谢谢了，您说的问题我已经发现了，您还真细心，我的确有几个策略只展现了做多，但是即使是在这几年的非美大体走势上涨过程中，短线操作里面只做多也不是很容易的到很好的表现的。 唯独GBPUSD比较明显 再次感谢提醒 论文还没写完，继续哭ing
更正： 前一段时间发现tradestaion orderbar提供的外汇交易指令类型与交易策略中的命令类型不符，这是一个误会。 交易策略中的指令表面上看上去叫法不同，而实际上档策略被处发，交易策略向服务器端发送的命令就会被翻译为order bar命令。 一是有少数的函数和命令，只能在交易策略的测试和评估阶段可用，在交易策略的自动化运行阶段是不可用的。
ts支持mini手 根据币种不同，每手金额要求不同，除了点差，还要加收手续费，重要数据时我遇上过较大滑点，但很少出现。 具体货币对和相应的点差在这里 http://www.tradestation.com/popups/whatsnew/forex.shtm
大家好，我又回来了。家人手术很成功，现在已经可以基本自理，毕业论文和家里的事情把ts8.3外汇自动交易进程耽搁了两个月，很无奈，毕竟赚钱不是生活的全部。 事实上，每天还是有些小段的时间来向前推进的，至少可以在头脑中思考相关的问题。因此从11月6日到12月4日，我思考和解决如干问题，并且发现一些新问题，在此做个分享： 内容包含以下几个部分 1，真实交易策略和模拟策略的差别和解决方案 2，投资组合绩效的测试方法 3，新发现的ts缺陷
真实交易策略和模拟交易策略的区别 在ts里面，执行自动交易的程序被称之为strategy(策略)，用来显示信号的被称为indicator,showme这些也就是我们平常说的指标。在指标和策略里面实现功能的独立模块是function(函数)。 交易策略的编写和指标的编写差不太多，简单地说就是把指标的显示买卖点的语句替换成buy,sellshort,sell, buytocover这样的下单指令。 在交易策略开发的初级阶段，关注的焦点是模型和算法的实现，以及通过在历史数据上运行基于这些模型和算法的交易策略，由ts的交易引擎（存在于本地机器而非服务器端）运算，产生模拟的交易，通过ts的性能分析引擎（本地），对这些交易进行统计和分析，然后根据分析产生的性能报告中的各项指标来评价你的模型和算法，进而进行侧路的改进甚至是彻底的更换思路。 在这个阶段，有一个问题需要非常重视，那就是interbar calculation(k线内计算)，所谓interbar calculation就是你的策略的运算不是仅以收盘价计算，而是要运算从开盘价到收盘价之间所出现的所有价格，并且根据你的需要，你可以选择，是按照开盘价到收盘价之间的真实地分时价格运行运算，还是由ts运算引擎来猜测从开盘到收盘价之间的价格走势，而这种猜测会造成让人开心但是不真实的测试结果， 还有一个令人头疼的问题是multi entry & exit(同时开多个仓位)，默认情况下，ts交易引擎单一时间只能存在一个仓位，当此仓位没有平仓之前，即使你的模型发出了新的开仓信号，信号也会被忽略，在交易策略设置上选择允许多仓位的时候，才可以在同一个时间又有多个仓位，但是遗憾的是，在ts平台你不能够使用变量来为你的仓位命名，这决定了你不能在交易策略（程序）中给每一个仓位一个不同的名字以便识别不同的仓位，进而对这个仓位进行操作，更糟的是，系统内建的setpercenttrailng stoploss等最常用的交易指令也不支持对多仓位的管理，你的设置会被新开仓位的设置替换掉。 如果你度过了这两个难关（以及若干小的难关），幸运的话你会得到一个你自己满意的交易策略，接下来的问题就是如何让策略在真实的交易中工作。此时你需要了解交易策略在你电脑里进行“模拟”的交易和通过网络在服务器上进行真实交易的若干差别。 1成交。 交易策略测试过程的潜在前提条件是每一笔单子都得到成交。而真实交易怎不然，虽然绝大多数可以得到成交，但我们必须考虑没有被成交的单子的影响，TS有关于成交的设置，如果没成交则n秒重发一次，所以成交还有些保障；挂单的撤销：有很多策略要做挂单，其中根据行情的变化，有些挂单需要撤销，否则可能导致这些挂单在另外的时间被成交。（我在手动交易的时候出现过这种问题，挂单在交易结束后没有撤销，结果第二天早上发现挂单被成交，好在亏损不大，有惊无险） 2 网络连接的中断造成某些开关被复位，例如：我的一个策略是需要进行interbarcalculation的，结果我发现，一旦网络出现中断，这个选项会被复位为不进行interbarcalculation。 3待续
多谢neo_cn，此真实点差如果是在欧洲开市之后的时段，再加佣金，tradestation实在太黑了，连2流MM经纪商都不如。在这种成本下作自动交易实属不易，楼主何不考虑2000i+API+ECN平台，此也是自动交易大趋势。
是吗？不知你是否注意到TS的外汇数据使用的是fraction pips,举例eurusd在很多经纪商是小数点后面4位，如1.3224， TS的是五位，即1.3224. 因此根据我的贴图 eurusd点差为1.7 usdjpy1.9 gbpjpy8.5 时间是北京时间早上9点 现在我在放上来一张时间是15：30 如果还是觉得贵，我真的要考虑你的方案了（我没有在这个细节上做过研究）
原来所有的MM经纪商报价都不采用fraction pips，事实上点差都有5位，那时他们可以大捞横财，但随着银行间交易平台（ECN）的普及，90%的传统经纪商都销声匿迹了，如FXcm和嘉盛这样的不得不改变报价方式。 其实我看到你的“全景直播tradestation8.3 外汇全自动交易实战”这个帖子，特别感谢你与大家的分享，所以特意发帖子询问tradestation的报价，有些担心你在这上面吃亏，也担心资金安全的问题，你的钱是汇到tradestationFX的上家嘉盛的，不在证券或期货账户保护范围之内。 有关ECN平台我也是去年从日本的私募基金经理朋友那里了解的，楼主要是有兴趣的话，我托他在他使用的机构平台上截个图下来，欧洲开市后直盘经常0点差，只收佣金。