个人观点,换个角度来看你的这个问题 前提假设:这个世界不存在胜率为100%的模型 假设A模型在甲情况会出错,那么市场在甲情况就可能存在另外一种方法盈利 B模型在乙情况会出错 同理,在甲乙的交集部分也会存在一种盈利方法 市场是一个生命体,不断有新的生命诞生,也不断有生命死亡,如果按照这个逻辑下去的话,在A模型不断失效的情况下,那么衍生在甲情况盈利的另外一种方法就会不断壮大 如此周而复始 市场永远是对的,错的永远是我们,所以我们在不断的寻找跟随市场的方法
都是哲学家... 不知道这方面可以研究到这么高深的程度, 是可以用来在市场上赚大钱, 还是跑到大学作讲演. 据我所知, 所有的交易者都会假定历史会重演. 无论他是机器动, 还是他自己动. 他判断价格会向某个方向行进时, 无一例外的都是靠联想起过去某个或几个时段趋势的就是像这样演变的, 区别是到底有多像, 重演不过是看你当时的联想有多凑巧能贴合某个市场的某个时段. 讨论这个问题唠的磕不是是云里雾里, 就是不明所以, 大家在寻找自己的永动机时,互相安慰而已. 当然弄永动机不是坏事, 虽然没研究出来, 但是据说为世界增添了一百多种方便实用的发明.
从测量的角度看,股票市场可以是不停地重演。比如说,用一条移动平均线来测量股票价格的运动,并且以均线向上和向下的拐点来定义股票价格的拐点,我们很容易就能看到反复出现的拐点。这不就是在重演股票价格的拐点现象吗? 要想讲“重演”,要先定义清楚,你所说的“重演”是什么意思。
这里说的重演,如果是感性认识的,我估摸着应该是认知范畴的再认过程。 即行情是否可再认。你我都知道我们说的根据历史数据得到的交易策略,在认知层面上甚至是完全说不通的,更别提再认了,尤其主要还是行情走势得到再认?