谢谢各位回信。是我没有写清楚。 我现在不操心执行系统的开发，那是花钱就可以解决的。我只是想找一个或两个熟悉国内股市、商品期货、指数期货市场，现在做IT，但有强烈愿望想学习建模的朋友，一起建模。我发现2000年左右在美国使用的模型中经过时间考验的，非常适合国内的市场，而这边比较新的模型都太复杂。 那个时候的期货和股票模型大约有两种，一种是没有统计学基础的，甚至是数学上认为不可行的，另一种是建立在统计套利原则，譬如二元或者多元协整的基础之上的。前一种在股市泡沫时期赚了大钱，在股市进入.com破灭时期就已经淘汰出场了。后一种在泡沫时期赚了钱但不多，却在.com破灭和经济危机时期赚了大钱，但是因为作的人越来越多，利润越摊越薄，在竞争当中逐步演变成了现在的各种模型。 量化模型的发展史，很像是地球生物的进化史。以史为鉴，可以知兴替，美国的量化投资历史，会在一定程度上在中国重演。 希望是期货公司上班的。
你说的策略的辈分划分我是第一次听说. 量化模型的烟花就像生物进化一样, 进化的压力会促使模型两极分化. 一些发展出比较大的大脑,进行比较复杂的计算,但是需要的时间稍长一点. 另一种变得很像昆虫, 反应速度很快, 俺不做复杂的思考. 至于模型是不是越新越好，当然不是的。生物的生存也并不全是看大脑大小。要看对环境的是应。达尔文主义的核心就是与环境的相互作用。 量化在中国股市大约处在和美国股市2000年的时候相当。因此很多那个时候的模型可以拿到中国来用。
在本网站我看到了很多分论坛，都是各种平台。 做IT的有识之士应该针对每一种接口设计一种翻译层，把FIX 翻译过去，这样做算法的人就只需要处理FIX行了。这种翻译层就是针对那些平台的added value，一定会有市场的。 请问国信的FIX报不包括如下这些 上海、深圳的股票 指数期货 大连期货 郑州期货 等等？
中国境内市场有六代半策略，即华尔街公开最新的一代。 所以其实并没有那么落后，直接判断2000年时候相当不太妥当，不管是内外部环境，游戏规则，参与者，以及策略构成，最后还是要看实际效果。当然，如果你那里有成熟策略，搞不好对现在中国市场适用度更好，但也不一定，也许不好。
听着有点奇怪-：）。为什么人们身在美国非要作亚洲、南美、南非？因为利润。 一个连FIX都没有，在数不清的互不兼容的平台中奋斗的地方，市场上到处都是效率洼地。每一块洼地下面都有金子。 除掉大陆，利润最好的市场是哪里？台湾。 除掉大陆和台湾，是香港。 在所有的模型都亏钱的时候，香港不亏钱、台湾不亏钱。 电子交易在2000年的美国已经非常成熟，但是各种平台彼此不相兼容，FIX尚未普及。这一点非常类似现在的大陆。