做外汇， ECN 的确是不二选择。 这个品种， ECN 比 TRADESTATION, IB 和其它野鸡外汇商优势都大。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_56d3aa97010009ui.html
neo_cn兄别客气，大家多多交流，尽自己所长使得彼此都少走弯路，目前世界主流ECN平台是Currenex、Fxall、FX Connect、Hotspot，他们有专门清算系统，资金安全度是经纪商望尘莫及的，只是现在一般是面对大手客户，但我们也应该知道未来的方向，我这两天把报价图贴上来，大家领略一下。
多谢fx2010! 还好，我有整套的ts信号在非ts平台交易方案，只要对方提供交易接口，我就能够利用ts产生信号，在第三方交易。 有时间我去看看Currenex、Fxall、FX Connect、Hotspot。
如果不存在保密的问题,楼主能否简单说说你扑捉ts交易信号的方法,因为我也在尝试这方面的事情.前几天从fx2010那里得知api的方式,我自己实验了一些小程序,用api消息机制已经能够实现控制交易客户端完成简单的输入确认工作.
原理很简单 实现不是太难（如果你是IT） 现在的软件基本都支持在自己的语言中支持dll扩展技术，也就是说，通过编写一个DLL并且在你的策略或者指标中引用此DLL，你就可以将DLL作为中转，先将软件的信号赋值给DLL中的变量，然后在DLL中增加文本或者数据库写入功能、或者邮件发送功能（总之就是将信号发出来的功能），你就可以把信号几乎是完全实时的转发出来了。
还有多远？ 还有多远？ 离成功还有多远？ 要看成功如何衡量。 最近没了其他干扰因素，我几乎天天都有进展，今天跟大家同步一下。 这个帖子现在已经有5000多阅览量，我越发感觉对不起观众，待我完成后一定好好重新整理一下。 我已经开始让交易策略为我下单了，第一次是人工下一张单，然后试图让交易策略做跟踪止损。其结果是交易策略对这个手工下单没有理会。 随后实验让交易策略下单，然后让策略平仓，发现平仓正常，但是平仓之后没有像在交易策略测试中那样开反向仓位，具体：在交易策略测试过程中 buy,sellshort会平原有仓位同时开反向仓位，而要想在真实交易中做到，必须这样写 begin buytocover1 share next bar at market; buy1 share next bar at market; end; begin sell 1 share next bar at market; sellshort 1 share next bar at market; end; 策略开发遇到诸多棘手问题，其中比较难的是intrabar calculation,multi entry 中针对每个entry 做单独的止损和最总之损等问题。 策略开发进展方面我先放一个图上来 超短线，68%准确率，2.11收益比，趋势反转系统，每次开仓1.5美金手续费，平仓1.5美金手续费，策略平仓部分中用了现价成交，因此每次eurusd slippage设置为1，即每次迷你手交易5至7美金成本。 在此成本水平下得到此图，收益甚微，但是比较稳定。 我马上要出去，回来详细说，走到这里，离目的地还远着呢。
本人菜鸟一个， 刚刚注册，就看到这个帖子，谢谢楼主neo_cn，和fx2010等其他朋友， 我很是高兴能在这里学习交流。 刚刚看过Hotspot，他现在有个人服务，如下： INDIVIDUAL TRADERS The Hotspot FX marketplace provides a level playing field on which all participants have equal access to trade spot Hotspot FX offers: Instant trade execution: double click and trade on live prices Enter bids/offers inside or outside of the current bid/offer spread Professional order execution Complete anonymity Real time news and charting services Leverage as high as 50:1 （杠杆50 ：1） Minimum account deposit of $7,500 （最低7500） 希望楼主neo_cn， 及我们大家多多发财。。
泰坦尼克撞冰山 泰坦尼克撞冰山 各位，我现在再次遭遇了一个重大技术问题。这个问题不是程序算法和逻辑问题，而是tradestation的自身功能问题。导致我无法按时完成策略并发出免费信号。 详细情况如下： 首先要说明的是tradestation指标和策略有很多不同，指标能够显示的策略不一定做得到（比如仓位的捕获），即使指标能进行计算，但你又丢掉了策略性能报告功能，而策略需要进行的，指标也不完全能做到（比如intrabar calculation）. 我的策略不断的提升，就不断的需要tradestation更深层次的功能支持，当前我的需求是，开启intrabarcalculation（k线内计算）,同时进行pyramiding（金字塔交易）,对每一个entry(开仓)，要保留当时的一些数据以便后面进行止损止赢和动态跟踪，我试图用数据来保存这些数据，并且使用tradestation关键词currententries(当前开仓数量)，来赋值给数据动态控制所需数据的读取。 问题是，当tradestation进行pyramiding和intrabarcalculation时，无法得到正确的currententries(当前开仓数量)，这个问题tradestation开发团队已经花费了将近三年尚没有解决，我认为这与交易所的接口功能有很强的依赖性，这个问题的根本在于：定位、命名每一个仓位，进而进行跟踪和同步。 我正在争取用自编的函数来解决这个问题。 以下是与tradestation开发团队的交流原文： Hi All, When executing my Strategy I have selected the ability to Pyramid within the 'Properties for all' dialog box. Consequently, I have multiple new trades enter and exit during the period of an open Position. I simply wish to detect (via reserved words I assume) when each of these new trades enter and indeed exit (at which time I wish to calculate and store values into user variables for later use). Having experimented thoroughly I believe that all of the existing reserved words such as entrydate, exitdate, marketposition etc will only detect when you enter and exit a position (and not any additional entries or exits within the position). I am also unable to create a workaround to identify this manually (eg using a coombination of reserved words such as TotalTrades, CurrentEntries, CurrentContracts etc, given that in a long position (MP=1) a trailing stop for example may sell out of the same number of contracts that a new entry might have bought on the same bar). After some research on the Forum i have found that my problem seems consistent with that already experienced by many other TS Users and apparenlty for some years now. I have attached the related posts below. These posts also refer to a related desire that Buy and Sell statements could be named dynamically which would allow for significantly less cumbersome and more powerful code. https://www.TradeStation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=20604 and https://www.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Result=1&Topic_ID=49880 I note that in each of these posts there seems to be little input from TradeStation Support. My question is to TS Support - is there an update in relation to if or when these enhancements will be catered for - or if indeed they are already available. Cheers 以下是ts回应 I think you have a good understanding of what EasyLanguage can do to report on individual entries within a pyramided position. I do not know of any workarounds. In 2005, we have announced plans to give EasyLanguage access to order information (order status, order number, etc). Once this is released it will be possible to track individual entries within position. We continue to work on the technology, but there is no release date at this time. Mark Mills EasyLanguage Consulting Manager, TradeStation Securities, Inc.
我有一个想法：通过DLL把每笔持仓数据传出去，需要读取再传入，如何？ 我有一个想法：通过DLL把每笔持仓数据传出去，需要读取再传入，如何？ 其实我也遇到类似的问题，当然我是做历史数据测试用。目前我建了一个堆栈，里面存放着每笔开仓的信息，当然最后开仓的在堆栈最上面。不过现在还有点问题测试没通过