过程 心得 修正 第一天是测试 10个点 第二天100点 第三天200天 合计272点 都是迷你手（0.1lot）相应的每一点就是1美元 33次交易 被扣除手续费49.5美元 最多的时候占用保证金1600美元 12张单 （我从来不加仓，因为我的策略资金管理还没做好，全部是fixed lot）每张单都是0.1lot. 最好浮动亏损300+点 单独单子 最大亏损40点 最大盈利00多 以上是概要 主要交易都发生在3，4号 5号因为有事情要外出 所以在半夜两点将最后五张单提前平掉 最大亏损发生在4日晚上22点 当时不清楚发了什么消息 瞬间浮动亏损从几十上升到300多 但是这个消息没有能够扭转行情趋势 刚才（5日20：30）瞬间100多点的过山车 幸亏我没有单子在里面。（汗，如果没有避免行情数据发布的机制，在行情发布的时候 是不是应该解除止损，被这样的情况给击穿止损实在太怨） 粗略找了一下 ts的基本面信息都是针对股票的 对外汇经济信息的发布 没有任何新闻和警示可以在系统中引用（怎么办呢？） 半自动交易 第一个问题 精力 每天都不得不把一些单子留在粗糙的监护范围内，的确导致了一些单子错过了最佳平仓时机---变成鸡肋头寸，也错过了一些极好的开仓信号，将不敢留过夜的仓位提前砍掉--该拿的钱没拿到。 第二个问题 执行 人毕竟没有机器快 顺便提一句 ts单子get filled出奇得快 累了 回头再写 大家想知道什么？？？
想知道下面的文字是什么意思：）：） “半自动交易 第一个问题 精力 每天都不得不把一些单子留在粗糙的监护范围内，的确导致了一些单子错过了最佳平仓时机---变成鸡肋头寸，也错过了一些极好的开仓信号，将不敢留过夜的仓位提前砍掉--该拿的钱没拿到。” 什么叫“半”、什么叫“不得不”、什么叫“错过了”：）：）：）
谢谢关注 所半自动，就是有策略发出信号，然后经过我点击确认按钮，才下单，这么做的原因是：在交易策略的编写中，用到的stop limit buytocover和 sellshort与ts forex交易提供的buy sell limit stop limit 之间的关系还没有搞清楚，而且在此之前我没有用过ts平台下单，而ts又不提供模拟交易功能，不得不以最微小的0.1lot来在做实战的过程中策略命令与实战命令之间的差距以及解决方案。 不得不 和错过了 当自己精力用尽不得不睡的时候，有些仓位没有出现相应的策略平仓信号，就看到这些仓位，或者挂一个小风险的limit平仓单去睡觉，同时 睡觉期间的一些优质信号因为没有我的确认，就错过了
实战已经开始了，你们看到的全是真实的帐户信息了。 我也想这样，但是因为策略指令和实战指令有一定的出入，而我以前从来没有使用ts平台下单，而且ts不提供模拟交易，所以我被逼进行有我监督的非7×24的半自动交易，来了解策略指令与实战指令的差别。解决了这种差别之后，才敢让系统全自动跑起来。
这是两个很重要的问题 一是交易时间周期的选择，我认为这取决于以下几个因素：资金量，策略类型，点差水平，我个人选择的时间框架是在15分钟 而是消息公布这种非系统风险如何面对，因为交易系统往往考虑的是系统风险所以我选择回避（前提是我是短线，可以在消息公布前平仓或减仓，这在程序中比较容易做到）