我赌能看出这个漂亮系统的问题的人不超过25个（tradestation strategy）

要区分软件和服务商吧 我们用着还可以

 

请教neo_cn，外汇报价有前后价，你的系统在设置的时候是以哪个价为交易依据？假设以买价编写交易程序，那么如果系统根据这个价得出了沽空信号，此时实际的成交价应该在这个买价上减去点差，实际交易结果跟测试结果必然不一致，这个漏洞你是否发现？如何避免？谢谢！

 

没有理解你说的最后成交价是哪个价。由于点差的原因，货币对的价格有bid和ask之分，举例EURUSD :1.3612 1.3615，假设交易系统发出了买进信号，成交的价格为1.3615，这说明系统是以接收到的ask价来分析判断是否建立头寸。如果是买进的信号还好，系统发出的成交价和实际的成交价一样，但如果是卖出信号，那么成交的价就是1.3612，此时是否会由于点差的存在而导致系统测试结果与实际交易结果不一致？那么在系统编程方面该如何处理这个点差问题？

不知道这个表述是否能被了解，脑子有点乱。呵呵

 

哦，谢谢！接触时间不长，要学习的东西还有好多啊

 

joesan说得没错。

 

修正以前的观点，这东西就像找女朋友，处久了终究会发现越来越多的缺点，ts也有些地方做得不到位,不如说不设模拟交易功能，还有外汇交易的推出比原计划晚了四年。

 

你可以用IB做模拟阿

改用multicharts