系统交易研究院先设定目标后再考虑组织结构、利益问题 以商业为主首先是要发现现实社会中的交易高手,不管他信奉何种交易理念,绩效好就行 以学术为主要召集大量各科人才,哲学、数学、物理、计算机、金融、人文。。。。。。。 最终将这些哩念、方法程序化 瞎说一通
目标是是使其研发的系统,在collective2或其他权威机构的监管记录排名维持在前五。 Max DD < 30% Sharpe > 1.0 Avg Adverse Trade DD < 15% equity Return over last 30 days > 10% Risk of 20% Account Loss < 15% Keep After Slippage > 75% More than 200 trades System age 60 days or older
首先是支持这一想法。不管结果如何,想法是可贵的。 具体要看这笔数目很大的钱到底有多大。如果确实很大,就可以圈地招人,成立公司。 有多少钱办多少事,先立个框架。至于 “目标是是使其研发的系统,在collective2或其他权威机构的监管记录排名维持在前五。” 这些,倒是细节了,以后可以考虑。
既然有目标了,我想还是围绕这个目标开展讨论,比如如何实现,资源如何配置,需要什么样的人以及其他的投入. 当然,得一步一步来,所以至少要有一个发展的框架和战略.然后逐步细化. 为让大家的想法能有效率,楼主还是要有个自己的大致想法,方便的话说给大家,以依靠大家的视角来完善自己的想法. 随便说说.
同意 因为每个人的交易风格不一样 不可能被强迫统一 而且只有思维多样性才可能促进进步 所以我建议 以研究方向/专业划分 其实就跟咱们论坛差不多 上设一个管理层 负责所有大事决议 eg发展未来,研究方向,对外筹资,招入兵马,与发行商沟通 中间几个辅助分支部门,人不用多:财务部,后勤(负责软硬件啥的),公关部 下设各个研究部门(方向):eg.图表分析,指标开发,神经网络,随机分布与时间排序,还有专门研究网格法的,写下单接口......这块您比我转业 最后您研究院可能就不止研究出一套系统 而是好几套适合不同类型的人 目前想到就这些
谢谢joesan,在c2上 200次交易后收益为正数的只有几十个系统,其中还包括非系统交易,而c2系统总数是6000个。 如果要求更高,门槛就太高了。 严重同意“日线以下的交易周期,3-5年结果比较可靠。数据太长不利,市场会发生变化。数据太短,则可能过分优化”
N兄豪放大气,有理想,非一般苟且偷生之类,支持!! 但有点话想在这里说说.... 1:就中国大陆目前的状况,可以说不存在支持真正意义上的自动化系统的环境。这个问题巨大且恶劣,如不致力于改善,如无改善状况的理想主义精神,其他系统相关的工作就会力不从心,流于遐想。请N兄三思,何为重,不可大材小用。 2:投机投资的境界与风气相当低下,如要倡导系统交易的精神,则一定不能跳开引导环节。