模型名称:00000 合约名称:沪胶指数 测试时间:1997-04-18 -- 2008-03-28 测试周期:周线 测试模式:实战模式 开仓时固定交易:1手 保证金比率:10% 单位:5吨/手 手续费:20圆/手 日内交易手续费减半:否 综述 测试天数: 3997 测试周期数: 548 指令总数: 110 初始资金: 10000 最终权益: 174309 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 1643.09% 扣除最大盈利后利润率: 1362.82% 扣除最大亏损后利润率: 1719.30% 总手续费: 4080 交易统计 统计系数 总交易次数: 110 盈利系数: 47.27% 平均交易周期: 4 风险系数: 44.55% 平均利润率: 14.94% 胜率: 48.18% 盈利交易 亏损交易 交易次数: 52 交易次数: 49 总盈利: 2822.78% 总亏损: -1138.89% 平均盈利率: 12.05% 平均亏损率: -4.18% 最大盈利率: 108.16% 最大亏损率:-61.41% 最大盈利额: 28027.19 最大亏损额:-7621.31 平均周期: 7 平均周期: 2 最大周期: 22 最大周期: 8 最大连续盈利次数: 5 最大连续亏损次数:6 多头交易 空头交易 交易次数: 55 交易次数: 54 盈利次数: 26 盈利次数: 26 空仓时间 空仓总时间: 0 空仓时间/总时间: 0.00% 最长空仓时间: 0
模型名称:00000 合约名称:玉米指数 测试时间:2004-09-24 -- 2008-03-28 测试周期:周线 测试模式:实战模式 开仓时固定交易:1手 保证金比率:10% 单位:10吨/手 手续费:20圆/手 日内交易手续费减半:否 综述 测试天数: 1281 测试周期数: 176 指令总数: 36 初始资金: 10000 最终权益: 14286 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 42.86% 扣除最大盈利后利润率: 20.02% 扣除最大亏损后利润率: 51.82% 总手续费: 1440 交易统计 统计系数 总交易次数: 36 盈利系数: 47.22% 平均交易周期: 4 风险系数: 50.00% 平均利润率: 1.19% 胜率: 47.22% 盈利交易 亏损交易 交易次数: 17 交易次数: 18 总盈利: 105.79% 总亏损: -48.53% 平均盈利率: 5.48% 平均亏损率: -2.22% 最大盈利率: 20.01% 最大亏损率:-6.06% 最大盈利额: 2284.30 最大亏损额:-896.21 平均周期: 7 平均周期: 2 最大周期: 16 最大周期: 7 最大连续盈利次数: 4 最大连续亏损次数:3 多头交易 空头交易 交易次数: 18 交易次数: 17 盈利次数: 10 盈利次数: 7 空仓时间 空仓总时间: 0 空仓时间/总时间: 0.00% 最长空仓时间: 0
模型名称:00000 合约名称:豆一指数 测试时间:1994-09-16 -- 2008-03-28 测试周期:周线 测试模式:实战模式 开仓时固定交易:1手 保证金比率:10% 单位:10吨/手 手续费:20圆/手 日内交易手续费减半:否 综述 测试天数: 4942 测试周期数: 671 指令总数: 158 初始资金: 10000 最终权益: 48190 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 381.90% 扣除最大盈利后利润率: 286.53% 扣除最大亏损后利润率: 409.15% 总手续费: 6320 交易统计 统计系数 总交易次数: 158 盈利系数: 33.54% 平均交易周期: 4 风险系数: 65.82% 平均利润率: 2.42% 胜率: 33.54% 盈利交易 亏损交易 交易次数: 53 交易次数: 104 总盈利: 1010.89% 总亏损: -565.79% 平均盈利率: 9.02% 平均亏损率: -2.33% 最大盈利率: 53.99% 最大亏损率:-17.75% 最大盈利额: 9537.04 最大亏损额:-2725.25 平均周期: 8 平均周期: 2 最大周期: 20 最大周期: 7 最大连续盈利次数: 5 最大连续亏损次数:10 多头交易 空头交易 交易次数: 79 交易次数: 78 盈利次数: 30 盈利次数: 23 空仓时间 空仓总时间: 0 空仓时间/总时间: 0.00% 最长空仓时间: 0
