http://www.mql5.com/en/signals/7128 2006年始，本系统历经4年，中途经过8次大的结构调整，4年中平均每天复盘测试10年数据8次以上，然后通过测试结果不断的调整系统的结构，而不是去优化系统的参数来拟合行情，之所以不去拟合行情，是因为一个拟合的系统是没办法适应未来的行情的，我是想做世界上一等系统，最终2012年年初达到设计要求，现在经过一年多的实盘验证，这一年中没有做大的结构性调整，终于满足目前交易和收益需求。 同时交易的品种越多，风险就会降的越低，众所周知，资金越大（对冲基金）收益率和资金管理的难度越来越大，但是这个交易系统有效的解决了这一问题，对于组建对冲基金或者大型的财富管理机构，具有无法想象的优势，但是由于世界范围内，交易品种的数量是有限的，所以我预计西蒙斯的基金也是类似相同的策略，但是由于受到全球金融品种的限制，而没有继续扩大整体资金。 但是和别人谈的时候，别人都是说这个系统很好，很好，很好！然后就没有然后了。 所以！我就很迷惑了，是不是他们说的很好就是敷衍我的呢？或者这个系统到底哪里有毛病。 求鉴定！！！！！！！！！
avg.profit/avg.loss 太低 71.9/120 =0.6 sharpe ratio 太低 0.06 Max Con.Losses >17 風險太大 trades 124xx 太多. 系統獲利能力不太好...
没法做成表格样子 将就看看看 [*] 交易系统目前测试有18个货币对10年数据（其中包括两个金属），按照目前测试的品种，收益率取最低的年华12%来计算，20个品种年化收益240%，当然为了避免资金回撤过于集中的风险，我们的初始交易金额可以降低10倍，那么就在极低的回撤（10%）以内来实现年化收益24%，下表是对交易品种的数量和回撤以及收益的预估对比表。 同时交易品种数量 资金需求（美金） 10年资金最大回撤幅度 年收益率 1 个品种 10万 60% 回撤 13% 收益预期 10 个品种 100万 13% 回撤 30% 收益预期 30个品种 200万 资金需求 10% 回撤 40% 收益预期 100个品种 500万 资金需求 7% 最大回撤 80% 收益预期 以上皆为美金，以货币计算，如果跨品种交易，保证金需求需要另外计算
别人说“很好”是因为只是看收益曲线图很好，估计没几个人会耐下性子看mql5的交易记录详细清单（mql5的交易记录清单也不是很容易理解和阅读）。估计你也不会详细的向别人解释。2011年自动竞赛第3名yyy999的策略相对还容易被阅读理解，所以2012年就被另一名选手吸收采用了。
这是是mt4交易的！清单还是非常好看明白的，为什么显示是mt5，是因为mt5论坛上有发布那个功能，其实交易是mt4的。 另外历史测试我没发，但是给别人讲的时候自然历史测试自然是带上了的，所以更加详尽了！
这个系统不仅仅适用于货币啊，期货、股票只要是能够交易的品种都可以交易啊，能够交易的品种越多越好，品种越多轮动效应越强，轮动起来了，最大回撤就会降低非常多，但是收益不会低。 类似杂技抛球，虽然只有两个手，但是最多却可以移动20个球。
看系统介绍： 系统原理： 在数字滤波器技术上获得灵感，通过趋势追踪，采用平仓策略,通过合理的凯利来获取收益。 但从平均收益（Average Profit）/平均亏损（Average Loss），71.85 USD/-120.65 USD看又不太符合“趋势追踪”的特性，有些象“反趋势”特性？