http://www.mql5.com/en/signals/7128 2006年始,本系统历经4年,中途经过8次大的结构调整,4年中平均每天复盘测试10年数据8次以上,然后通过测试结果不断的调整系统的结构,而不是去优化系统的参数来拟合行情,之所以不去拟合行情,是因为一个拟合的系统是没办法适应未来的行情的,我是想做世界上一等系统,最终2012年年初达到设计要求,现在经过一年多的实盘验证,这一年中没有做大的结构性调整,终于满足目前交易和收益需求。 同时交易的品种越多,风险就会降的越低,众所周知,资金越大(对冲基金)收益率和资金管理的难度越来越大,但是这个交易系统有效的解决了这一问题,对于组建对冲基金或者大型的财富管理机构,具有无法想象的优势,但是由于世界范围内,交易品种的数量是有限的,所以我预计西蒙斯的基金也是类似相同的策略,但是由于受到全球金融品种的限制,而没有继续扩大整体资金。 但是和别人谈的时候,别人都是说这个系统很好,很好,很好!然后就没有然后了。 所以!我就很迷惑了,是不是他们说的很好就是敷衍我的呢?或者这个系统到底哪里有毛病。 求鉴定!!!!!!!!!
avg.profit/avg.loss 太低 71.9/120 =0.6 sharpe ratio 太低 0.06 Max Con.Losses >17 風險太大 trades 124xx 太多. 系統獲利能力不太好...
没法做成表格样子 将就看看看 [*] 交易系统目前测试有18个货币对10年数据(其中包括两个金属),按照目前测试的品种,收益率取最低的年华12%来计算,20个品种年化收益240%,当然为了避免资金回撤过于集中的风险,我们的初始交易金额可以降低10倍,那么就在极低的回撤(10%)以内来实现年化收益24%,下表是对交易品种的数量和回撤以及收益的预估对比表。 同时交易品种数量 资金需求(美金) 10年资金最大回撤幅度 年收益率 1 个品种 10万 60% 回撤 13% 收益预期 10 个品种 100万 13% 回撤 30% 收益预期 30个品种 200万 资金需求 10% 回撤 40% 收益预期 100个品种 500万 资金需求 7% 最大回撤 80% 收益预期 以上皆为美金,以货币计算,如果跨品种交易,保证金需求需要另外计算
别人说“很好”是因为只是看收益曲线图很好,估计没几个人会耐下性子看mql5的交易记录详细清单(mql5的交易记录清单也不是很容易理解和阅读)。估计你也不会详细的向别人解释。2011年自动竞赛第3名yyy999的策略相对还容易被阅读理解,所以2012年就被另一名选手吸收采用了。
这是是mt4交易的!清单还是非常好看明白的,为什么显示是mt5,是因为mt5论坛上有发布那个功能,其实交易是mt4的。 另外历史测试我没发,但是给别人讲的时候自然历史测试自然是带上了的,所以更加详尽了!
这个系统不仅仅适用于货币啊,期货、股票只要是能够交易的品种都可以交易啊,能够交易的品种越多越好,品种越多轮动效应越强,轮动起来了,最大回撤就会降低非常多,但是收益不会低。 类似杂技抛球,虽然只有两个手,但是最多却可以移动20个球。
看系统介绍: 系统原理: 在数字滤波器技术上获得灵感,通过趋势追踪,采用平仓策略,通过合理的凯利来获取收益。 但从平均收益(Average Profit)/平均亏损(Average Loss),71.85 USD/-120.65 USD看又不太符合“趋势追踪”的特性,有些象“反趋势”特性?