模型名称:00000 合约名称:强麦指数 测试时间:2003-03-28 -- 2008-03-28 测试周期:周线 测试模式:实战模式 开仓时固定交易:1手 保证金比率:10% 单位:10吨/手 手续费:20圆/手 日内交易手续费减半:否 综述 测试天数: 1827 测试周期数: 251 指令总数: 54 初始资金: 10000 最终权益: 19743 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 97.43% 扣除最大盈利后利润率: 65.94% 扣除最大亏损后利润率: 105.68% 总手续费: 2160 交易统计 统计系数 总交易次数: 54 盈利系数: 42.59% 平均交易周期: 4 风险系数: 55.56% 平均利润率: 1.80% 胜率: 42.59% 盈利交易 亏损交易 交易次数: 23 交易次数: 30 总盈利: 218.97% 总亏损: -99.94% 平均盈利率: 6.48% 平均亏损率: -1.96% 最大盈利率: 23.33% 最大亏损率:-4.94% 最大盈利额: 3149.06 最大亏损额:-824.30 平均周期: 8 平均周期: 2 最大周期: 13 最大周期: 5 最大连续盈利次数: 4 最大连续亏损次数:4 多头交易 空头交易 交易次数: 27 交易次数: 26 盈利次数: 13 盈利次数: 10 空仓时间 空仓总时间: 0 空仓时间/总时间: 0.00% 最长空仓时间: 0
模型名称:00000 合约名称:沪铜指数 测试时间:1996-04-05 -- 2008-03-28 测试周期:周线 测试模式:实战模式 开仓时固定交易:1手 保证金比率:10% 单位:5吨/手 手续费:200圆/手 日内交易手续费减半:否 综述 测试天数: 4375 测试周期数: 584 指令总数: 144 初始资金: 100000 最终权益: 419360 总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 319.36% 扣除最大盈利后利润率: 203.80% 扣除最大亏损后利润率: 345.41% 总手续费: 57600 交易统计 统计系数 总交易次数: 144 盈利系数: 38.89% 平均交易周期: 4 风险系数: 60.42% 平均利润率: 2.22% 胜率: 38.89% 盈利交易 亏损交易 交易次数: 56 交易次数: 87 总盈利: 656.24% 总亏损: -279.28% 平均盈利率: 6.71% 平均亏损率: -1.77% 最大盈利率: 69.89% 最大亏损率:-9.12% 最大盈利额: 115557.09 最大亏损额:-26052.71 平均周期: 7 平均周期: 1 最大周期: 16 最大周期: 7 最大连续盈利次数: 4 最大连续亏损次数:7 多头交易 空头交易 交易次数: 72 交易次数: 71 盈利次数: 33 盈利次数: 23 空仓时间 空仓总时间: 0 空仓时间/总时间: 0.00% 最长空仓时间: 0
目前正在实盘测试中,只是时间太短,说明不了什么问题。也许是运气还可以,还没有遇到什么大的麻烦。不过,俺倒是希望,该出现的问题现在都能出现,毕竟目前只是小资金测试阶段,不要等到作大了再经常遇到没有处理过的问题,划不来的。
WHY的因素很多。看不到优化过程使用多少参数组合,无法准确判断可靠性。 至少: 1 文华测试,达不到开发交易策略的要求,看不到交易分布,收益回撤的波动性甚至MAXDRAWDOWN都看不到,无法判断系统好坏,安排头寸和风控。 2,豆的数据从94年到08年3月28日,玉米从040924-080328,使用了历史上所有的数据,表明呈现的业绩表现必然包含了优化区的数据,即包含了数据挖掘的结果。
没有做优化这么辛苦的工作,俺比较懒的!嘻嘻。文华的测试确实很不完善,不如各位大佬玩的TS精细,但是俺想表达的就是,交易是否需要这么精细的测试分析?如果需要,在没有电脑的年代人们如何赚钱呢? 虽然文华测试很多数据没有,但有了资金曲线,还是能说明一些问题吧?