谢谢各位回信。是我没有写清楚。 我现在不操心执行系统的开发,那是花钱就可以解决的。我只是想找一个或两个熟悉国内股市、商品期货、指数期货市场,现在做IT,但有强烈愿望想学习建模的朋友,一起建模。我发现2000年左右在美国使用的模型中经过时间考验的,非常适合国内的市场,而这边比较新的模型都太复杂。 那个时候的期货和股票模型大约有两种,一种是没有统计学基础的,甚至是数学上认为不可行的,另一种是建立在统计套利原则,譬如二元或者多元协整的基础之上的。前一种在股市泡沫时期赚了大钱,在股市进入.com破灭时期就已经淘汰出场了。后一种在泡沫时期赚了钱但不多,却在.com破灭和经济危机时期赚了大钱,但是因为作的人越来越多,利润越摊越薄,在竞争当中逐步演变成了现在的各种模型。 量化模型的发展史,很像是地球生物的进化史。以史为鉴,可以知兴替,美国的量化投资历史,会在一定程度上在中国重演。 希望是期货公司上班的。
你说的策略的辈分划分我是第一次听说. 量化模型的烟花就像生物进化一样, 进化的压力会促使模型两极分化. 一些发展出比较大的大脑,进行比较复杂的计算,但是需要的时间稍长一点. 另一种变得很像昆虫, 反应速度很快, 俺不做复杂的思考. 至于模型是不是越新越好,当然不是的。生物的生存也并不全是看大脑大小。要看对环境的是应。达尔文主义的核心就是与环境的相互作用。 量化在中国股市大约处在和美国股市2000年的时候相当。因此很多那个时候的模型可以拿到中国来用。
在本网站我看到了很多分论坛,都是各种平台。 做IT的有识之士应该针对每一种接口设计一种翻译层,把FIX 翻译过去,这样做算法的人就只需要处理FIX行了。这种翻译层就是针对那些平台的added value,一定会有市场的。 请问国信的FIX报不包括如下这些 上海、深圳的股票 指数期货 大连期货 郑州期货 等等?
中国境内市场有六代半策略,即华尔街公开最新的一代。 所以其实并没有那么落后,直接判断2000年时候相当不太妥当,不管是内外部环境,游戏规则,参与者,以及策略构成,最后还是要看实际效果。当然,如果你那里有成熟策略,搞不好对现在中国市场适用度更好,但也不一定,也许不好。
听着有点奇怪-:)。为什么人们身在美国非要作亚洲、南美、南非?因为利润。 一个连FIX都没有,在数不清的互不兼容的平台中奋斗的地方,市场上到处都是效率洼地。每一块洼地下面都有金子。 除掉大陆,利润最好的市场是哪里?台湾。 除掉大陆和台湾,是香港。 在所有的模型都亏钱的时候,香港不亏钱、台湾不亏钱。 电子交易在2000年的美国已经非常成熟,但是各种平台彼此不相兼容,FIX尚未普及。这一点非常类似现在的大陆。