 最大亏损额：-26052.71 平均周期： 7 平均周期： 1 最大周期： 16 最大周期： 7 最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数：7 多头交易 空头交易 交易次数： 72 交易次数： 71 盈利次数： 33 盈利次数： 23 空仓时间 空仓总时间： 0 空仓时间/总时间： 0.00% 最长空仓时间： 0
目前正在实盘测试中，只是时间太短，说明不了什么问题。也许是运气还可以，还没有遇到什么大的麻烦。不过，俺倒是希望，该出现的问题现在都能出现，毕竟目前只是小资金测试阶段，不要等到作大了再经常遇到没有处理过的问题，划不来的。
WHY的因素很多。看不到优化过程使用多少参数组合，无法准确判断可靠性。 至少： 1 文华测试，达不到开发交易策略的要求，看不到交易分布，收益回撤的波动性甚至MAXDRAWDOWN都看不到，无法判断系统好坏，安排头寸和风控。 2，豆的数据从94年到08年3月28日，玉米从040924-080328，使用了历史上所有的数据，表明呈现的业绩表现必然包含了优化区的数据，即包含了数据挖掘的结果。
没有做优化这么辛苦的工作，俺比较懒的！嘻嘻。文华的测试确实很不完善，不如各位大佬玩的TS精细，但是俺想表达的就是，交易是否需要这么精细的测试分析？如果需要，在没有电脑的年代人们如何赚钱呢？ 虽然文华测试很多数据没有，但有了资金曲线，还是能说明一些问题吧？